Strategi pelarian jangka pendek berdasarkan MACD dan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi penembusan garis pendek berdasarkan reka bentuk 1 minit MACD dan RSI. Ia menggabungkan MACD untuk menilai trend dan mencari titik penembusan, dan RSI untuk menilai overbought dan oversold, mencari peluang untuk melakukan pergerakan panjang dan pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira garis penyebaran MACD dalam jangka masa 1 minit dan memetakan penembusan garis penyebaran yang ditentukan oleh Brin. Pada masa yang sama, ia mengira RSI untuk menentukan corak gaya ganda. Isyarat perdagangan hanya akan dikeluarkan apabila Brin, MACD dan RSI memenuhi syarat pada masa yang sama.
Khususnya, apabila 1 minit MACD berpusat lebih rendah daripada downtrend dan RSI lebih tinggi daripada 51, dan apabila MACD berpusat lebih tinggi daripada uptrend dan RSI lebih rendah daripada 49, dan memerlukan 9 hari, 50 hari dan 200 hari garis rata-rata untuk berurutan untuk berdagang, untuk mengelakkan operasi berlawanan arah yang tidak menguntungkan.
Mengambil pegangan pegangan tetap Exit apabila keuntungan mencapai 0.5% atau kerugian mencapai 0.3%.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan penghakiman trend dan penghakiman overbought dan oversold untuk menyaring penembusan palsu dengan berkesan.
Kelebihan:
MACD menentukan arah trend, RSI menentukan arah daya tarik, yang dapat mengelakkan operasi berlawanan arah.
Bersama-sama dengan jalur Brin, ia dapat menyaring isyarat penembusan palsu.
Mengambil penangguhan pegangan tetap, setiap keuntungan mempunyai jangkaan tertentu, boleh mengawal kerugian tunggal.
Frekuensi dagangan yang lebih tinggi, sesuai untuk operasi garis pendek.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Stop loss tetap tidak dapat disesuaikan dengan perubahan pasaran, yang boleh menyebabkan stop loss terlalu kecil dan stop loss terlalu besar.
Bergantung kepada indikator, pelbagai isyarat penapisan akan berlaku di kawasan penyesuaian.
Perbelanjaan untuk transaksi frekuensi tinggi adalah lebih tinggi.
Parameter MACD dan RSI perlu dioptimumkan dan mungkin tidak optimum.
Berikut adalah beberapa perkara yang boleh dioptimumkan:
Menggunakan Stop Loss Dinamik, menyesuaikan peratusan Stop Loss mengikut penunjuk seperti ATR.
Peningkatan parameter Brin-band mengurangkan saluran dan mengurangkan frekuensi pemicu.
Mengoptimumkan parameter MACD dan RSI untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Filter mengikut arah trend kitaran besar untuk mengelakkan perdagangan berlawanan arah.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah sistem penembusan garis pendek yang tipikal, menggabungkan trend, penilaian overbought dan oversold, yang dapat mengesan peluang garis pendek dengan berkesan. Tetapi ada risiko tertentu, perlu menguji dan mengoptimumkan parameter lebih lanjut, mengurangkan risiko meningkatkan kadar keuntungan. Jika parameter disesuaikan dengan betul, strategi ini boleh menjadi salah satu strategi garis pendek yang sangat berkesan.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pluckyCraft54926
//@version=5
strategy("5 Minute Scalp", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Plot colors
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
hist_1m = request.security(syminfo.tickerid,"1",hist [barstate.isrealtime ? 1 : 0])
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
////////////////////////////////////////////////////
//plotting emas on the chart
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
offset1 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out1 = ta.ema(src1, len1)
plot(out1, title="EMA9", color=color.blue, offset=offset1)
len2 = input.int(50, minval=1, title="Length")
src2 = input(close, title="Source")
offset2 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out2 = ta.ema(src2, len2)
plot(out2, title="EMA50", color=color.yellow, offset=offset2)
len3 = input.int(200, minval=1, title="Length")
src3 = input(close, title="Source")
offset3 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out3 = ta.ema(src3, len3)
plot(out3, title="EMA200", color=color.white, offset=offset3)
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//Setting up the BB
/////////////////////////////////////////////////////////////
srcBB = hist_1m
lengthBBLong = input.int(94,title = "LengthBB Long", minval=1)
lengthBBShort = input.int(83,title = "LengthBB Short", minval=1)
multBB = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basisBBLong = ta.sma(srcBB, lengthBBLong)
basisBBShort = ta.sma(srcBB, lengthBBShort)
devBBLong = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBLong)
devBBShort = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBShort)
upperBB = basisBBShort + devBBShort
lowerBB = basisBBLong - devBBLong
offsetBB = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
/////////////////////////////////////////
//aetting up rsi
///////////////////////////////////////////
rsilengthlong = input.int(defval = 11, title = "Rsi Length Long", minval = 1)
rlong=ta.rsi(close,rsilengthlong)
rsilengthshort = input.int(defval = 29, title = "Rsi Length Short", minval = 1)
rshort=ta.rsi(close,rsilengthshort)
///////////////////////////
//Only taking long and shorts, if RSI is above 51 or bellow 49
rsilong = rlong >= 51
rsishort = rshort <= 49
//////////////////////////////////////
//only taking trades if all 3 emas are in the correct order
long = out1 > out2 and out2 > out3
short = out1 < out2 and out2 < out3
/////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
//setting up TP and SL
TP = input.float(defval = 0.5, title = "Take Profit %",step = 0.1) / 100
SL = input.float(defval = 0.3, title = "Stop Loss %", step = 0.1) / 100
longCondition = hist_1m <= lowerBB
longhight = input(defval=-10,title = "MacdTick Low")
if (longCondition and long and rsilong and hist_1m <= longhight)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size>0)
longstop = strategy.position_avg_price * (1-SL)
longprofit = strategy.position_avg_price * (1+TP)
strategy.exit(id ="close long",from_entry="Long",stop=longstop,limit=longprofit)
shortCondition = hist_1m >= upperBB
shorthight = input(defval=35,title = "MacdTick High")
if (shortCondition and short and rsishort and hist_1m >= shorthight)
strategy.entry("short ", strategy.short)
shortstop = strategy.position_avg_price * (1+SL)
shortprofit = strategy.position_avg_price * (1-TP)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id ="close short",stop=shortstop,limit=shortprofit)