ChaoZhang
개요
평행선 교차 하계 전략은 평행선 교차 신호를 이용하여 입출력을 하는 단선 전략이다. 이 전략은 12주기 및 21주기의 간단한 이동 평균을 사용하여 거래 신호를 구성한다. 12주기 선이 아래에서 21주기 선을 통과할 때 구매 신호를 생성하고, 12주기 선이 위에서 21주기 선을 통과할 때 판매 신호를 생성한다. 이 전략은 고폭동성 시장의 단선 거래에 적합하다.
전략 원칙
평행선 교차 폭파 전략은 12주기 및 21주기 두 개의 이동 평균을 사용합니다. 이 두 개의 이동 평균은 시장의 단기 경향을 효과적으로 묘사 할 수 있습니다. 단기 평균이 아래에서 장기 평균을 통과하면 시장이 상승하는 움직임을 나타냅니다. 단기 평균이 위에서 장기 평균을 통과하면 시장이 하락하는 움직임을 나타냅니다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 12주기 및 21주기 간의 간단한 이동 평균을 계산하고 도면한다. 그리고는 ta.crossover와 ta.crossunder를 통해 평균선이 교차하는지 판단한다. 12주기선이 하향에서 21주기선을 통과하면, 시장의 움직임이 하향에서 상향으로 바뀌는 것을 나타낸다면, 이 전략은 다단계 행사를 개시한다.
이 방법을 통해, 전략은 단기 트렌드의 전환점을 빠르게 포착할 수 있고, 가격 반전이 일어나기 전에 진입할 수 있고, 트렌드에 따라 거래할 수 있다. 트렌드가 다시 반전될 때, 평행선의 다시 교차로 입지를 탈퇴한다.
우위 분석
평행선 교차 도약 전략은 다음과 같은 장점이 있다:
간단하고 실행하기 쉽죠. 이 전략은 단지 평행선을 가로지르는 하나의 지표에 의존하여 거래를 할 수 있습니다. 매우 간단합니다.
체계성이 강하고 주관적인 영향을 받지 않는다. 전략은 지정된 매개 변수들의 평행선 교차 신호에 전적으로 의존하여 거래하고, 인위적인 감정의 영향을 받지 않는다.
신속한 반응, 단기 트렌드를 포착한다. 짧은 주기의 평균선으로 가격 반전을 빠르게 포착하고 단기 상황을 포착한다.
주식을 선택하고 깊이 연구할 필요가 없습니다. 전략은 주식과 품종의 모든 종류의 단기 거래에 적용할 수 있으며, 주식을 선택하는데 많은 시간을 할애할 필요가 없습니다.
위험 분석
이 전략의 장점은 많지만, 위험도 있습니다.
가짜 브레이크의 영향을 받을 수 있다. 평행선이 교차하는 것은 반드시 진정한 트렌드 반전을 나타내지 않으며, 단기적인 가짜 브레이크가 될 수 있다. 이것은 불필요한 손실을 초래할 수 있다.
포지션 관리가 고려되지 않았다. 이 전략은 포지션 관리 규칙을 설정하지 않았으며, 트렌드 상황으로 인해 과도한 거래가 쉽다.
막상조치가 없다. 극단적인 경우에도 막상조치가 없는 것은 엄청난 손실을 초래할 수 있다.
매개 변수 최적화 공간은 제한된다. 이동 평균 주기가 유일한 최적의 매개 변수 조합이 아니며, 매개 변수 조정 공간은 제한된다.
위와 같은 위험 요소에 대해 최적화할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
트랜스포메이션을 필터링하여 가짜 브레이크를 추가합니다.
포지션과 자금 관리 규칙을 설정하여 과도한 거래를 피하십시오.
이동 상쇄 또는 변동 상쇄를 추가하십시오.
다양한 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
최적화 방향
실수 거래의 빈도를 줄이기 위해, 다른 지표에 추가된 보조 필터를 고려할 수 있습니다. 예를 들어 MACD, RSI 등의 지표가 동시 신호를 발산할 때만 진입한다.
단일 손실을 제어하기 위해, 이동 스톱 또는 변동 스톱을 설정할 수 있다. 가격이 불리한 방향으로 어느 정도 움직일 때 스톱 탈퇴한다.
전략 파라미터를 보다 보편적으로 만들기 위해, 평균주기, 포지션 크기 등의 주요 파라미터를 최적화하여 최적의 파라미터 조합을 찾을 수 있다.
또한, 이 전략은 적응 거래 메커니즘을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다. 시장 추세가 강할 때, 트렌드 추적 메커니즘을 적용하여 포지션 시간을 연장합니다. 시장이 정리되고 변동성이 증가하면 포지션 주기를 단축하고 적시에 손실을 막습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 단기 캡처 시장의 역동 상황에 매우 적합하다. 단지 두 개의 평행선 파라미터를 사용하여 거래 신호를 구성하고, 간단하고 쉽게 작동한다. 동시에 가격 변화에 빠르게 반응하여 단기 트렌드를 캡처한다. 그러나 특정 잘못된 거래 위험과 일방적인 상황에서 과도한 거래 위험이 있다. 보조 기술 지표 필터링, 신호 설정 스톱 규칙, 최적화 파라미터 조합 등의 수단을 추가하여이 전략을 효과적으로 개선하여 매우 실용적인 단선 캡처 전략이 될 수 있다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras
//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)
// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)
// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")
// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")
// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false
// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
// Entra em uma posição longa
isLong := true
isShort := false
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
// Entra em uma posição curta
isLong := false
isShort := true
strategy.entry("Short", strategy.short)