Artikel ini menerangkan secara terperinci strategi perdagangan pecah kuantitatif berdasarkan kenaikan dan penurunan pergerakan harga.
I. Logik Strategi
Logik perdagangan utama adalah:
Mengira tertinggi tertinggi dan terendah terendah dari 3 bar baru-baru ini untuk swing jangka pendek semasa.
Mengira tertinggi tertinggi dan terendah terendah 50 bar baru-baru ini untuk julat jangka pendek.
Isyarat beli dijana apabila harga pecah di bawah jangka pendek rendah dan lebih rendah daripada jangka pendek rendah.
Isyarat jual dihasilkan apabila harga memecahkan di atas jangka pendek tinggi dan lebih tinggi daripada jangka pendek tinggi.
Stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan untuk mengawal risiko.
Dengan mengenal pasti gangguan tahap utama, ini dapat dengan berkesan mengesan trend baru yang muncul.
II. Kelebihan Strategi
Kelebihan utama ialah:
Pertama, peraturan breakout adalah mudah dan mudah dilaksanakan.
Kedua, tetapan stop loss dan mengambil keuntungan secara langsung mengawal risiko perdagangan.
Akhirnya, julat masa backtest boleh ditetapkan untuk menguji tempoh yang berbeza.
III. Kelemahan Potensial
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang berpotensi:
Pertama, pecah sahaja boleh menghasilkan isyarat palsu, gagal menentukan trend dengan tepat.
Kedua, kekurangan penyesuaian parameter membawa kepada kestabilan yang terhad.
Akhirnya, tahap stop loss dan mengambil keuntungan memerlukan pengoptimuman untuk risiko-balasan.
IV. Ringkasan
Ringkasnya, artikel ini telah menerangkan strategi perdagangan penembusan kuantitatif berdasarkan kenaikan dan kejatuhan pergerakan harga. Ia bertujuan untuk menemui peluang melalui penembusan tahap utama. Walaupun konsepnya mudah dan jelas, peningkatan dalam penyesuaian parameter diperlukan. Secara keseluruhan ia menyediakan pendekatan penembusan yang unik.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)