Aliran Purata Pergerakan Mengikuti Strategi Panjang Palang Emas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penunjuk purata bergerak dan penunjuk MACD, merancang strategi multitasking yang agak konservatif. Strategi ini terutama menilai trend pasaran berdasarkan apakah harga berada di atas purata bergerak sederhana 200 hari, kemudian menggabungkan purata bergerak indeks 20 hari dan garpu emas penunjuk MACD untuk memilih masa pembelian. Apabila harga naik, hanya beli semasa garpu emas MACD dan berhenti ketika garpu emas MACD mati; apabila harga turun, harga memerlukan garpu indeks 20 hari dan garpu emas MACD untuk membeli, berhenti ketika garpu emas MACD mati.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini menggunakan SMA 200 hari untuk menilai trend harga semasa. Jika harga penutupan lebih tinggi daripada SMA, ia dianggap sebagai tren naik; Jika harga penutupan lebih rendah daripada SMA, ia dianggap sebagai tren menurun.
Kedua, dalam trend ke atas, strategi mengabaikan syarat EMA pergerakan rata-rata indeks 20 hari, dan hanya memberi isyarat pembelian apabila garis cepat MACD melangkaui garis perlahan ke atas (iaitu, MACD Gold Fork). Pada masa ini, menggunakan strategi trend-following, anda akan memegang lebih banyak pilihan selagi MACD mengekalkan Gold Fork. Apabila MACD melangkaui garis perlahan di bawah garis cepat (iaitu, MACD Dead Fork), anda akan melaksanakan stop loss.
Dalam trend turun, strategi menjadi konservatif, hanya apabila harga melewati EMA 20 hari di atas harga penutupan dan MACD Gold Fork akan menghantar isyarat beli, iaitu memerlukan pengesahan dua kali. Pada masa ini, ia masih terhenti pada MACD Dead Fork.
Melalui mekanisme ini, strategi ini menggunakan strategi yang lebih aktif apabila trend jelas (apabila harga berada di atas atau di bawah 200 hari SMA) dan mengambil strategi yang lebih berhati-hati apabila harga berada di dalam julat goyah, yang dapat dengan berkesan mengelakkan isyarat palsu yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Kelebihan Strategik
Strategi ini menggabungkan penilaian trend dan mekanisme pengesahan dua kali untuk menyaring kebisingan dengan berkesan, mengelakkan isyarat palsu, dan mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.
Strategi untuk menjejaki trend apabila trend jelas; Strategi untuk mengambil sikap berhati-hati apabila trend tidak jelas, dapat mengurangkan kerugian.
Strategi menggunakan penunjuk purata bergerak dan penunjuk MACD dalam kombinasi yang dapat menjadikan isyarat jual beli lebih dipercayai.
Operasi strategi mudah, mudah dilaksanakan, sesuai untuk digunakan oleh pelabur pelbagai peringkat.
Strategi ini menggunakan syarat-syarat berhenti tetap yang dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Risiko Strategik
Strategi ini terlalu bergantung pada indikator teknikal dan tidak dapat menangani keadaan ketegangan yang disebabkan oleh insiden.
Mekanisme pengesahan dua kali ganda boleh menyebabkan strategi terkadang terlepas peluang untuk membeli.
Indeks MACD mempunyai ketinggalan yang boleh menyebabkan penundaan pada titik jual beli.
Jika anda menetapkan titik penangguhan yang tidak betul, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
SMA 200 hari tidak dapat menilai trend jangka panjang dengan tepat, dan mungkin berlaku kesalahan penilaian.
Rata-rata bergerak berfungsi sebagai penapis yang mudah menghasilkan isyarat perdagangan yang terlalu kecil.
Pengoptimuman Strategi
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan penunjuk lain, seperti KDJ, Brin dan lain-lain, untuk membuat isyarat jual beli lebih tepat.
Anda boleh menguji garis purata jangka panjang yang lain, seperti EMA 120 hari, untuk melihat apakah trend jangka panjang lebih baik.
Untuk mengoptimumkan purata bergerak, cari kombinasi parameter terbaik.
Anda boleh menggunakan strategi stop loss, dan bukannya hanya bergantung pada stop loss untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Parameter garis purata boleh disesuaikan mengikut pasaran yang berbeza, menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan model latihan data sejarah, dan mengoptimumkan parameter secara automatik.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan purata bergerak dan penunjuk MACD, dan pada masa yang sama mengekalkan kawalan risiko yang lebih baik. Dengan menilai trend dan pengesahan dua kali, ia dapat menyaring isyarat bising dengan berkesan. Tetapi strategi ini juga mempunyai beberapa batasan yang memerlukan pengoptimuman dan peningkatan kemampuan untuk menangani kejadian yang tidak dijangka.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))
// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))
//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Set Buy/Sell conditions
[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)
buy_entry= if close>SMA
delta>0
else
delta>0 and close>EMA
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')
sell_entry = if close<SMA
delta<0
else
delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)
alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')
//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )