1. Persegi
  2. Strategi Volume Kuantum

Strategi Volume Kuantum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-20 16:28:44
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Volume Kuantum adalah strategi dagangan berdasarkan penunjuk Volume Kuantum. Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan apabila penunjuk Volume Kuantum melintasi di atas atau di bawah nilai ambang dalam tempoh tertentu. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga trend yang didorong oleh perubahan yang ketara dalam jumlah dagangan.

Logika Strategi

Indikator Volume Kuantum adalah indikator utama strategi ini. Indikator Volume Kuantum mengira nisbah antara purata bergerak jumlah dalam tempoh tertentu dan purata bergerak jumlah dalam tempoh sebelumnya. Dengan membandingkan perubahan relatif dalam jumlah, ia menilai penguatan atau melemahnya momentum perdagangan. Apabila momentum perdagangan menguat dengan ketara, indikator Volume Kuantum melonjak, biasanya meramalkan kenaikan harga trend. Apabila momentum melemah dengan ketara, indikator Volume Kuantum menurun dengan tajam, sering meramalkan penurunan harga trend.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira penunjuk Volume Kuantum 14 tempoh, kemudian menetapkan ambang 1.5 untuk penunjuk. Isyarat beli dihasilkan apabila penunjuk melintasi ambang, dan isyarat jual dihasilkan apabila penunjuk melintasi di bawah ambang. Isyarat beli menunjukkan momentum yang berkembang meramalkan pergerakan harga menaik, sementara isyarat jual mewakili momentum kontrak yang menyeru pergerakan harga menurun. Oleh itu, strategi ini bertujuan untuk meramalkan pembalikan harga trend berdasarkan pecah momentum yang tercermin dalam jumlah.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:

  1. Mengambil isyarat trend awal. Indikator Volume Kuantum, berdasarkan data jumlah, boleh mengesan awal pembalikan trend yang didorong oleh perubahan jumlah. Menggunakan penunjuk ini boleh menghasilkan isyarat perdagangan pada permulaan tren yang muncul.

  2. Mengelakkan pecah palsu. Bergantung pada momentum jumlah, strategi ini menapis isyarat pecah palsu yang tidak disokong oleh aktiviti perdagangan sebenar, mengelakkan kerugian yang tidak perlu.

  3. Tetapan parameter yang mudah. Strategi hanya perlu menetapkan parameter untuk penunjuk Volume Kuantum tanpa pengoptimuman pelbagai parameter yang kompleks, menjadikannya mudah dan intuitif untuk digunakan.

  4. Fleksibiliti. Penunjuk Volume Kuantum tidak mempunyai sekatan penggunaan yang kaku dan boleh dimasukkan dengan mudah ke dalam pelbagai sistem perdagangan, memberikan daya adaptasi yang kuat.

  5. Strategi ini sepenuhnya berasaskan peraturan dengan penjanaan isyarat yang mudah dan sistematik, menjadikannya sangat sesuai untuk perdagangan algoritma dan automatik.

Analisis Risiko

Beberapa risiko strategi ini perlu diperhatikan:

  1. cenderung kepada whipsaws. Indikator Volume Kuantum sangat sensitif terhadap perubahan jumlah. corak harga-volume yang tidak normal di pasaran boleh menyebabkan isyarat whipsaw.

  2. Perlukan pengenalan trend. Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran trend. Penunjuk lain harus digunakan untuk mengenal pasti trend dan julat untuk mengelakkan isyarat yang salah semasa penyatuan.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi. Strategi ini boleh menghasilkan perdagangan yang kerap. saiz kedudukan dan kekerapan perdagangan harus dikawal untuk menguruskan kos dan risiko.

  4. Stop loss ketat diperlukan. Oleh kerana pergerakan harga tidak dapat diramalkan dengan sempurna, stop loss ketat diperlukan untuk mengehadkan kerugian pada perdagangan individu.

  5. Risiko optimasi berlebihan. Parameter dan tempoh penunjuk Volume Kuantum boleh dioptimumkan dengan banyak cara.

Arahan Penambahbaikan

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Tambah penapis trend menggunakan penunjuk seperti SMA untuk mengelakkan perdagangan dalam julat.

  2. Melaksanakan peraturan saiz kedudukan berdasarkan saiz akaun untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.

  3. Tetapkan stop loss untuk mengunci keuntungan apabila harga bergerak dengan baik.

  4. Mengoptimumkan parameter penunjuk Volume Kuantum melalui backtesting yang kukuh.

  5. Masukkan penunjuk jumlah tambahan untuk pengesahan konsensus untuk mengelakkan isyarat palsu.

  6. Tambah penapis isyarat seperti memerlukan 3 penutupan berturut-turut di luar ambang untuk mengurangkan perdagangan yang tidak diingini.

Ringkasan

Strategi Volume Kuantum adalah strategi perdagangan yang mewakili berdasarkan momentum jumlah. Ia meramalkan pembalikan trend dengan menilai perubahan momentum yang tercermin dalam penunjuk Volume Kuantum. Strategi ini dapat menangkap peluang trend awal dengan berkesan dan mengelakkan mengejar momentum yang melampau. Dengan peningkatan dan pengurusan risiko yang betul, Strategi Volume Kuantum dapat meningkatkan prestasi sistem perdagangan kuantitatif dengan ketara. Secara keseluruhan, sebagai sumber alpha yang unik berdasarkan analisis jumlah, Strategi Volume Kuantum mempunyai nilai praktikal yang sangat besar untuk perdagangan algo.

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi