Strategi ini berdagang panjang semasa momentum yang berterusan dengan memerhatikan trend kenaikan purata bergerak yang berterusan, bertujuan untuk terus menunggang momentum bull runs.
Logik Strategi:
Mengira purata bergerak bertingkat untuk mencerminkan momentum harga.
Masukkan panjang apabila purata bergerak tertimbang meningkat secara berterusan selama 5 hari.
Keluar lama apabila purata bergerak tertimbang jatuh selama 4 hari berturut-turut.
Hari-hari kenaikan berterusan menapis pembalikan jangka pendek.
Tetapkan stop loss maksimum untuk mengehadkan kerugian harian maksimum.
Kelebihan:
Mengesan momentum ke atas membolehkan mengekalkan trend panas.
Penapis kegigihan melangkau penyatuan pendek.
Stop loss maksimum melindungi risiko ekor.
Risiko:
Tiada had pada kerugian pulback selepas aliran naik yang berterusan.
Pengubahsuaian yang mendalam boleh membawa kerugian besar.
Perhentian yang terlalu luas membawa risiko kerugian yang terlalu besar.
Ringkasnya, strategi ini berterusan dalam perdagangan momentum selepas mengenal pasti trend menaik yang berterusan, mendapat manfaat daripada trend panas.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)