Strategi Kuantitatif Crossover Purata Pergerakan Eksponen Berganda
ChaoZhang
Artikel ini akan menerangkan secara terperinci mengenai strategi kuantitatif untuk menyeberang purata bergerak dua indeks. Strategi ini dibentuk dengan menetapkan dua EMA secara perlahan-lahan dan membentuk isyarat perdagangan berdasarkan penyeberangannya.
I. Prinsip-prinsip Strategi
Strategi ini berpusat pada menetapkan dua parameter EMA yang berbeza, cepat atau lambat, menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan hubungan silang mereka. Logiknya ialah:
Satu EMA kitaran kecil (seperti kitaran 29) yang mewakili trend jangka pendek;
Tetapkan satu EMA kitaran besar (seperti kitaran 86) yang mewakili trend jangka panjang;
Apabila EMA jangka pendek di atas EMA jangka panjang, buat lebih banyak; apabila EMA jangka pendek di bawah EMA jangka panjang, buat kosong;
Strategi ini hanya menetapkan logik bukaan dan tidak menetapkan logik henti rugi;
Untuk membuka saham dengan pegangan tetap.
Dengan EMA cepat bertindak balas kepada perubahan jangka pendek, EMA perlahan mengikuti trend jangka panjang, kedua-duanya membentuk isyarat perdagangan yang dapat menangkap arah utama perubahan harga secara beransur-ansur.
Kedua, kelebihan strategi
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia mudah dikendalikan dan mudah dilaksanakan. Indeks EMA mudah dikira dan isyarat silang dapat dilihat dengan mudah.
Kedua, kerjasama EMA pantas dan perlahan dapat mengesan trend jangka pendek dan panjang pada masa yang sama. EMA pantas mengikuti perubahan dengan cepat, dan EMA perlahan menapis kebisingan.
Akhirnya, pengurusan kedudukan tetap juga mengurangkan kesukaran untuk mengoptimumkan parameter strategi.
Ketiga, potensi risiko
Walaupun strategi ini mudah dilaksanakan, risiko yang perlu diwaspadai dalam pelaburan sebenar ialah:
Pertama, EMA Cross agak ketinggalan dan mungkin terlepas tempat terbaik untuk masuk.
Kedua, tiada seting stop loss yang membolehkan setiap kerugian tidak dapat dikawal.
Akhirnya, tiada tetapan titik tolak juga menjadikan ruang keuntungan sukar untuk dikawal.
Ini memerlukan tambahan logik keluar, menetapkan syarat hentian hentian.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini menerangkan secara terperinci mengenai strategi perdagangan kuantitatif yang bercampur dengan dua EMA. Ia menggunakan gabungan EMA cepat dan EMA perlahan untuk menentukan arah trend dan membentuk isyarat perdagangan. Strategi ini mudah dilaksanakan, tetapi terdapat juga masalah kesukaran pengoptimuman parameter yang tidak tinggi.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)