Strategi terobosan dwi-landasan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dua jalur berdasarkan harga bukaan dan seting turun naik pada hari sebelumnya, untuk melakukan lebih banyak untuk menembusi laluan atas dan kosong untuk menembusi laluan bawah. Strategi ini menangkap peluang perdagangan trend yang terbentuk oleh penembusan.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggi HH dan harga terendah LL pada garis N root K terkini.
HC tertinggi dan LC terendah pada hari penutupan HC dan LC terendah pada hari penutupan HC.
Julat adalah nilai yang lebih besar dalam HH-LC dan HC-LL.
BuyLine di atas landasan ditambah k1 untuk harga pembukaan*Range。
Laluan bawah SellLine untuk harga pembukaan tolak k2*Range。
Apabila harga penutupan di atas melakukan lebih banyak apabila ia melintasi laluan. Apabila harga penutupan di bawah melintasi laluan kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Mengambil peluang perdagangan tren yang terbentuk berhampiran harga pembukaan.
Rangkaian atas dan bawah berdasarkan tetapan automatik berlatar belakang, mengelakkan subjektif.
Nilai k boleh disesuaikan untuk pelbagai jenis.
Penembusan bentuk jelas, kualiti isyarat lebih tinggi.
Anda boleh menyesuaikan jangka masa pegangan anda secara fleksibel untuk menangkap trend pada tahap yang berbeza.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Tidak dapat menentukan jarak yang munasabah di atas dan di bawah landasan, dan terdapat risiko terlalu optimum.
Penembusan boleh menjadi penembusan palsu, anda perlu menetapkan stop loss.
Tempoh pegangan tetap tidak dapat bertindak balas secara dinamik.
Tempoh pengesanan lebih pendek, mungkin ada kecocokan.
“Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia.
Penyelesaian:
Mengoptimumkan parameter nilai k untuk memperluaskan jangkauan data.
Tetapkan kedudukan berhenti rugi yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal.
Meningkatkan penilaian trend dan mengelakkan dagangan berlawanan arah.
Pertimbangkan untuk memendekkan tempoh pegangan sehingga tarikh tersebut.
Periksa secara langsung dan kembangkan kedudukan secara beransur-ansur
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Dinamik menyesuaikan parameter k ke atas dan ke bawah.
Indikator seperti jumlah transaksi mengesahkan isyarat penembusan.
Peningkatan keuntungan perlindungan hentian bergerak.
Penilaian kekuatan dan kelemahan penembusan, menyesuaikan bilangan pemain yang membuka kedudukan.
Kenali trend dan jangka masa, dan buat analisis strategik.
ringkaskan
Strategi penembusan dua jalur dapat menangkap peluang perdagangan trend di sekitar harga pembukaan. Tetapi ruang untuk menetapkan parameter dan mengoptimumkan masa memegang lebih besar, dan kawalan risiko perlu dipertimbangkan sepenuhnya. Semasa perdagangan sebenar, disarankan untuk mula dengan parameter konservatif dan mengembangkan kedudukan secara beransur-ansur.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')