Strategi silang emas purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi persilangan emas rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif yang lebih biasa. Strategi ini menggunakan dua parameter yang berbeza indeks bergerak rata-rata ((EMA), apabila EMA jangka pendek melalui EMA jangka panjang, melakukan lebih banyak; apabila EMA jangka pendek melalui EMA jangka panjang, melakukan posisi kosong. Strategi ini menggunakan EMA jangka pendek untuk bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga, dan EMA jangka panjang lebih mampu mencerminkan trend, menggunakan EMA silang untuk membentuk isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula menentukan dua garis purata EMA, panjang EMA1 adalah 10 dan panjang EMA2 adalah 21. Kemudian menghitung nilai dua garis purata. Apabila EMA1 melintasi EMA2, ini menunjukkan bahawa harga mula menembus ke atas, dan ini adalah isyarat yang lebih banyak. Apabila EMA1 melintasi EMA2, ini menunjukkan bahawa harga jatuh dari EMA, dan ini adalah isyarat yang lebih rendah.
Untuk menyaring penembusan palsu, kod ini juga mentakrifkan ambang batas yang dikira sebagai:
threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)
Had ini menunjukkan peratusan jarak antara dua garis rata-rata daripada nilai rata-rata garis rata-rata. Apabila had lebih besar daripada 0.15%, ia adalah isyarat lebih banyak, dan apabila kurang daripada -0.006, ia adalah isyarat kosong.
Secara keseluruhannya, isyarat-isyarat perdagangan strategi ini merangkumi:
- Buat lebih banyak isyarat: em1 di atas em2 dan threshold >= 0.15%
- isyarat kedudukan rata: em1 di bawah em2, dan threshold <= -0.006%
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan EMA rata-rata boleh meluruskan data harga, yang membantu menghasilkan isyarat perdagangan.
Dua EMA menetapkan parameter yang berbeza, yang dapat mencapai keseimbangan dalam kelajuan tindak balas dan kestabilan.
Menambah nilai ambang boleh menyaring penembusan palsu dan mengelakkan transaksi yang tidak perlu.
Strategi yang mudah difahami dan mudah diimplementasikan, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif.
Fleksibiliti untuk menyesuaikan parameter EMA dan nilai ambang untuk mengoptimumkan kesan strategi.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
EMA rata-rata berada di belakang harga dan mungkin terlepas peluang untuk melakukan operasi garis pendek.
Terdapat risiko terkurung, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar jika trend berbalik.
Setting threshold threshold yang tidak betul boleh menyaring isyarat yang sah atau menghantar isyarat yang salah.
Parameter EMA tidak sesuai, EMA jangka pendek dan jangka panjang tidak mempunyai perbezaan ciri yang jelas, menghasilkan isyarat palsu.
Berlakunya pergerakan di pasaran besar boleh menyebabkan kemerosotan dan perlu diatasi dengan menetapkan kemerosotan yang munasabah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter EMA, menguji kesan parameter kitaran yang berbeza terhadap kesan strategi.
Mengoptimumkan nilai ambang batas, mengimbangi penapisan isyarat palsu dan mengekalkan isyarat yang sah.
Menambah penilaian indikator teknikal lain, seperti MACD, KDJ dan lain-lain, untuk menilai secara komprehensif isyarat perdagangan.
Menyertai mekanisme hentian kerugian, boleh bergerak hentian atau hentian hentian, mengawal kerugian tunggal.
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kaedah pembinaan kumpulan untuk mengurangkan risiko kemasukan tunggal.
Uji tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari tempoh pegangan yang lebih sesuai.
ringkaskan
Strategi EMA GOLDEN CROSS secara keseluruhan jelas dan mudah difahami, menggunakan ciri-ciri EMA GOLDEN CROSS untuk menentukan isyarat perdagangan. Strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, tetapi juga perlu memperhatikan beberapa risiko yang berpotensi.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
if high > ta.highest(high[1], 5)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if low < ta.lowest(low[1], 5)
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)//@version=3
strategy(title="ema10-21", shorttitle="10/21", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 2500, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
len1 = input(10, minval=1, title="EMA #1 length")
src1 = input(close, title="EMA Source #1")
a = ta.ema(src1, len1)
plot(a, title="EMA #1", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
len2 = input(21, minval=1, title="EMA #2 length")
src2 = input(close, title="EMA Source #2")
b = ta.ema(src2, len2)
plot(b, title="EMA #2", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
thresholdUp = threshold > 0.15
thresholdDown = threshold < -0.006
if (thresholdUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (thresholdDown)
strategy.close("Buy", strategy.long)
//goLong() => (crossover(a, b)) and (threshold >= 0.0025)
//killLong() => (crossunder(a, b)) and (threshold <= -0.0025)
//strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
//strategy.close("Buy", when = killLong())
//threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
//achat = out1 > out2
//vente = out1 < out2 //and threshold < -0.025
//strategy.entry("long", true, when = achat)
//strategy.exit("exit", "long", when = vente)