Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk menentukan arah trend semasa berdasarkan hubungan antara titik tertinggi (high) dan harga penutup (close) pada lilin candlestick, dan melicinkan hasilnya dengan kaedah purata bergerak (moving average). Apabila terdapat lebih banyak lilin yang ditutup berhampiran titik tertinggi, ia dianggap sebagai arah menaik; apabila lebih banyak lilin ditutup berhampiran titik terendah, ia dianggap sebagai arah menurun. Strategi ini boleh digunakan untuk mana-mana aset digital yang mempunyai kecairan yang mencukupi, dan prestasi yang lebih baik boleh dicapai melalui pengoptimuman parameter.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan lilin candlestick selang M minit. Berdasarkan hubungan antara harga penutup dan titik tertinggi/terendah, ia menentukan sama ada lilin M minit tersebut tergolong dalam jenis penutup tinggi (harga penutup hampir dengan titik tertinggi), jenis penutup rendah (harga penutup hampir dengan titik terendah), atau jenis biasa (harga penutup sekitar pertengahan).

Secara khusus, mula-mula kira delt = high - close, iaitu perbezaan antara titik tertinggi dan harga penutup, dan height = high - low, iaitu julat tinggi-rendah. Jika delt > height * 2/3, ia diklasifikasikan sebagai jenis penutup tinggi; jika delt < height/3, ia diklasifikasikan sebagai jenis penutup rendah; selainnya, ia adalah jenis biasa.

Kemudian, hitung bilangan lilin bagi setiap jenis dalam N lilin terakhir, kira perkadaran masing-masing, dan gunakan EMA (Exponential Moving Average) untuk melicinkan bagi mendapatkan tiga lengkung: rise, fall, dan middle. Lengkung rise mewakili perkadaran lilin jenis penutup tinggi, lengkung fall mewakili perkadaran lilin jenis penutup rendah, dan lengkung middle mewakili perkadaran lilin jenis biasa.

Apabila lengkung rise melintasi ke atas lengkung fall, ia menunjukkan lilin jenis penutup tinggi mula meningkat, dan pasaran dianggap memasuki arah menaik, memberikan isyarat beli (long). Apabila lengkung fall melintasi ke bawah lengkung rise, ia menunjukkan lilin jenis penutup rendah mula meningkat, dan pasaran dianggap memasuki arah menurun, memberikan isyarat jual (short).

Kelebihan Strategi

Strategi yang menentukan arah trend berdasarkan pergerakan harga ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Prinsipnya jelas dan mudah difahami, senang dikuasai.
2. Tidak bergantung kepada sebarang penunjuk, semata-mata berdasarkan ciri-ciri harga itu sendiri untuk menentukan arah trend.
3. Parameter yang boleh dikonfigurasi agak sedikit, terutamanya N dan parameter pelicinan EMA, mudah dioptimumkan.
4. Boleh digunakan secara meluas untuk mana-mana aset digital yang mempunyai kecairan yang mencukupi, termasuk saham, forex, mata wang kripto, dan lain-lain.
5. Keputusan ujian balik (backtest) agak baik, dapat mengawal risiko dengan ketat.
6. Boleh digabungkan lagi dengan kaedah teknikal seperti garis trend, sokongan dan rintangan untuk pengoptimuman.
7. Boleh mengkonfigurasi strategi henti rugi (stop-loss) untuk mengawal kerugian setiap dagangan.

Risiko Strategi

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, ia juga mempunyai risiko berikut:

1. Apabila pasaran berada dalam keadaan berombak (sideways), jenis lilin kerap berubah, mungkin menghasilkan isyarat palsu.
2. Penetapan parameter N dan EMA yang tidak sesuai boleh menyebabkan terlepas pergerakan atau menghasilkan terlalu banyak isyarat tidak sah.
3. Penentuan arah trend semata-mata berdasarkan jenis lilin mungkin mempunyai sedikit ketinggalan (lag).
4. Tidak dapat menapis secara efektif corak intraday biasa seperti segitiga menumpu (triangle consolidation) atau flag, mungkin menghadapi risiko penembusan songsang (false breakout).
5. Strategi ini adalah strategi mengikut trend (trend-following) dan tidak dapat menangkap peluang pembalikan (reversal) dengan berkesan.
6. Perlu digabungkan dengan henti rugi untuk mengawal risiko kerugian, jika tidak kerugian setiap dagangan mungkin besar.

Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

Untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan faktor keuntungan, strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Menggabungkan penunjuk turun naik seperti ATR, melaraskan parameter N dan parameter pelicinan EMA berdasarkan turun naik pasaran, bagi mengelakkan terlalu banyak isyarat tidak sah dalam pasaran yang tidak menentu.
2. Menambah penilaian penunjuk Volume untuk menapis penembusan palsu semasa volum tinggi.
3. Menggabungkan garis trend dan tahap sokongan/rintangan utama untuk menilai arah trend dan kesahihan penembusan.
4. Menambah penilaian pelbagai jangka masa untuk mengelakkan salah penilaian daripada satu jangka masa.
5. Menambah mod pengiktirafan corak pembalikan, supaya dapat membuka kedudukan secara songsang apabila isyarat pembalikan yang ketara muncul.
6. Mengoptimumkan strategi henti rugi, menetapkan julat henti rugi berdasarkan turun naik pasaran dan kecenderungan risiko.
7. Menambah fungsi henti rugi menjejak (trailing stop) dan henti rugi bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan pulangan keuntungan.

Kesimpulan

Strategi ini menentukan arah trend berdasarkan pergerakan harga, prinsipnya jelas, keputusan ujian balik agak baik, dan boleh digunakan secara meluas dalam perdagangan aset digital. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai batasan tertentu, dan perlu digabungkan dengan henti rugi dan pengoptimuman untuk mengurangkan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan pendekatan yang mudah dan praktikal untuk perdagangan kuantitatif, dan patut dipelajari dan dirujuk. Melalui pengoptimuman dan gabungan berterusan, ia dijangka dapat memperoleh pulangan berlebihan yang stabil.