ChaoZhang
개요
이중 평준화 하이케나쉬 트렌드 추적 전략은 시장의 상승 추세를 포착하는 데 초점을 맞춘 정량 거래 방법이다. 이 전략은 개선된 하이케나쉬 그래프 기술과 지수 이동 평균 ((EMA) 의 이중 평준화를 결합하여 더 명확한 트렌드 신호를 제공하면서 시장 소음의 영향을 줄이기 위해 고안되었다. 이 방법은 특히 지속적인 강한 추세가있는 시장 환경에 적합하며 거래자가 장기적인 상승 상황을 더 잘 파악할 수 있도록 도와줍니다.
전략 원칙
하이켄 아쉬 개량: 전략은 먼저 하이켄 아쉬 그래프를 계산하지만, 전통적인 방법과는 달리, 개시 가격, 최고 가격, 최저 가격 및 폐시 가격의 지수 이동 평균을 (EMA) 사용하여 개량된 하이켄 아쉬 그래프를 구축한다.
이중 평준화 처리: 이 전략은 두 개의 평준화 처리를 적용한다. 첫 번째 층은 하이켄 아쉬 값을 계산할 때 EMA를 사용하며, 두 번째 층은 하이켄 아쉬의 개시 가격과 종료 가격에 EMA를 다시 적용한다. 이 이중 평준화는 시장의 소음을 더 줄이고 더 명확한 트렌드 신호를 제공하기 위해 고안되었다.
단지 다중 전략: 이 전략은 상승 추세를 포착하는 데 초점을 맞추고, 단지 다중 거래를 한다. 하향 추세에서, 전략은 공백을 만들지 않고 기존의 다중 포지션을 평행한다.
참가 및 출전 조건:
- 입점 ((구입): 부드럽게 처리된 하이켄 아히토그램의 색이 빨간색에서 초록색으로 변할 때 ((잠재적인 상승 경향의 시작을 나타냅니다)
- 출구 ((Sell): 부드럽게 처리된 하이켄 아키히토의 색이 녹색에서 빨간색으로 변할 때 (((잠재적인 상승 경향의 끝을 나타냅니다)
시각적 도움말: 전략은 차트에 수정된 하이켄 아치 도표를 그리며, 하향 추세는 빨간색으로, 상향 추세는 녹색으로 표시한다. 또한, 전략은 차트에 삼각형 표지를 표시하며, 구매 및 판매 신호를 표시하기 위해 구매 및 판매 신호를 표시한다. 이 표지는 신호의 신뢰성을 보장하기 위해 선의 종결 후에 나타난다.
포지션 관리: 전략은 계정 지분 비율에 기반한 포지션 관리 방법을 사용하며, 기본적으로 매 거래마다 사용 가능한 지분 100%를 사용한다.
전략적 이점
트렌드 추적 능력: 개선된 하이켄 아치 그래프와 이중 평준화를 사용하여 강력한 시장 트렌드를 효과적으로 식별하고 추적 할 수 있으며, 특히 트렌딩 시장에 적합합니다.
소음 영향을 줄여: 이중 평준화는 단기 시장의 변동과 가짜 돌파구를 필터링하여 트렌드 신호를 더 명확하고 신뢰할 수있게 만듭니다.
시각적 직관: 전략은 명확한 시각적 지시를 제공하며, 컬러 코딩 된 도표와 매매 신호 표시를 포함하여 거래자가 시장 상태와 잠재적인 거래 기회를 신속하게 판단 할 수 있습니다.
높은 유연성: 전략은 사용자가 EMA 길이 변수를 조정할 수 있도록 허용하며, 다른 거래 품종 및 시간 주기에 따라 최적화 할 수 있습니다.
위험 관리: 다중 전략과 이해당사율 기반의 위치 관리만 함으로써, 전략에는 특정 위험 제어 장치가 내장되어 있다.
자동화 거래: 전략은 자동화 거래를 쉽게 구현하고, 인간의 감정적 간섭을 줄이고, 실행의 효율성을 높일 수 있습니다.
전략적 위험
후기성: 이중 평형 처리가 사용됨으로써, 전략은 트렌드 전환점에서 느리게 반응할 수 있으며, 입지와 출전의 시간이 약간 뒤쳐질 수 있다.
불안정한 시장의 부실성: 수평적인 흔들림이나 명확한 추세가 없는 시장 환경에서는 전략이 빈번하게 잘못된 신호를 만들어 과도한 거래와 불필요한 손실을 초래할 수 있다.
