Artikel ini menerangkan secara terperinci strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan silang EMA berganda. Ia menetapkan EMA yang cepat dan perlahan dan menghasilkan isyarat apabila mereka menyeberang.
I. Logik Strategi
Inti strategi ini adalah menubuhkan dua EMA dengan parameter yang berbeza, satu cepat dan satu perlahan, dan menjana isyarat beli dan jual berdasarkan hubungan silang mereka.
Menetapkan EMA jangka pendek (contohnya 29 tempoh) untuk mewakili trend jangka pendek.
Menetapkan EMA jangka panjang (contohnya 86 tempoh) untuk mewakili trend jangka panjang.
Pergi panjang apabila EMA pendek melintasi di atas EMA panjang, dan pergi pendek apabila melintasi di bawah.
Pada masa ini hanya logik kemasukan yang ditakrifkan, tanpa stop loss atau mengambil keuntungan.
Dagangan kedudukan tetap ukuran.
Dengan menggunakan EMA cepat untuk bertindak balas terhadap pergerakan jangka pendek dan EMA perlahan untuk mengesan trend jangka panjang, persilangan menghasilkan isyarat yang menangkap arah utama perubahan harga.
II. Kelebihan Strategi
Kelebihan terbesar strategi ini adalah kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaannya.
Kedua, EMA cepat dan perlahan saling melengkapi untuk mengesan kedua-dua trend jangka pendek dan jangka panjang secara serentak.
Akhirnya, saiz kedudukan tetap juga mengurangkan kesukaran pengoptimuman.
III. Kelemahan Potensial
Walaupun mudah dilaksanakan, risiko berikut harus diperhatikan untuk perdagangan langsung:
Pertama, silang EMA mempunyai kelewatan dan mungkin terlepas titik permulaan yang optimum.
Kedua, kekurangan stop loss bermakna perdagangan yang kehilangan tidak dapat dikawal.
Akhirnya, kekurangan tahap mengambil keuntungan juga menjadikannya sukar untuk mengurus potensi keuntungan.
Logik keluar tambahan perlu ditambah, dengan syarat stop loss dan mengambil keuntungan.
IV. Ringkasan
Ringkasnya, artikel ini telah menerangkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan silang EMA berganda. Ia menggunakan kombinasi EMA cepat dan perlahan untuk menentukan arah trend untuk isyarat perdagangan. Walaupun mudah dilaksanakan, strategi ini juga tidak mempunyai kecanggihan dalam pengoptimuman. Secara keseluruhan, ia boleh berfungsi sebagai rangka kerja perdagangan trend yang lancar tetapi memerlukan peningkatan yang betul untuk menguruskan risiko.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)