교차거래소 메이킹 전략

전문가용 교차거래소 메이킹 전략으로, Maker 거래소에 지정가 주문을 제출하여 리베이트를 받고, 체결 즉시 Taker 거래소에서 헤지하여 가격 차익을 고정시킵니다.

핵심 특징:

• 부분 체결 시 실시간 헤지 지원, 완전 체결을 기다릴 필요 없음
• VWAP 심도 계산으로 주문서 가중평균가격 기반 대량 주문 슬리피지 방지
• 완전한 주문 추적 및 상태 관리
• Taker 주문 타임아웃 시 자동 처리, 시스템 중단 방지
• 헤지 실패 시 자동 재시도 큐 메커니즘
• 통합 PnL 산정, 명확한 손익 통계
• 안전한 종료 메커니즘, 중단 시 모든 미체결 주문 자동 취소
• 현물/선물 자동 감지, 헤지 가능 여부 지능적 판단

적용 시나리오:

• 동일 거래쌍이 서로 다른 거래소에서 안정적인 가격 차이가 있는 경우
• Maker 거래소에서 마이너스 수수료(리베이트) 또는 극히 낮은 수수료를 제공하는 경우
• 두 거래소의 유동성이 충분하고 네트워크 지연이 낮은 경우