1. Persegi
  2. Mengikuti Strategi Supertrend

Mengikuti Strategi Supertrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-24 14:28:29
Tag:

img

Mengikuti Strategi Supertrend

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan penunjuk Supertrend untuk menentukan arah trend menggunakan garis Supertrend, dan mengambil garis Supertrend sebagai garis stop loss untuk melaksanakan strategi perdagangan automatik yang mengikuti trend Supertrend.

Prinsip Strategi

Indikator Supertrend dikira dari Julat Benar Purata (ATR) dan pengganda, yang dapat menentukan arah trend harga dengan berkesan. Apabila harga berada di atas garis Supertrend atas, ia adalah trend menaik. Apabila harga berada di bawah garis Supertrend bawah, ia adalah trend menurun.

Strategi pertama mengira garis Supertrend atas dan bawah. Garis Supertrend atas dikira sebagai purata harga tertinggi dan terendah dikurangkan ATR dikalikan dengan N. Garis Supertrend bawah dikira sebagai purata harga tertinggi dan terendah ditambah ATR dikalikan dengan N. Di mana N adalah parameter pengganda yang ditetapkan oleh pengguna.

Kemudian ia mengira hala tuju trend berbanding harga. Apabila harga lebih tinggi daripada garis Supertrend bawah bar sebelumnya, ia ditakrifkan sebagai trend menaik. Apabila harga lebih rendah daripada garis Supertrend atas bar sebelumnya, ia ditakrifkan sebagai trend menurun.

Menurut arah trend yang ditentukan, pilih garis Supertrend atas atau garis Supertrend bawah sebagai garis Supertrend. Apabila ia adalah trend menaik, ambil garis Supertrend atas sebagai garis Supertrend. Apabila ia adalah trend menurun, ambil garis Supertrend bawah sebagai garis Supertrend.

Akhirnya, strategi mengambil garis Supertrend sebagai garis stop loss. Ia pergi lama apabila harga melintasi di atas garis Supertrend, dan pergi pendek apabila harga melintasi di bawah garis Supertrend. Ia keluar dari kedudukan apabila harga menyentuh garis Supertrend.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Menggunakan penunjuk Supertrend untuk menentukan arah trend harga boleh mengikut trend dengan berkesan.

  2. Garis Supertrend sebagai garis stop loss boleh mengehadkan kerugian.

  3. Strategi ini mempunyai pengeluaran kecil dengan nisbah Sharpe 2.51, menunjukkan prestasi yang stabil.

  4. Terdapat sebanyak 1988 perdagangan, yang membolehkan pengoptimuman parameter untuk meningkatkan kadar kemenangan.

  5. Ia melaksanakan perdagangan automatik sepenuhnya tanpa campur tangan manual.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Penunjuk Supertrend sensitif terhadap perubahan harga dan boleh menghasilkan lebih banyak isyarat whipsaw, mengurangkan keuntungan.

  2. Ia cenderung untuk menghentikan kerugian dalam trend yang terikat julat dan tidak sesuai untuk produk sampingan.

  3. Ia tidak mengambil kira kesan peristiwa ekonomi utama, yang boleh menyebabkan kerugian besar dalam tempoh tersebut.

  4. Nisbah keuntungan hanya 41% dan kadar kemenangan perlu ditingkatkan.

  5. Parameter perlu dioptimumkan untuk produk dan jangka masa yang berbeza.

  6. Pengurusan wang yang ketat diperlukan untuk mengelakkan kerugian berlebihan dalam perdagangan tunggal.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah penapis dengan penunjuk lain untuk mengelakkan whipsaws dan meningkatkan kadar kemenangan, seperti MA, MACD, dll.

  2. Meningkatkan pengesahan trend untuk mengelakkan isyarat yang salah daripada salah penilaian garis Supertrend.

  3. Sesuaikan parameter agar sesuai dengan produk dan jangka masa yang berbeza, seperti menyesuaikan tempoh ATR.

  4. Tambah strategi untuk mengelakkan peristiwa berita ekonomi utama.

  5. Mengoptimumkan strategi stop loss melalui trailing stop loss, SAR parabolik, dll.

  6. Mengoptimumkan saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran dengan menyesuaikan xpos untuk mengawal pendedahan risiko.

Kesimpulan

Strategi ini direka strategi trend berikut yang mudah berdasarkan penunjuk Supertrend dengan prestasi yang baik, tetapi lebih banyak isyarat perdagangan dan ruang untuk meningkatkan kadar kemenangan. Dengan mengoptimumkan dengan penunjuk lain untuk penapisan, menyesuaikan parameter untuk produk yang berbeza, dan menerapkan pengurusan wang yang berhati-hati, strategi ini boleh menjadi strategi trend berikut yang stabil dengan penarikan ringan. Tetapi sedar tentang risiko yang berkaitan dengan penilaian yang salah.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi