Strategi dagangan ujian balik berdasarkan saluran panjang-pendek
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan pembentukan saluran multifungsi untuk melakukan pengesahan semula sistem penembusan saluran, dan merupakan strategi perdagangan penembusan aliran.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggi dalam tempoh tertentu untuk membina saluran berbilang, harga terendah untuk membina saluran kosong.
Beli apabila harga melepasi garis saluran atas.
Apabila harga menembusi garisan saluran, anda akan menjual.
Anda boleh menetapkan jangka masa yang boleh digunakan untuk mengesahkan strategi.
Perdagangan menggunakan saluran terobosan, peraturan strategi mudah dan jelas.
Analisis kelebihan
Saluran multi-ruang boleh digunakan untuk membandingkan secara intuitif dengan saluran yang berlaku.
Kemungkinan besar trend naik selepas penembusan saluran ini.
Retrospeksi boleh mengesahkan kewujudan strategi dalam konteks sejarah.
Idea untuk menembusi saluran adalah mudah dan mudah.
Kod lebih ringkas, mudah diubah dan dioptimumkan.
Analisis risiko
Terdapat risiko penembusan palsu selepas penembusan Bring.
Tidak dapat menetapkan hentian dan penangguhan dengan berkesan.
Penetapan parameter laluan yang tidak betul akan menjejaskan kesan strategi.
Hasil pengesanan mungkin mempunyai bias optimum.
Hasilnya mungkin berbeza apabila ia dilaksanakan secara langsung.
Arah pengoptimuman
Uji pelbagai parameter untuk mencari kombinasi optimum.
Menambah penapisan penembusan palsu dengan kombinasi faktor lain.
Menubuhkan mekanisme penghentian dan penangguhan
Menguruskan dengan baik data pengesahan semula dan menghapuskan data yang tidak tepat.
Ujian semula dalam pelbagai persekitaran pasaran.
Simulasi yang disahkan untuk mengkonfigurasi parameter yang sebenar.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan peraturan laluan terobosan yang mudah untuk membuat pengesahan dan pengesahan, mudah dikendalikan, tetapi masih perlu dioptimumkan untuk meningkatkan kestabilan. Dengan penyesuaian parameter, kawalan risiko dan lain-lain, ia boleh menjadi sistem perdagangan terobosan yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//strategy(title = "Backtest Donchian Teixeira", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 2.50, precision = 2, calc_on_every_tick = true, pyramiding = 0, initial_capital = 10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 00, 00)
testEndYear = input(2018, "Backtest End Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest End Month")
testEndDay = input(1, "Backtest End Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 23, 59)
window() => true //nao funciona
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
dcUpper = highest(length1)
dcLower = lowest(length2)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=1, color=lime, offset=1)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=gray)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.entry("COMPRA", true, stop = dcUpper)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("VENDA", stop = dcLower)