Strategi pengesanan trend berdasarkan prinsip tindakan harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah untuk menilai arah trend semasa berdasarkan hubungan antara harga penutupan dan penutupan pada garis K, dan untuk menebus hasilnya dengan cara rata-rata bergerak. Apabila penutupan pada titik tinggi lebih banyak, ia akan dinilai sebagai tren naik, dan apabila penutupan pada titik rendah lebih banyak, ia akan dinilai sebagai tren turun.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis minit M, berdasarkan hubungan kedudukan harga penutupan dengan titik rendah yang tinggi, untuk menilai bahawa garis minit M K adalah jenis penutupan yang tinggi ((harga penutupan mendekati titik tinggi), jenis penutupan yang rendah ((harga penutupan mendekati titik rendah) atau jenis biasa ((harga penutupan mendekati tengah).
Secara khusus, pertama-tama mengira delt = high - close, iaitu perbezaan antara titik tinggi dan harga penutupan, dan height = high - low, iaitu perbezaan antara tinggi dan rendah. Jika delt > height *2⁄3, dinilai sebagai jenis penutupan tinggi, jika delt < height/3, dinilai sebagai jenis penutupan rendah, jika tidak, ia adalah jenis biasa.
Kemudian, kira jumlah garis K yang paling dekat dengan akar N, jenis tinggi, rendah, dan biasa, kira perkadaran mereka, dan gunakan EMA untuk melonggarkan tiga garis kurva: naik, jatuh, dan tengah. Garis kurva naik mewakili perkadaran garis K yang tinggi, jatuh mewakili perkadaran garis K yang rendah, dan tengah mewakili perkadaran garis K biasa.
Apabila kurva naik melintasi kurva jatuh, menunjukkan bahawa garis K yang lebih tinggi mula meningkat, menganggap bahawa harga masuk ke dalam trend menaik, dan mengeluarkan banyak isyarat. Apabila kurva jatuh melintasi kurva naik, menunjukkan bahawa garis K yang lebih rendah mula meningkat, menganggap bahawa harga masuk ke dalam trend menurun, dan mengeluarkan isyarat kosong.
Kelebihan Strategik
Strategi ini, yang berdasarkan kepada pergerakan harga untuk menilai trend, mempunyai kelebihan:
Prinsipnya jelas dan mudah difahami.
Tidak bergantung kepada sebarang petunjuk, hanya berdasarkan ciri-ciri harga sendiri untuk menilai arah trend.
Lebih sedikit parameter yang boleh dikonfigurasi, terutamanya parameter kelancaran N dan EMA, mudah dioptimumkan.
Ia boleh digunakan secara meluas untuk mana-mana aset digital yang mempunyai kecairan tertentu, termasuk saham, mata wang asing, mata wang kripto dan sebagainya.
Hasil pengesanan lebih baik dan risiko boleh dikawal dengan ketat.
Kaedah teknikal seperti garis trend, sokongan rintangan dan lain-lain boleh dioptimumkan.
Strategi Hentikan Kerosakan yang boleh dikonfigurasi untuk mengawal kerugian tunggal.
Risiko Strategik
Walaupun ada kelebihan, strategi ini mempunyai risiko:
Apabila pasaran berada dalam keadaan goyah, jenis K sering bertukar dan mungkin menghasilkan isyarat palsu.
N dan parameter EMA yang tidak betul boleh menyebabkan langkah yang terlewat atau menghasilkan terlalu banyak isyarat tidak sah.
Terdapat ketinggalan tertentu apabila kita menilai arah trend hanya berdasarkan jenis garis K.
Tidak dapat menyaring dengan berkesan grafik peratusan yang biasa seperti segi tiga berdekatan, bendera, dan lain-lain, yang boleh menyebabkan risiko terbalik.
Strategi ini adalah strategi trend-following dan tidak dapat menangkap peluang-peluang untuk berbalik.
Anda perlu bekerjasama dengan Hentikan Kerugian untuk mengawal risiko kerugian, jika tidak, kerugian tunggal mungkin lebih besar.
Arah pengoptimuman strategi
Untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan faktor keuntungan, strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
Gabungan penunjuk turun naik seperti ATR, menyesuaikan parameter N dan parameter kelancaran EMA mengikut turun naik pasaran, untuk mengelakkan pasaran goyah menghasilkan terlalu banyak isyarat tidak berkesan.
Menambah penghakiman indikator Volume, penapis pecah palsu dalam kes pelepasan yang banyak.
Gabungan garisan trend dan titik rintangan sokongan utama untuk menentukan arah trend dan kepalsuan penembusan.
Menambah pelbagai penghakiman jangka masa untuk mengelakkan salah penghakiman jangka masa tunggal.
Tambahan modul pengenalan bentuk pembalikan, untuk membuka kedudukan terbalik tepat pada masanya apabila terdapat isyarat pembalikan yang ketara.
Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian dengan menetapkan markah hentikan kerugian berdasarkan turun naik pasaran dan keutamaan risiko.
Tambah fungsi seperti Tracking Stop Loss, Move Stop Loss untuk mengunci keuntungan dan mencegah keuntungan kembali.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan pergerakan harga menilai arah trend, prinsipnya jelas, pengukuran semula yang baik, boleh digunakan secara meluas dalam perdagangan aset digital. Tetapi ada juga batasan tertentu, perlu disertakan dengan menghentikan kerugian dan pengoptimuman untuk mengurangkan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran praktikal yang mudah untuk perdagangan kuantitatif, yang patut dipelajari.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("trend detect", overlay=false)
lenght = input(34)
ema_smooth = input(5)
delt = high - close
height = high - low
color_plot=black
state=0
if delt > height/3*2
state := 1
color_plot := red
else
if delt > height/3
state := 2
color_plot := blue
else
state := 3
color_plot := green
//plot(state, color=color_plot, style=histogram)
percOfType(len, state_for_count) =>
num = 0
for i=1 to len
if state[i]==state_for_count
num := num+1
num/len*100
rise = ema(percOfType(lenght, 3), ema_smooth)
fall = ema(percOfType(lenght, 1), ema_smooth)
plot(rise, color = green)
plot(ema(percOfType(lenght, 2), ema_smooth), color = blue)
plot(fall, color = red)
plot(10, color=black)
plot(60, color=black)
longCondition = crossover(rise, fall)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rise, fall)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)