Strategi Mengikuti Aliran dengan Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi crossover dua rata-rata adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan purata bergerak. Strategi ini dengan mengira rata-rata dari pelbagai kitaran, menilai arah trend pasaran untuk menghantar isyarat beli dan jual. Strategi ini menggunakan garis rata-rata cepat dan garis rata-rata perlahan untuk membentuk isyarat perdagangan. Apabila ia melintasi garis cepat, ia mengambil kedudukan bullish membeli; apabila ia melintasi garis perlahan, ia mengambil kedudukan bullish menjual.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada penyeberangan linear untuk membentuk isyarat perdagangan. Secara khusus, strategi ini terdiri daripada beberapa langkah berikut:
Hitung laju rata-rata dan laju rata-rata. Tempoh laju rata-rata adalah 10, dan tempoh purata perlahan adalah 50.
Menentukan hubungan rata-rata. Apabila laju rata-rata melintasi garis rata-rata perlahan, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila laju rata-rata melintasi garis rata-rata perlahan, ia menghasilkan isyarat jual.
Menerbitkan isyarat beli dan jual. Apabila menghasilkan isyarat beli, masuk ke kedudukan multihead; apabila menghasilkan isyarat jual, masuk ke kedudukan kosong.
Tetapkan Stop Loss Stop. Setelah perdagangan masuk, tetapkan Stop Loss dan Stop Loss mengikut peratusan Stop Loss input, untuk mengawal risiko.
Strategi ini adalah strategi trend-following yang tipikal, dengan membandingkan perubahan trend harga dalam tempoh masa yang berbeza untuk menentukan sama ada pasaran sedang dalam trend naik atau turun. Ini menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai kerana ia dapat menyaring bunyi pasaran.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan ciri-ciri pengesanan trend garis rata-rata, ia dapat menangkap trend garis panjang dan tengah dengan berkesan.
- Isyarat persilangan garis rata adalah mudah, jelas dan mudah dilaksanakan.
- Anda boleh menyesuaikan tempoh garis pantas dan perlahan, mengoptimumkan kombinasi parameter.
- Menggunakan kaedah penangguhan kerugian, anda boleh mengehadkan kerugian untuk setiap pesanan.
Risiko Strategik
- Apabila pasaran berada dalam keadaan yang tidak menentu, ia mudah untuk menghasilkan isyarat dagangan yang kerap, yang menyebabkan perdagangan berlebihan.
- Garis rata mempunyai ketinggalan dan mungkin terlepas peluang garis pendek.
- Tidak mengambil kira kesan daripada peristiwa yang tidak dijangka, seperti berita untung besar.
- Tidak ada mekanisme pengurusan wang yang ditetapkan, yang boleh menyebabkan kerugian melebihi kemampuan menanggung risiko.
Langkah kawalan risiko:
- Mengoptimumkan kitaran garis rata-rata untuk mengurangkan isyarat palsu di bawah pasaran yang bergolak.
- Gabungan dengan penunjuk lain sebagai syarat penapisan, mengelakkan masalah ketinggalan linear.
- Menambah analisis muka berita sebagai tambahan.
- Tetapkan kawalan stop loss dan saiz pegangan, mengawal kerugian tunggal.
Pengoptimuman Strategi
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan sistem linear dengan kombinasi alat analisis lain, seperti saluran, bentuk, dan lain-lain, untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Mengoptimumkan parameter garis cepat dan lambat, mencari kombinasi terbaik. Secara amnya, kitaran garis cepat antara 10 dan 30 hari, dan kitaran garis perlahan antara 20 dan 120 hari akan lebih baik.
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan. Sebagai contoh, penggunaan peningkatan peratusan tetap, dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam trend.
Meningkatkan penghakiman terhadap kejadian yang tidak dijangka. Apabila berita mengenai keuntungan atau kekurangan yang besar dikeluarkan, pertimbangan untuk menghentikan perdagangan boleh diambil untuk mengelakkan kerugian yang besar.
Melakukan pengesanan semula dan simulasi perdagangan, menilai prestasi strategi, dan terus memperbaiki sistem strategi.
ringkaskan
Strategi persimpangan dua garis rata-rata, dengan membandingkan persimpangan garis rata-rata cepat dan garis rata-rata lambat, untuk menentukan arah trend pasaran semasa, adalah strategi trend track yang mudah dan praktikal. Keuntungan strategi ini adalah bahawa isyarat perdagangan jelas dan mudah dilaksanakan, tetapi juga terdapat beberapa batasan.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(10, title="Fast MA Length")
slow_length = input(50, title="Slow MA Length")
stop_loss_pct = input(1, title="Stop Loss Percentage", minval=0, maxval=5) / 100
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Strategy logic
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set stop loss
long_stop_price = close * (1 - stop_loss_pct)
short_stop_price = close * (1 + stop_loss_pct)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", stop=long_stop_price)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Short", stop=short_stop_price)