골든 크로스와 데스 크로스 양적 거래 전략

개요

이 전략은 XAUUSD의 30일 간소 이동 평균 (MA30) 과 200일 간소 이동 평균 (MA200) 의 교차 상황을 계산하여 금색 포크를 구매하고 사형 포크를 판매하는 양적 거래를 구현합니다. 이 전략은 동시에 중지 손실과 중지 가격을 설정하여 자동으로 청산 할 수 있습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 MA30과 MA200이다. MA30에서 MA200을 통과하면 구매 신호가 발생하고, MA30 아래에서 MA200을 통과하면 판매 신호가 발생한다. 이 교차는 황금 포크와 황금 사다리 포크라고 불린다.

구체적으로, 이 전략은 ta库를 사용하여 MA30과 MA200을 계산한다. 그리고 ta.crossover와 ta.crossunder 함수를 통해 그들의 교차 상황을 판단한다. 상향 교차 (金叉) 가 발생하면 longCondition 값을 true로 설정하여 구매 작업을 수행한다.

거래 실행에 있어, 구매 및 판매 주문은 각각 4만 점의 중지 및 중지 가격을 설정했다. 이것은 XAUUSD에서 4000 점의 가격 변화에 해당한다. 가격이 중지 또는 중지 시, 주문은 자동으로 청산된다.

또한, 전략은 보호 장치도 설정한다. 현재 다수 상위 포지션을 보유하고 있다면, 그 다음에는 사다리 신호가 발생하면, 직접 평위 포지션 전환을 할 것이다. 현재 공백 포지션을 보유하고 있다면, 그 다음에는 금 포크 신호가 발생하면, 또한 직접 평위 포지션 전환을 할 것이다. 이것은 추세 역전 시 큰 손실을 입는 것을 피할 수 있다.

전략적 이점

이것은 매우 간단하고 직관적인 트렌드 추적 전략입니다. 다음과 같은 장점이 있습니다:

1. 규칙이 명확하고 실행하기 쉽다.
2. 여러 시간 주기에도 사용할 수 있으며, 일간 및 장선 운영에 적합하다.
3. 시장의 순환성에 따라, 트렌드 반전을 잡을 수 있다.
4. 단독 손실을 제어할 수 있는 자동 출전 메커니즘을 설정한다.
5. “지향이 뒤집어지는 손실을 방지하기 위한 보호 장치”를 구축한다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. MA 지표가 뒤쳐져 있고, 단기적 추세가 반전되는 최적의 진입 시기를 놓칠 수 있다.
2. “지상피해가 부당한 가격으로 설정되어 있기 때문에 조기 중단될 수 있습니다”.
3. 반전 신호가 너무 많이 방해되어 무의미한 거래가 늘어나고 있습니다.
4. 이 전략은 또한 거래의 규모에 대한 요구사항을 가지고 있으며, 철회할 수 있는 범위가 있습니다.

이러한 위험을 제어하기 위해, 매개 변수를 최적화하고, 스톱 손실을 조정하고, 반전 신호를 필터링할 수 있다.

전략 최적화

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. MA 변수를 최적화하여 EMA 또는 가중 이동 평균을 사용한다.
2. 거래량, 진동 지표 등과 같은 다른 지표 필터를 추가하십시오.
3. 보호장치는 눈에 띄는 신호일 때만 활성화될 수 있다.
4. 포지션 크기를 설정할 수 있고, 투자 효율성을 최적화할 수 있다.
5. 기계 학습 알고리즘과 결합하여 동적으로 최적화된 스톱 로즈 설정이 가능합니다.

매개 변수 조정, 필터, 포지션 관리 등의 수단으로 전략 안정성을 더욱 높일 수 있다.

요약하다

이 전략은 간단하고 실용적인 이동 평균 교차 전략이다. 그것은 시장의 주기에 따라 작동하며, 자동으로 중지 손실을 저지하고 경화 포지션과 보호 장치를 설정하여 위험을 통제한다. 이 전략은 이해하기 쉽고 구현할 수 있으며, 여러 가지 거래 품종과 시간 기간에 적용된다. 추가 최적화를 통해 더 나은 위험 수익률을 얻을 수 있으며, 권장되는 양적 거래 전략이다.