Strategi pecah aliran berdasarkan purata pergerakan diskret
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menilai trend pasaran dan peluang untuk menangkap perubahan trend dengan mengira sejauh mana harga menyimpang dari purata bergerak yang licin. Ia adalah salah satu jenis strategi mengikuti trend, dan idea utamanya adalah untuk membeli atau menjual apabila melanggar purata bergerak yang licin.
Prinsip Strategi
Hitung harga FPrice, sebagai purata bergerak rata-rata FPrice, sebagai purata bergerak lurus.
Hitung FPrice perbezaan piawai stdev untuk 17 hari yang lalu, dan purata bergerak mudah pada hari ke-17 ema2 .
Hitung tahap penyelewengan harga berbanding rata-rata.
Apabila Rate1<-1 dan mula naik, ia dianggap sebagai penembusan purata ke bawah dan menghasilkan isyarat beli.
Apabila Rate1>1 dan mula turun, ia dianggap sebagai penembusan purata naik, menghasilkan isyarat jual.
Buka atau tutup kedudukan mengikut isyarat.
Strategi ini menggunakan julat standard deviasi harga untuk memecahkan rata-rata untuk menilai pembalikan trend, menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dengan secara dinamik menyesuaikan julat rujukan. Ia menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga memecahkan lebih daripada satu standard deviasi dari sisi rata-rata.
Analisis kelebihan
Menggunakan julat rujukan dinamik, ia dapat menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran secara automatik.
Rata-rata bergerak yang lancar dapat menyaring kebisingan jangka pendek.
Setting reasonable breakout thresholds in standard deviation ranges to avoid frequent trading.
Menggunakan pergerakan harga ke arah garis purata sebagai penapis untuk mengelakkan pecah palsu.
Logik strategi mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
Ia boleh disesuaikan mengikut parameter pasaran dan digunakan untuk pelbagai jenis perdagangan.
Ia boleh digunakan bersama-sama dengan kombinasi lain untuk meningkatkan kesan strategi.
Analisis risiko
Peluang untuk berdagang mungkin lebih sedikit apabila pasaran berada dalam turun naik yang rendah untuk jangka masa yang lama.
Jika parameter standard deviasi ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil, peluang yang lebih baik akan hilang atau terlalu banyak isyarat palsu akan dihasilkan.
Apabila harga turun naik dengan ketara, perbezaan piawaian akan hilang, menyebabkan isyarat yang salah.
Dalam tempoh sebelum peralihan trend, lebih banyak isyarat pecah palsu muncul.
Sistem rata-rata tidak sensitif terhadap penyesuaian jangka pendek dan mungkin terlepas peluang garis pendek.
Parameter dan syarat penapisan perlu disesuaikan dengan baik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran tertentu.
Arah pengoptimuman
Mengoptimumkan jumlah dan jenis purata bergerak untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pelbagai jenis.
Menyesuaikan parameter perkalian perbezaan piawai untuk mencari zon dagangan rujukan terbaik.
Menambah penapis seperti indikator pergerakan harga untuk mengurangkan isyarat pecah palsu.
Gabungan dengan indikator kadar turun naik, parameter disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran.
Ini adalah kombinasi strategi yang sama untuk menembusi dan meningkatkan kemenangan.
Pertimbangkan untuk mengurangkan risiko pengurusan kedudukan sebelum perubahan trend.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai pemikiran keseluruhan yang jelas, dapat mengenal pasti titik-titik perubahan trend harga dengan berkesan, dengan pengoptimuman parameter dan kombinasi dapat digunakan untuk keadaan pasaran yang berbeza. Tetapi perlu berhati-hati untuk mengawal risiko dan mencegah isyarat yang salah dalam turun naik yang kuat.
/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mustafaozver
//@version=4
strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
//strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
src = input(ohlc4,"Source")
FPrice = wma(src,3)
len = input(17,"Length")
stdev = stdev(FPrice,len)
ema2 = ema(FPrice,len)
Rate1 = (FPrice - ema2) / stdev
//bgcolor(color=((stdev/ema)>0.0015)?color.green:#00000000,transp=80)
colorG = color.lime
colorR = color.red
hline(0,linestyle=hline.style_solid,editable=false)
hline1=hline(1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
hlinen1=hline(-1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
fill(hline1,hlinen1,color=color.silver,transp=85,editable=true)
//plot(Rate,color=(Rate>0?colorG:colorR),transp=75,style=plot.style_area,editable=false)
plot(Rate1,title="ESC1",color=(Rate1>0?colorG:colorR),style=plot.style_line,linewidth=1,editable=true)
BUYSIGNAL = Rate1 < -1 and change(Rate1) > 0
SELLSIGNAL = Rate1 > 1 and change(Rate1) < 0
if (BUYSIGNAL)
strategy.order("LONG1",true)
//strategy.close("SHORT1")
if (SELLSIGNAL)
// strategy.order("SHORT1",false)
strategy.close("LONG1")