【Sistem Dagangan CTA Kompaun Baharu】(Berbilang faktor + Pelbagai kepelbagaian + Edisi Awam Adaptif Pelbagai strategi)

【Sistem Dagangan CTA Kompaun Baharu】(Berbilang faktor + Pelbagai kepelbagaian + Edisi Awam Adaptif Pelbagai strategi)

Modul strategi komposit yang memberikan keuntungan yang stabil melalui 1,000 hari pasaran lembu dan menanggung

Hello rakan peniaga, selepas beberapa tahun ujian dunia sebenar, saya sangat gembira untuk berkongsi modul sistem perdagangan CTA komposit ini dengan anda. Strategi ini mengekalkan idea gabungan berbilang faktor, pelbagai kepelbagaian, berbilang tempoh dan berbilang strategi, termasuk berpuluh-puluh sub-strategi seperti aliran, jalur, kejutan dan alternatif. Tempoh pegangan adalah dari beberapa hari hingga beberapa minggu, dan kapasiti strategi adalah sangat besar, menjadikannya sesuai untuk operasi jangka panjang dana besar. Titik keuntungan strategi adalah untuk mengikuti turun naik yang dibawa oleh produk aktif dan pasaran aktif. Tempoh penarikan semula strategi ialah kemelesetan pasaran jangka panjang dan turun naik yang tidak teratur. Sorotan strategi ini ialah ia telah menjalani lebih daripada 800 hari ujian masa nyata (alamat masa nyata adalah di penghujung artikel), dan telah bertahan dalam kedua-dua pasaran bull dan bear Strategi ini akan diperkenalkan secara terperinci di bawah.

Hello~Welcome come to my channel！

Selamat datang semua pedagang ke saluran saya. Saya Zuoshoujun, Pembangun Quant, yang membangunkan strategi perdagangan tindanan penuh seperti CTA & HFT & Arbitraj. Terima kasih kepada platform FMZ, saya akan berkongsi lebih banyak kandungan berkaitan pembangunan kuantitatif pada saluran kuantitatif saya dan bekerjasama dengan semua peniaga untuk mengekalkan kemakmuran komuniti kuantitatif.

Untuk maklumat lanjut, sila layari saluran saya~ Saya menunggu anda di sini【Pondok Kuantitatif Pembuat】

1. Strategi Dagangan CTA

Nama penuh strategi CTA ialah Strategi Penasihat Dagangan Komoditi, yang juga dikenali sebagai strategi niaga hadapan terurus. Ia merupakan satu bentuk dana yang diuruskan oleh pengurus profesional yang mengejar pulangan mutlak, menggunakan dana yang diamanahkan pelanggan untuk melabur dalam pasaran niaga hadapan dan opsyen, dan mengenakan yuran nasihat pelaburan yang sepadan. Pada tahun 1949, Richard Donchuan, broker sekuriti Amerika, menubuhkan dana niaga hadapan pertama yang ditawarkan secara terbuka, menandakan kelahiran dana CTA Ia mula meningkat pada tahun 1970-an, dan pada abad ke-21, skala pengurusan dana menggunakan strategi CTA mula meningkat. meletup. Dana CTA yang diwakili secara global termasuk: Yuansheng Asset Management, Aspect Capital, Transtrend B.V., dsb.

Dari segi pendekatan pelaburan, terdapat dua kategori utama dana CTA. Satu adalah subjektif CTA, yang bermaksud bahawa pengurus dana secara subjektif menilai arah aliran dan memutuskan masa pembelian dan penjualan berdasarkan asas, penyelidikan atau pengalaman perdagangan yang lain adalah CTA kuantitatif, iaitu untuk mewujudkan model strategi perdagangan kuantitatif model menjana isyarat beli dan jual untuk membuat keputusan pelaburan. Daripada perspektif strategi khusus, CTA boleh dibahagikan kepada strategi aliran, pembalikan dan arbitraj. Strategi trend merujuk kepada menjejaki arah aliran tempoh berbeza sasaran dagangan dan membuat operasi panjang atau pendek strategi pembalikan merujuk kepada menggunakan turun naik pembalikan harga sasaran untuk membuat urus niaga terbalik termasuk arbitraj rentas tempoh, arbitraj silang produk; , dan arbitraj spot niaga hadapan dan arbitraj yuran pembiayaan, dsb. Hari ini, strategi CTA kuantitatif boleh dibahagikan secara kasar kepada dua kategori: satu ialah CTA tradisional berdasarkan strategi berasaskan peraturan, dan satu lagi ialah CTA ramalan berdasarkan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. CTA tradisional kebanyakannya menggunakan model linear, yang sangat boleh ditafsir dan universal, tetapi mempunyai pulangan yang lebih rendah dan memerlukan pengguna mempunyai lebih banyak pengalaman untuk mengoptimumkan. CTA ramalan memerlukan rizab matematik dan faktor yang lebih sistematik, dan banyak pengetahuan tentang penggunaan dan gabungan model ramalan tak linear. Pelbagai strategi dan metodologi CTA mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka sendiri, dan pelabur perlu memilih dan memadankannya secara bebas.