단방향 위험: 단지 다중 전략으로, 지속적인 하락 시장에서 잠재적인 하락 기회를 놓칠 수 있으며, 전체 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
단일 지표에 과도하게 의존: 전략은 주로 하이켄 아치 차트와 EMA에 의존하며, 다른 기술 지표 또는 기본 분석의 보완이 부족하여 시장의 다른 중요한 정보를 무시 할 수 있습니다.
변수 민감성: 전략 성능은 EMA 길이 변수의 선택에 민감할 수 있으며, 다른 시장 조건에 따라 자주 조정될 수 있다.
회수 위험: 강력한 상승 이후의 급격한 회수에서, 전략이 시간적 손실을 막지 못하여 더 큰 회수를 초래할 수 있다.
전략 최적화 방향
추가 지표 도입: 다른 기술 지표를 추가하는 것을 고려하십시오. 상대적으로 강한 지표 ((RSI) 또는 이동 평균 수렴 분산 지표 ((MACD) 가 추가적인 트렌드 확인과 잠재적인 과매매 과매매 신호를 제공합니다.
입력 및 출력 논리를 최적화: 트렌드 변화를 확인하기 위해 연속적으로 몇 개의 선을 요구하거나 신호의 신뢰성을 강화하기 위해 양자 정보를 합성하는 것과 같은 더 복잡한 조건을 도입 할 수 있습니다.
동적 변수 조정: EMA 길이를 조정하여 시장의 변동성에 따라 평형 변수를 자동으로 조정하여 다른 시장 환경에 적응하십시오.
스톱 및 스톱 메커니즘을 늘리십시오: 위험을 더 잘 제어하고 수익을 잠금하기 위해 추적 스톱 또는 동적 스톱을 도입하십시오.
시장 상태 필터에 추가: 시장 상태 인식 모듈을 개발하여 위기 시장에서 자동으로 거래 빈도를 낮추거나 거래를 중지하여 가짜 신호를 줄입니다.
다중 시간 주기의 분석: 더 길고 더 짧은 시간 주기의 정보를 결합하여 트렌드 판단의 정확성과 성을 향상시킵니다.
기본 데이터 통합: 전략의 포괄성을 강화하기 위해 관련 기본 지표 또는 이벤트 드라이버를 도입하는 것을 고려하십시오.
포지션 관리를 최적화: 포지션 관리를 위한 보다 유연한 전략, 예를 들어, 리스크 가치에 기반한 포지션 규모 조정이나 포지션 구축 기술을 배치한다.
요약하다
이중 평준화 하이켄 아쉬 트렌드 추적 전략은 개량된 하이켄 아쉬 그래프 기술과 이중 EMA 평준화 처리를 결합하여 거래자에게 독특한 트렌드 추적 도구를 제공하는 혁신적인 양적 거래 방법이다. 이 전략의 주요 장점은 강력한 트렌드 캡처 능력과 소음 감소 효과에 있으며, 특히 명확한 트렌드가있는 시장 환경에 적합하다.
그러나 전략에는 신호 지연, 흔들리는 시장에서 좋지 않은 성능과 같은 고유한 위험과 한계가 있습니다. 전략의 잠재력을 최대한 발휘하고 관련 위험을 관리하기 위해 거래자는 추가 기술 지표를 도입하고 입출장 논리를 최적화하고 동적 변수 조정을 구현하는 등 전략을 추가로 최적화하고 개선하는 것을 고려해야합니다.
종합적으로, 이중 평행 하켄 아쉬 트렌드 따라 전략은 양적 거래 분야에 귀중한 연구 방향을 제공합니다. 지속적인 회수, 최적화 및 실무 검증으로, 이 전략은 신뢰할 수있는 거래 시스템 구성 요소가 될 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나, 거래자는 이 전략을 사용할 때 시장 조건, 개인 위험 용인력을 신중하게 고려하고, 다른 분석 도구 및 위험 관리 기술과 결합하여 전체적이고 탄탄한 거래 전략을 구축해야합니다.
/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true)
len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")
o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)
haclose = (o + h + l + c) / 4
var float haopen = 0.0
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))
o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
col = o2 > c2 ? 0 : 1 // 0 for red, 1 for lime
// Plotting candles without wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Smoothed HA", color=col == 0 ? color.red : color.lime)
// Strategy logic
longEntryCondition = col == 1 and col[1] == 0
longExitCondition = col == 0 and col[1] == 1
if (longEntryCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExitCondition)
strategy.close("Long")
// Plotting signals after the close of the candle
plotshape(longEntryCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, offset=1)
plotshape(longExitCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, offset=1)