1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Trend Berdasarkan Penyimpangan Purata Bergerak

Strategi Penembusan Trend Berdasarkan Penyimpangan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-23 15:38:37
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti trend pasaran dan peluang pembalikan dengan mengira penyimpangan harga dari purata bergerak halus. Ia tergolong dalam strategi trend berikut yang berdagang berdasarkan pecah purata bergerak. Idea terasnya adalah membeli atau menjual apabila harga memecahkan garis purata bergerak halus.

Logika Strategi

  1. Mengira purata bergerak bertingkat tiga tempoh harga FPrice sebagai garis MA yang diluruskan.

  2. Mengira stdev deviasi standard 17 hari dan ema2 purata bergerak mudah 17 hari FPrice.

  3. Mengira kadar penyimpangan harga1 daripada purata sebagai (FPrice-ema2) /stdev.

  4. Apabila Rate1 jatuh di bawah -1 dan mula meningkat, ia menandakan penembusan di bawah garis trend ke bawah dan menghasilkan isyarat beli.

  5. Apabila Rate1 meningkat di atas 1 dan mula jatuh, ia menandakan penembusan di atas garis trend naik dan menghasilkan isyarat jual.

  6. Buka atau tutup kedudukan mengikut isyarat.

Strategi ini menggunakan julat penyimpangan standard harga dari MA untuk mengenal pasti pembalikan trend. Dengan menyesuaikan julat rujukan secara dinamik ia menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran. Apabila harga keluar dari MA dengan lebih daripada satu penyimpangan standard, ia mencetuskan isyarat perdagangan. Ini berkesan menapis bunyi pasaran jangka pendek dan menangkap pergeseran trend jangka menengah hingga panjang.

Analisis Kelebihan

  1. Julat rujukan dinamik menyesuaikan diri secara automatik dengan perubahan turun naik pasaran.

  2. MA yang halus menapis bunyi jangka pendek dengan berkesan.

  3. Pengecualian standard menetapkan ambang penembusan yang munasabah dan mengelakkan perdagangan berlebihan.

  4. Penapis momentum mengelakkan penyebaran palsu.

  5. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

  6. Parameter boleh diselaraskan untuk instrumen perdagangan yang berbeza.

  7. Ia boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan prestasi.

Analisis Risiko

  1. Mungkin terdapat lebih sedikit peluang perdagangan semasa tempoh turun naik rendah yang berpanjangan.

  2. Parameter penyimpangan piawai yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang baik hilang atau menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan.

  3. Penyimpangan standard mungkin gagal semasa turun naik harga yang melampau, menyebabkan isyarat yang salah.

  4. Lebih banyak pecah palsu boleh berlaku di sekitar peralihan trend.

  5. Sistem MA mempunyai kelewatan dalam mengesan perpindahan jangka pendek.

  6. Parameter dan penapis perlu disesuaikan dengan baik untuk persekitaran pasaran tertentu.

Arahan Peningkatan

  1. Mengoptimumkan hari dan jenis MA berdasarkan ciri instrumen.

  2. Sesuaikan pengganda penyimpangan standard untuk mencari julat rujukan yang optimum.

  3. Tambah penapis momentum harga untuk mengurangkan isyarat palsu.

  4. Memasukkan penunjuk turun naik untuk menyesuaikan parameter secara dinamik mengikut turun naik.

  5. Gabungkan dengan strategi breakout yang sama untuk meningkatkan kadar kemenangan.

  6. Pertimbangkan untuk mengurangkan saiz kedudukan di sekitar titik perubahan trend untuk menguruskan risiko.

  7. Tambah stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai logik yang jelas untuk mengenal pasti pembalikan trend. Dengan penyesuaian parameter dan kombinasi ia boleh disesuaikan dengan pasaran yang berbeza. Tetapi pengurusan risiko adalah penting untuk mengelakkan isyarat palsu semasa tempoh turun naik yang tinggi. Jika dioptimumkan dengan betul, ia adalah sistem trend berikut yang mudah dan praktikal.

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mustafaozver

//@version=4
strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
//strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)

src = input(ohlc4,"Source")
FPrice = wma(src,3)
len = input(17,"Length")

stdev = stdev(FPrice,len)
ema2 = ema(FPrice,len)

Rate1 = (FPrice - ema2) / stdev
//bgcolor(color=((stdev/ema)>0.0015)?color.green:#00000000,transp=80)

colorG = color.lime
colorR = color.red

hline(0,linestyle=hline.style_solid,editable=false)
hline1=hline(1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
hlinen1=hline(-1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
fill(hline1,hlinen1,color=color.silver,transp=85,editable=true)

//plot(Rate,color=(Rate>0?colorG:colorR),transp=75,style=plot.style_area,editable=false)

plot(Rate1,title="ESC1",color=(Rate1>0?colorG:colorR),style=plot.style_line,linewidth=1,editable=true)

BUYSIGNAL = Rate1 < -1 and change(Rate1) > 0
SELLSIGNAL = Rate1 > 1 and change(Rate1) < 0

if (BUYSIGNAL)
    strategy.order("LONG1",true)
    //strategy.close("SHORT1")

if (SELLSIGNAL)
   // strategy.order("SHORT1",false)
    strategy.close("LONG1")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi