1-3-1 Strategi Pembalikan Lilin Merah Hijau

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-27 16:00:41
Tag:

Ringkasan

Strategi pembalikan lilin merah hijau 1-3-1 adalah strategi yang menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan corak lilin.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini ialah:

Periksa sama ada lilin semasa adalah lilin merah, iaitu harga penutupan adalah lebih rendah daripada harga terbuka
Periksa sama ada 3 candlesticks sebelumnya adalah lilin hijau, iaitu harga penutupan lebih tinggi daripada harga terbuka
Periksa sama ada harga penutupan lilin hijau terakhir adalah lebih tinggi daripada 2 lilin hijau sebelumnya
Jika syarat-syarat di atas dipenuhi, pergi panjang pada penutupan lilin merah
Tetapkan stop loss pada harga terendah lilin merah
Set mengambil keuntungan pada harga kemasukan ditambah jarak dari kemasukan hingga stop loss

Dengan strategi ini, kita boleh membeli apabila lilin merah terbalik, kerana trend berikutnya mungkin akan naik. Hentikan kerugian dan ambil keuntungan ditetapkan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.

Analisis Kelebihan

Strategi pembalikan hijau merah 1-3-1 mempunyai kelebihan berikut:

Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Menggunakan ciri corak candlestick tanpa bergantung pada penunjuk, mengelakkan masalah optimasi berlebihan
Mempunyai peraturan masuk dan keluar yang jelas untuk pelaksanaan objektif
Set Stop Loss dan Take Profit untuk mengawal risiko/balasan setiap perdagangan
Hasil backtest yang baik, mungkin akan diterjemahkan dengan baik ke perdagangan langsung

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:

corak candlestick tidak boleh meramalkan dengan sempurna pergerakan masa depan, beberapa ketidakpastian wujud
Hanya satu entri, mungkin mempunyai kadar kemenangan yang lebih rendah kerana spesifikasi stok
Tiada pertimbangan terhadap trend pasaran, memegang risiko semasa trend menurun yang berterusan
Tidak mengambil kira kos dagangan dan slippage, prestasi sebenar mungkin lebih buruk

Penyelesaian:

Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan MA dll untuk menapis isyarat dan meningkatkan kadar kejayaan kemasukan
Sesuaikan saiz kedudukan, skala dalam pelbagai entri
Mengatur secara dinamik stop loss berdasarkan keadaan pasaran atau hentikan perdagangan
Uji nisbah stop loss/take profit yang berbeza
Uji prestasi sebenar termasuk kos dagangan

Arahan pengoptimuman

Beberapa cara strategi ini boleh dioptimumkan:

Penapisan indeks pasaran - penapisan isyarat berdasarkan trend pasaran jangka pendek/pertengahan, pergi panjang dalam trend menaik dan berhenti berdagang dalam trend menurun
Pengesahan jumlah - hanya pergi lama jika jumlah lilin hijau meningkat
Mengoptimumkan nisbah stop loss / mengambil keuntungan - menguji nisbah yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum
Optimumkan saiz kedudukan - skala dalam pelbagai entri untuk mengurangkan risiko perdagangan tunggal
Tambah lebih banyak penapis - contohnya MA, turun naik dan lain-lain untuk memastikan kemungkinan masuk yang tinggi
Pembelajaran mesin pada data besar - mengumpul banyak data sejarah dan melatih ambang parameter optimum melalui ML

Kesimpulan

Strategi pembalikan hijau merah 1-3-1 secara keseluruhan adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mudah dan praktikal. Ia mempunyai peraturan masuk dan keluar yang jelas dan hasil backtest yang baik. Dengan beberapa langkah pengoptimuman, ia boleh menjadi strategi perdagangan kuant yang boleh dipercayai. Pengurusan risiko juga penting untuk menguruskan modal dengan betul.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi