Gambaran Umum

Strategi ini disasarkan untuk pasaran menaik (bull market), di mana apabila harga saham menembusi paras tertinggi n hari lalu, ia akan membeli, dan menggunakan garis purata bergerak eksponen (EMA) sebagai henti rugi. Ia merupakan strategi jenis pengikut arah aliran (trend following).

Prinsip Strategi

1. Hitung harga tertinggi sepanjang n hari lalu sebagai paras harga tertinggi sejarah.
2. Apabila harga penutup semasa melebihi paras harga tertinggi sejarah, laksanakan pembelian.
3. Gunakan garis EMA x hari sebagai henti rugi. Apabila harga jatuh di bawah garis EMA, keluar dengan henti rugi.
4. Nilai n dan x boleh dilaraskan melalui parameter, dengan lalai ialah harga tertinggi 200 hari dan EMA 90 hari.
5. Logik strategi mudah dan jelas, mudah untuk dilaksanakan.

Analisis Kelebihan

1. Dapat mengesan arah aliran yang terbentuk daripada pecahan tertinggi baru secara automatik.
2. Menggunakan garis EMA untuk henti rugi mengikut arah aliran, dapat mengunci sebahagian besar keuntungan.
3. Tidak perlu meramal harga saham, hanya perlu mengikut isyarat belian.
4. Parameter lalai berkesan untuk pasaran menaik.
5. Kod ringkas dan mudah difahami serta diubah suai.

Analisis Risiko

1. Apabila pasaran menaik berakhir, mungkin mengalami kerugian besar.
2. Jika henti rugi tidak ditetapkan dengan betul, mungkin henti rugi terlalu kerap atau terlalu longgar.
3. Tidak dapat meramal kekuatan dan tahap pembetulan pecahan tertinggi baru.
4. Sangat spesifik, tidak sesuai untuk keadaan pasaran lain.
5. Pengoptimuman parameter mungkin menyebabkan overfitting kepada data sejarah.

Arah Pengoptimuman

1. Uji pelbagai kombinasi parameter untuk mencari parameter optimum.
2. Nilaikan kaedah henti rugi lain seperti henti rugi peratusan tetap.
3. Optimumkan parameter henti rugi untuk mengimbangi kekerapan henti rugi dan kawalan risiko.
4. Tambah penapis lain untuk mengelakkan pembelian akibat isyarat bunyi.
5. Kaji cara menilai keberkesanan masa pembelian.
6. Boleh tetapkan strategi ambil untung dengan mekanisme penguncian keuntungan.

Ringkasan

Strategi ini mencapai pengesanan arah aliran automatik melalui menjejak pecahan tertinggi baru, dan menggunakan garis EMA sebagai henti rugi. Walaupun ia agak berkesan, ia agak tunggal dan perlu dikembangkan serta dioptimumkan lagi menjadi sistem yang boleh digunakan untuk keseluruhan pasaran.