Gambaran Keseluruhan

Strategi ini direka bentuk berdasarkan dua indikator: Purata Bergerak Mudah (SMA) dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Ia menjual pendek apabila nilai RSI menembusi garis isyarat masuk dan harga penutupan berada di bawah SMA; posisi ditutup apabila isyarat henti rugi atau ambil untung muncul. Strategi ini menggabungkan dua penapis untuk kemasukan, dengan berkesan mengelakkan perdagangan yang tidak menguntungkan.

Prinsip

Strategi ini terutamanya menilai pasaran berdasarkan dua indikator:

1. SMA: Mengira purata bergerak mudah harga penutupan 200 hari terakhir, mewakili arah aliran jangka sederhana hingga panjang.
2. RSI: Mengira kekuatan relatif harga penutupan 14 hari terakhir, mewakili keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam jangka pendek.

Apabila RSI menembusi 51 (memasuki zon terlebih beli) dan berada di atas garis SMA, ini menunjukkan percanggahan arah aliran jangka pendek dengan jangka sederhana/panjang, maka posisi pendek dibuka.

Selepas itu, garisan henti rugi dan ambil untung ditetapkan. Ambil untung apabila RSI jatuh di bawah 32; henti rugi apabila RSI menembusi 54 atau garisan henti rugi ditembusi.

Kelebihan

1. Penapis dua indikator meningkatkan ketepatan kemasukan. RSI menentukan isyarat terlebih beli jangka pendek, manakala SMA menentukan isyarat jual jangka sederhana/panjang, gabungan ini lebih boleh dipercayai.
2. Menggunakan kaedah henti rugi menjejak (trailing stop) untuk mengunci keuntungan mengikut pergerakan pasaran, mengelakkan pemberian semula keuntungan.
3. Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan diubah suai.

Risiko

1. Tidak mengambil kira faktor seperti volum dagangan, turun naik, dll.
2. Parameter RSI agak tetap, mungkin tidak sesuai untuk semua instrumen dan tempoh.
3. Tidak mengambil kira kos dagangan seperti gelinciran dan komisen.
4. Strategi agak ringkas, ruang untuk pengembangan terhad.

Idea Pengoptimuman

1. Uji dan optimumkan parameter RSI dan SMA untuk mencari kombinasi terbaik.
2. Tambah kaedah ambil untung/henti rugi lain seperti henti rugi bergerak, henti rugi peratusan, dll.
3. Gabungkan indikator arah aliran seperti MACD sebagai penapis untuk mengelakkan dagangan menentang arah aliran.
4. Pertimbangkan untuk menambah indikator volum untuk menapis penembusan palsu dengan volum rendah.

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai idea yang jelas dan nilai praktikal tertentu. Namun, penetapan parameternya agak tetap dan tidak mengambil kira perubahan pasaran. Terdapat juga beberapa butiran yang boleh dioptimumkan. Secara keseluruhan, strategi ini boleh dijadikan contoh untuk pemula memahami strategi penapis dua indikator, tetapi perlu diuji dan diperbaiki selanjutnya sebelum digunakan dalam dagangan sebenar.