Strategi Pembalikan Pivot SuperTrend Dipertingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-25 11:15:40
Tag:

Ringkasan

SuperTrend Enhanced Pivot Reversal adalah pendekatan perdagangan yang unik yang menggabungkan ketepatan titik pembalikan pivot dan kekuatan trend berikut penunjuk SuperTrend. Strategi ini bertujuan untuk memberikan isyarat masuk dan keluar yang jelas untuk peniaga sambil menggunakan penunjuk SuperTrend untuk menapis isyarat palsu yang berpotensi.

Tidak seperti strategi pembalikan pivot tradisional, pendekatan ini menggunakan penunjuk SuperTrend sebagai penapis. Ini bermakna ia hanya mengambil dagangan yang sejajar dengan trend keseluruhan, seperti yang ditentukan oleh penunjuk SuperTrend. Ini dapat membantu mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan keuntungan keseluruhan strategi.

Strategi Pivot Reversal Enhanced sangat sesuai untuk pasaran mata wang kripto kerana turun naiknya yang tinggi. Ini membolehkan perubahan harga yang cepat dalam tempoh yang singkat, yang membolehkan keuntungan dengan cepat. Penggunaan titik pivot membolehkan strategi menangkap pergerakan harga yang cepat ini dengan mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi.

Logika Strategi

Strategi ini berfungsi dengan mengenal pasti titik pembalikan pivot, yang merupakan titik pada carta harga di mana harga mungkin akan berbalik. Titik-titik ini dikenal pasti menggunakan gabungan fungsi ta.pivothigh dan ta.pivotlow untuk mencari titik harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu.

Apabila titik pembalikan pusingan dikenal pasti, strategi memeriksa arah penunjuk SuperTrend. Jika SuperTrend positif (menunjukkan aliran menaik), strategi hanya akan mengambil dagangan panjang. Jika SuperTrend negatif (menunjukkan aliran menurun), ia hanya akan mengambil dagangan pendek.

Strategi ini juga merangkumi tahap stop loss, yang ditetapkan sebagai peratusan daripada harga kemasukan, untuk mengehadkan potensi kerugian jika harga bergerak menentang perdagangan.

Arah perdagangan boleh ditetapkan kepada Long, Short atau Both, yang membolehkan peniaga hanya mengambil perdagangan panjang, pendek atau kedua-dua perdagangan panjang dan pendek bergantung kepada pandangan pasaran dan selera risiko mereka.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini adalah menggabungkan ketepatan strategi pembalikan pivot dengan keupayaan penapisan trend penunjuk SuperTrend.

Pendekatan pembalikan pivot mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama dan menangkap pecah cepat. SuperTrend menapis banyak pecah palsu dan hanya memasuki pembalikan trend yang tulen. Gabungan ini menghilangkan bunyi bising dan dapat meningkatkan kadar kemenangan dan keuntungan dengan ketara.

Satu lagi kelebihan adalah fleksibiliti strategi. Parameter boleh diselaraskan untuk memenuhi keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, tempoh ATR boleh disesuaikan untuk turun naik yang berbeza, stop loss disesuaikan untuk mengawal risiko, dan arah perdagangan terhad kepada panjang atau pendek sahaja.

Menambah penapis SuperTrend juga meningkatkan prestasi di pasaran tren. Ia menentukan arah trend dengan tepat, mengelakkan whipsaws di pasaran yang berbeza.

Risiko

Risiko utama adalah bahawa titik pembalikan pivot mungkin mempunyai pecah palsu, di mana harga dengan cepat kembali selepas memecahkan tahap utama. Memasuki perdagangan dengan segera boleh menyebabkan berhenti. Tahap stop loss yang sesuai sangat penting.

Risiko lain adalah kegagalan pembalikan trend. Kadang-kadang harga meneruskan trend selepas memecahkan titik pivot, dan bukannya membalikkan. Penapis SuperTrend mengurangkan ini tetapi risiko tetap dalam pasaran yang kuat.

Menggunakan SuperTrend sebagai penapis mempunyai kelebihan dan kekurangan. Isyarat SuperTrend yang salah boleh menyebabkan pembalikan yang sah hilang. Parameter mungkin perlu disesuaikan untuk keadaan pasaran yang berbeza.

Secara keseluruhan, tahap stop loss yang sesuai, saiz kedudukan, dan penyesuaian parameter dinamik dapat mengawal risiko dengan berkesan.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:

Menambah analisis jangka masa untuk mengelakkan masalah.
Menggabungkan penunjuk jumlah untuk mengesahkan pecah.
Mengoptimumkan mekanisme stop loss seperti trailing stop dan peningkatan stop selepas keuntungan.
Menambah pembelajaran mesin untuk keupayaan penyesuaian, seperti auto-parameter tuning dan hentian dinamik.
Melaksanakan perdagangan antara jangka masa dengan jangka masa masuk dan berhenti / sasaran yang berasingan.
Ujian penunjuk penapis alternatif untuk berpotensi meningkatkan prestasi berbanding SuperTrend.
Pengoptimuman portfolio melalui gabungan dengan strategi korelasi rendah untuk meningkatkan kestabilan.

Peningkatan ini dapat meningkatkan prestasi dengan ketara, menjadikan strategi lebih kukuh di pelbagai persekitaran pasaran dan menghasilkan pulangan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Strategi Pembalikan Pivot SuperTrend Enhanced adalah pendekatan yang sangat berkesan. Ia menggabungkan ketepatan titik-titik pusingan dan trend-mengikuti SuperTrend yang kuat untuk menapis bunyi bising dan meningkatkan kebarangkalian kejayaan. Parameter yang dapat disesuaikan sesuai dengan pelbagai keadaan pasaran. Risiko wujud tetapi boleh dikawal melalui saiz kedudukan yang sesuai dan berhenti. Pengoptimuman lanjut boleh meningkatkan kestabilan dan pulangan. Secara keseluruhan, ia menyediakan peniaga dengan alat analisis teknikal yang kuat untuk kelebihan perdagangan tambahan.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi