Strategi Kuantitatif Jangka Panjang Berasaskan Pembalikan Jalur Volatiliti
Artikel ini akan memperkenalkan secara terperinci strategi perdagangan kuantitatif jangka panjang yang menggunakan jalur turun naik (volatility bands) untuk mengenal pasti pembalikan. Strategi ini membeli apabila harga menembusi jalur turun naik, seterusnya melaksanakan perdagangan mengikut arah aliran.
I. Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini ialah jalur turun naik. Langkah pengiraan khusus adalah seperti berikut:
- Kira purata bergerak (moving average) bagi julat tengah, julat atas, dan julat bawah;
- Apabila harga menembusi julat bawah dari bawah ke atas, ia menghasilkan isyarat beli;
- Apabila harga menembusi julat atas, ia menghasilkan isyarat jual;
- Boleh memilih untuk keluar mengambil untung (take profit) pada isyarat jual atau apabila menembusi julat atas.
- Henti rugi (stop loss) ditetapkan sebagai peratusan tetap.
Dengan cara ini, ia boleh membeli apabila harga berada dalam fasa menurun, kemudian keluar melalui ambil untung atau henti rugi, seterusnya melaksanakan operasi pembalikan.
II. Kelebihan Strategi
Kelebihan terbesar strategi ini ialah menggunakan jalur turun naik untuk mengenal pasti titik pembalikan, iaitu kaedah analisis teknikal yang agak matang.
Kelebihan lain ialah mekanisme henti rugi yang ditetapkan, dapat mengawal risiko setiap perdagangan.
Akhir sekali, pembinaan kedudukan secara berperingkat juga membantu memperoleh keuntungan secara berperingkat selepas pembalikan.
III. Risiko Berpotensi
Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa masalah berpotensi:
Pertama, pengiraan purata bergerak mempunyai ketinggalan (lag), mungkin terlepas masa pembelian yang optimum.
Kedua, penetapan titik ambil untung dan henti rugi perlu diuji dan dioptimumkan dengan teliti.
Akhir sekali, pegangan jangka panjang perlu menanggung tekanan penarikan semula (drawdown) tertentu.
IV. Ringkasan Kandungan
Artikel ini memperkenalkan secara terperinci strategi perdagangan kuantitatif jangka panjang yang menggunakan pembalikan jalur turun naik. Ia dapat mengenal pasti peluang pembalikan harga dengan berkesan dan melaksanakan pegangan jangka panjang. Walau bagaimanapun, ia juga perlu mengawal masalah seperti ketinggalan purata bergerak, dan mengoptimumkan titik ambil untung dan henti rugi. Secara keseluruhannya, ia menyediakan kaedah perdagangan jangka panjang yang matang.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 14m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//strategy logic has been borrowed from ceyhun and tweaked the settings for back testing- 1