Strategi Pembalikan Pivot Super Trend Dipertingkat
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan aksa yang dipertingkatkan oleh hypertrend adalah kaedah perdagangan yang unik yang menggabungkan ketepatan titik pembalikan aksa dan keupayaan untuk mengesan trend indikator hypertrend. Strategi ini bertujuan untuk memberi pedagang isyarat masuk dan keluar yang jelas, sambil menggunakan indikator hypertrend untuk menyaring kemungkinan isyarat yang salah.
Berbeza dengan strategi pembalikan sumbu teras tradisional, strategi ini menggunakan indikator hypertrend sebagai penapis. Ini bermakna ia hanya mengambil isyarat perdagangan yang selaras dengan trend keseluruhan, dan indikator hypertrend menentukan arah trend keseluruhan. Ini dapat membantu mengurangkan jumlah isyarat yang salah dan meningkatkan keuntungan keseluruhan strategi.
Strategi pembalikan aksen yang dipertingkatkan sangat sesuai untuk pasaran cryptocurrency kerana ia mempunyai ciri-ciri turun naik yang tinggi. Ini bermakna harga boleh berubah secara besar-besaran dalam masa yang sangat singkat, dan oleh itu dapat memperoleh keuntungan dengan cepat. Strategi ini menggunakan titik aksen untuk menangkap perubahan harga cepat ini dan mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi.
Prinsip Strategi
Prinsip kerja strategi ini adalah untuk mengenal pasti titik pivot, titik di mana harga mungkin berbalik dalam carta harga. Titik-titik ini dikenali menggunakan gabungan fungsi ta.pivothigh dan ta.pivotlow, yang dapat mencari titik tertinggi dan terendah dalam carta harga dalam tempoh tertentu.
Apabila titik pivot terbalik telah dikenal pasti, strategi ini akan memeriksa arah indikator overtrend. Jika overtrend adalah positif (yang menunjukkan trend naik), strategi ini hanya akan melakukan perdagangan berganda. Jika overtrend adalah negatif (yang menunjukkan trend turun), strategi ini hanya akan melakukan perdagangan kosong.
Strategi ini juga merangkumi tahap stop loss yang ditetapkan sebagai peratusan harga masuk. Ini membantu mengehadkan potensi kerugian apabila harga bergerak ke arah yang bertentangan dengan arah perdagangan.
Parameter arah dagangan boleh disetkan sebagai multi-headed, kosong atau dua arah. Ini membolehkan peniaga memilih untuk berdagang hanya dengan multi-headed (membeli dan menjual dengan rendah), kosong (membeli dan menjual dengan rendah), atau kedua-duanya. Ini berguna untuk pandangan pasaran dan toleransi risiko peniaga.
Apabila menggunakan strategi ini, hanya perlu memasukkan parameter yang diperlukan ke dalam skrip dan menerapkannya ke carta harga aset yang ingin diperdagangkan. Strategi ini kemudian akan mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi dan dipaparkan pada carta harga.
Tetapan lalai untuk dasar ini adalah seperti berikut:
- Panjang ATR: 5
- Faktor 2.618
- Arah perdagangan: dua hala
- Tahap Stop Loss: 20%
- Bayaran: 0.1%
- Titik geser: 1
- Mata wang: USD
- Setiap urus niaga: 10% daripada kepentingan akaun
- Modal permulaan: USD 10,000
Tetapan ini boleh disesuaikan dengan keutamaan dan toleransi risiko peniaga. Pastikan untuk menguji dengan data sejarah sebelum menerapkan perubahan tetapan apa pun ke perdagangan dalam talian.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan ketepatan strategi pembalikan sumbu pusat dan kebolehan penapisan trend dari penunjuk supertrend.
Strategi pembalikan sumbu utama dapat mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan utama dan menangkap perlanggaran yang cepat. Sementara itu, indikator supertrend dapat menyaring sebahagian besar perlanggaran palsu dan hanya masuk apabila trend benar-benar berbalik. Kombinasi ini menyaring banyak kebisingan dan dapat meningkatkan kemenangan dan keuntungan strategi dengan ketara.
Kelebihan lain ialah strategi ini sangat beradaptasi, boleh menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, parameter kitaran ATR boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berlainan kadar turun naik, menyesuaikan tahap berhenti untuk mengawal risiko, menyesuaikan arah perdagangan untuk membatasi hanya melakukan lebih banyak atau hanya melakukan lebih sedikit.
Penambahan hypertrend sebagai penapis juga menjadikan strategi lebih baik dalam keadaan trend. Penunjuk hypertrend dapat menentukan arah trend dengan tepat dan mengelakkan terikat dalam keadaan goyah.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa titik putaran aksa utama mungkin berlaku false breakout, iaitu harga akan kembali semula segera selepas titik kritikal. Apabila ini berlaku, strategi ini mungkin akan ditutup. Oleh itu, sangat penting untuk menetapkan tahap stop loss yang munasabah.
Risiko lain adalah kegagalan pembalikan trend. Kadang-kadang harga meneruskan aliran asal selepas menembusi titik pusat, dan tidak membalikkan trend. Dalam kes ini, penunjuk super trend dapat berfungsi sebagai penapis untuk mengelakkan masuk yang salah. Tetapi dalam keadaan trend yang kuat, risiko ini masih ada.
Menggabungkan hypertrend sebagai penapis, walaupun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apabila hypertrend membuat keputusan yang salah, ia mungkin kehilangan peluang untuk berbalik. Ini memerlukan penyesuaian parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Secara keseluruhannya, penyesuaian yang sesuai pada titik berhenti, peruntukan yang munasabah untuk peratusan penggunaan dana, dan penyesuaian parameter strategi yang tepat pada masanya, dapat mengawal risiko dengan berkesan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Tambah beberapa penghakiman kitaran masa, buat pengesahan pelbagai sumbu masa, dan elakkan terikat.
Peningkatan kuantiti boleh menjadi penunjuk penilaian, seperti peningkatan jumlah transaksi, dan sebagainya, untuk mengesahkan penembusan.
Optimumkan mekanisme penangguhan kerugian, seperti penangguhan kerugian mengikut pergerakan harga, peningkatan penangguhan kerugian selepas keuntungan, dan sebagainya.
Menambah komponen pembelajaran mesin untuk membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Contohnya, parameter pengoptimuman automatik, penyesuaian hentian secara dinamik, dan sebagainya.
Menambah perdagangan antara tempoh masa, iaitu satu tempoh masa masuk, satu tempoh masa lain berhenti atau berhenti.
Uji penapis yang berbeza untuk mencari penapis yang lebih sesuai untuk menggantikan supertrend dan meningkatkan keberkesanan strategi.
Mengoptimumkan kombinasi, kombinasi dengan strategi lain yang tidak relevan, boleh mengurangkan relevansi dan meningkatkan kestabilan.
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda dapat meningkatkan prestasi strategi dengan ketara. Ia dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang kompleks dan berubah-ubah, dan memperoleh kadar pulangan yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi pembalikan sumbu pengukuhan hypertrend adalah strategi perdagangan yang cekap. Ia menggabungkan ketepatan yang tinggi pada titik-titik pusat dan kemampuan trend yang kuat dari indikator hypertrend, penapisan kebisingan, meningkatkan kadar kejayaan.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")