Strategi gabungan pelbagai penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penggabungan pelbagai petunjuk menggunakan pelbagai jenis petunjuk teknikal dalam kombinasi, menggabungkan kelebihan masing-masing, untuk membuat penilaian pasaran yang lebih tepat dan menyeluruh, untuk mencapai tujuan meningkatkan kemenangan perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga penunjuk teknikal yang berbeza pada masa yang sama: Indeks Kadar Perubahan (VI), ROC-RSI, dan Kadar Perubahan Harga (Price ROC).
Pertama, strategi mengira VI, yang terdiri daripada penunjuk perubahan positif VIP dan penunjuk perubahan negatif VIM. VIP dan VIM masing-masing mengukur kekuatan kenaikan harga dan kekuatan penurunan. Dengan membandingkan kadar perubahan VIP dan VIM, kemungkinan kenaikan atau penurunan harga di masa depan dapat ditentukan.
Kedua, strategi ini menggabungkan ROC dan RSI untuk membentuk indikator ROC-RSI. ROC mengukur pergerakan harga dalam jangka masa yang lebih lama, dan RSI mencerminkan kenaikan harga dalam jangka masa yang lebih pendek.
Akhirnya, kadar perubahan harga (Price ROC) secara langsung mencerminkan kekuatan perubahan harga. Tidak seperti VI dan ROC-RSI, ia menilai trend dari sudut harga itu sendiri.
Strategi ini menggunakan gabungan ketiga-tiga indikator di atas untuk menghasilkan arahan perdagangan hanya jika mereka menghantar isyarat beli atau jual pada masa yang sama. Ini dapat menyaring beberapa isyarat palsu yang mungkin dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi gabungan pelbagai petunjuk ini adalah keupayaan untuk menggabungkan kelebihan pelbagai petunjuk untuk membuat penilaian yang lebih menyeluruh dan tepat.
Secara khusus, VI dapat mencerminkan kekuatan jual beli dan menangkap perubahan trend. ROC-RSI dapat menentukan sama ada harga terlalu sejuk atau terlalu panas. Harga ROC secara langsung mencerminkan trend perubahan harga.
Di samping itu, dengan memerlukan beberapa penunjuk untuk memberi isyarat pada masa yang sama, beberapa isyarat palsu dapat disaring, yang juga meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Kesimpulannya, strategi gabungan pelbagai petunjuk dapat memanfaatkan kelebihan setiap petunjuk, saling melengkapi dan mengesahkan satu sama lain, sehingga menghasilkan strategi perdagangan yang lebih dipercayai dan tepat.
Risiko dan pengoptimuman strategi
Risiko utama strategi ini adalah parameter yang tidak betul dalam setiap indikator, yang menyebabkan konflik antara indikator.
Sebagai contoh, jika VI dan Price ROC menilai trend ke atas, tetapi indeks ROC-RSI terlalu tinggi untuk memberi isyarat menjual, anda mungkin kehilangan peluang membeli.
Untuk mengoptimumkan strategi ini, langkah-langkah yang boleh diambil ialah:
Menyesuaikan parameter bagi setiap petunjuk supaya ia dapat disatukan dengan baik dan menghantar isyarat perdagangan yang konsisten.
Meningkatkan atau mengurangkan jumlah dan jenis penunjuk yang digunakan untuk mencari kombinasi penunjuk yang optimum. Contohnya, penunjuk trend seperti purata bergerak boleh dimasukkan.
Menyesuaikan logik gabungan isyarat penunjuk, seperti berdagang apabila isyarat dikeluarkan oleh kebanyakan penunjuk.
Menambah mekanisme hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
Strategi pengurusan wang yang dioptimumkan, seperti saiz kedudukan.
Uji kelayakan untuk pelbagai jenis dan tempoh dagangan.
Dengan pengoptimuman berterusan, strategi gabungan pelbagai indikator dapat digunakan untuk mencapai tahap yang melampau, yang akan menghasilkan keuntungan tambahan yang stabil.
ringkaskan
Strategi gabungan pelbagai indikator meningkatkan peluang perdagangan dengan menggabungkan kelebihan penggunaan indikator seperti VI, ROC-RSI dan Harga ROC, untuk membuat penilaian pasaran yang lebih dipercayai dan menyeluruh. Kelebihannya yang terbesar adalah bahawa indikator saling mengesahkan, mengelakkan kesalahan dalam satu indikator.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)