2. Sistem perdagangan CTA komposit berdasarkan pelbagai faktor + pelbagai jenis + pelbagai strategi

Strategi ini adalah berdasarkan idea perdagangan frekuensi rendah, mengikut arah aliran, keuntungan kecil dan faedah kompaun Ia mengamalkan gabungan pelbagai faktor, pelbagai jenis, pelbagai strategi dan pelbagai dimensi, dan telah mencapai keadaan yang agak selamat dan stabil. Beberapa substrategi adalah seperti berikut:

● Strategi trend: Kesan momentum adalah perkara biasa dalam pasaran kewangan disebabkan oleh pelbagai kesan kewangan tingkah laku Kami menggunakan perpustakaan faktor trend berbilang dimensi yang dibangunkan secara bebas untuk menjalankan pemantauan semua cuaca daripada berbilang dimensi maklumat pasaran dan dimensi masa + pelan keluar berbilang perlindungan (faktor. keluar agregasi isyarat, perlindungan adaptif dinamik, keluar keletihan melampau).

● Strategi regresi: Kesan regresi juga terdapat secara meluas dalam pasaran kewangan Kami menggunakan perpustakaan faktor kejutan berbilang dimensi yang dibangunkan secara bebas untuk menangkap keadaan terlebih beli dan terlebih jual di semua peringkat, menjalankan urus niaga regresi dan melindung nilai terhadap isyarat arah aliran.

● Strategi jalur: Berdasarkan liku-liku pergerakan aliran pasaran, perdagangan jalur dijalankan berdasarkan arah aliran berbilang dimensi dan isyarat anti-berhenti ditangkap dalam arah aliran untuk meningkatkan atau menurunkan kedudukan, yang digunakan untuk melicinkan keluk arah aliran.

● Strategi alternatif: jenis strategi lain, termasuk strategi statistik, strategi anomali, dsb.

Pada masa yang sama, strategi ini juga memberi perhatian yang besar kepada kawalan risiko dan pengurusan dana. Sentiasa ingat ayat ini: “Apabila melakukan dagangan CTA, sentiasa meletakkan kawalan risiko terlebih dahulu dan sentiasa berhati-hati Pedagang perlu menetapkan tahap toleransi risiko mereka sendiri.” Sistem kawalan risiko termasuk tetapi tidak terhad kepada pengurusan pendedahan risiko, kawalan kedudukan turun naik isyarat tunggal, prinsip stop loss/keluar, pengurusan risiko portfolio, maklum balas pasaran dan mekanisme penyesuaian adaptif keluk modal strategi. Perlu diingat bahawa strategi CTA bukanlah strategi kekerasan, tetapi strategi beta mengikut pasaran Ia mengikuti keuntungan apabila pasaran berubah-ubah, dan mengambil langkah-langkah pertahanan untuk mengurangkan pengeluaran apabila pasaran berubah-ubah. Strategi CTA harus lebih teguh dan mempunyai jangka hayat yang lebih lama berbanding pulangan yang meletup, sama seperti hubungan antara buaya dan cheetah dalam dunia haiwan.

3. Prestasi strategi dan ciri untung rugi di bawah keadaan pasaran yang berbeza

■ Strategi ini boleh digunakan untuk kontrak berasaskan mata wang dan berasaskan U. Pelbagai jenis boleh dikonfigurasikan dalam kontrak berasaskan U, tetapi keuntungan dan kerugian dikira berdasarkan U. Sesetengah pengguna optimis tentang mata wang digital itu sendiri dalam jangka masa panjang, dan mereka juga boleh memegang mata wang untuk membuat kontrak berasaskan mata wang yang sepadan Keuntungan dan kerugian dikira berdasarkan mata wang Ini boleh mencapai kesan peningkatan berasaskan mata wang dan mendapatkan pulangan alfa yang melebihi nilai keseluruhan pasaran.

■ Keputusan ujian belakang dipaparkan secara berasingan untuk kontrak berasaskan syiling suku tahun dan kontrak berasaskan U pertukaran Binance adalah lebih panjang, dan anda boleh memerhatikan prestasi beberapa pasaran kenaikan harga dari 2018 hingga sekarang -data kontrak berasaskan kebanyakannya dari 2020. Sebagai permulaan, kita boleh memerhatikan prestasi pusingan strategi bull dan bear ini. Ujian belakang menggunakan ujian yuran Taker 0.06%.

■ Strategi ini dengan tegas percaya bahawa kesejagatan dan keteguhan adalah asas pertama strategi CTA (jika anda ingin menggunakan kekerasan, anda perlu mengkaji strategi khusus yang lain Semua ujian dan perdagangan sebenar menggunakan parameter yang sama, dan produk yang berbeza juga menggunakan yang sama). parameter. Untuk mengesahkan kekukuhan strategi, strategi ini juga digunakan pada lebih daripada sedozen jenis niaga hadapan komoditi domestik untuk ujian, dan juga mencapai pulangan yang baik, yang akan ditunjukkan satu demi satu di bawah.

■ Di bawah mod risiko biasa strategi, pengeluaran maksimum adalah kira-kira 20%. Bergantung pada turun naik pasaran, pulangan tahunan dijangka 40%-150%. kepada keutamaan risiko mereka sendiri Risiko dan pulangan adalah bersatu daripada.

■ Ujian belakang yang baik tidak bermakna apa-apa Strategi ini telah diamalkan pada platform FMZ sejak 2021. Walaupun ia telah diubah suai dan diselaraskan berkali-kali di tengah, pengumpulan lebih daripada 1,000 hari dagangan sebenar telah menambah banyak. kepercayaan kepada strategi Masalah dan pengalaman yang dihadapi dalam tempoh ini akan terus disuntik ke dalam lelaran baharu.

Ujian berasaskan U: 2020-03-01 hingga 2023-03-30

Ujian tekanan niaga hadapan komoditi, untuk memastikan keteguhan strategi yang kukuh, menggunakan niaga hadapan komoditi domestik untuk ujian tekanan, dan tidak melakukan pengoptimuman khas dan menggunakan parameter yang sama! Produk ujian adalah semua produk campuran semua sektor, dengan dana diagihkan sama rata, termasuk perak, aluminium Shanghai, tembaga Shanghai, emas, asfalt, minyak bahan api, gegelung gelek panas, nikel Shanghai, rebar, getah, keluli tahan karat, stirena, jagung , bijih besi, Coke, arang kok, telur, plastik, babi hidup, tepung kacang soya, minyak kelapa sawit, polifenilena oksida, epal, kapas, kurma merah, kaca, abu soda, ferosilikon, silicomanganese, gula, PTA, arang terma, 500 CSI , 300 SSE, bon perbendaharaan 10 tahun, bon perbendaharaan 2 tahun, minyak mentah. Dapat dilihat bahawa strategi tersebut kekal dalam prestasi yang stabil sejak beberapa dekad yang lalu, dengan keuntungan yang stabil dalam jangka sederhana dan panjang, menunjukkan kebolehsuaian hebat kumpulan strategi ini.

4. Mod Kerjasama:

Strategi ini telah dipraktikkan selama lebih daripada 1,000 hari sejak 2021, merentasi kedua-dua pasaran lembu dan beruang, dan mempunyai tahap kredibiliti dan kebolehpercayaan tertentu Alamat dagangan sebenar ialah: Sistem Dagangan CTA Kompaun Baharu - Pendedahan Risiko Umum

(Nota: Untuk mengelakkan lengkung lukisan sendiri, prestasi platform masa nyata pihak ketiga CoinCOIN dipaparkan secara serentak, dan akaun paparan ialah akaun kadar biasa Binance.)

Kuantifikasi bukanlah mesin gerakan kekal, dan juga bukan maha kuasa, tetapi ia mestilah hala tuju perdagangan masa hadapan dan patut dipelajari dan digunakan oleh setiap pedagang! Semua peniaga dialu-alukan untuk menunjukkan kekurangan, berbincang bersama, belajar dan menambah baik bersama, mengharungi ombak dalam pasaran bergelora dan maju ke hadapan.

● Lebih banyak rancangan kerjasama: Strategi ini mempunyai kapasiti yang besar dan lebih sesuai untuk operasi jangka sederhana dan panjang bagi dana besar Mengalu-alukan semua orang besar untuk bekerjasama dengan kami. Kami akan mengekalkan sikap kerjasama yang terbuka dan menang-menang terhadap mana-mana individu dan institusi yang memerlukan Kami mengharapkan kerjasama tersuai berdasarkan keperluan anda, keutamaan risiko, dsb.

Satu lagi strategi arbitraj statistik lindung nilai neutral jangka panjang yang stabil dengan risiko pendedahan panjang dan pendek sifar, strategi yang stabil untuk memperoleh alfa berlebihan tanpa mendedahkan risiko beta pasaran: Timbang Tara Statistik Lindung Nilai Neutral Baharu

Jika anda mempunyai selera risiko yang lebih tinggi, lebih suka untung dan rugi jangka pendek, dan mempunyai keperluan untuk perdagangan jangka pendek, anda boleh menyemak satu lagi strategi frekuensi tinggi yang stabil dengan pulangan bulanan 3%-50% dan tiada risiko pembubaran: Grid pembuatan pasaran lindung nilai frekuensi tinggi Baharu

✱ Maklumat hubungan (dialu-alukan untuk bertukar dan berbincang, belajar dan maju bersama)

WECHAT：haiyanyydss TEL：https://t.me/JadeRabbitcm

✱ Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2023