Gambaran Keseluruhan

Strategi persilangan purata bergerak dua kali ialah strategi pengesanan arah aliran berdasarkan purata bergerak. Strategi ini menentukan arah aliran pasaran dengan mengira purata bergerak dalam tempoh yang berbeza, untuk menghasilkan isyarat beli dan jual. Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan untuk membentuk isyarat dagangan. Apabila purata pantas melintasi ke atas purata perlahan, ia mengambil pendirian menaik untuk membeli; apabila purata pantas melintasi ke bawah purata perlahan, ia mengambil pendirian menurun untuk menjual.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung pada persilangan purata bergerak untuk membentuk isyarat dagangan. Secara khusus, strategi ini terdiri daripada langkah-langkah berikut:

1. Kira purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan. Tempoh purata bergerak pantas ialah 10, dan tempoh purata bergerak perlahan ialah 50.

2. Tentukan hubungan antara purata bergerak. Apabila purata bergerak pantas melintasi ke atas purata bergerak perlahan, isyarat beli dihasilkan; apabila purata bergerak pantas melintasi ke bawah purata bergerak perlahan, isyarat jual dihasilkan.

3. Keluarkan isyarat beli dan jual. Apabila isyarat beli dihasilkan, masuki kedudukan panjang; apabila isyarat jual dihasilkan, masuki kedudukan pendek.

4. Tetapkan stop loss dan take profit. Selepas memasuki dagangan, tetapkan tahap stop loss dan take profit berdasarkan peratusan stop loss yang dimasukkan untuk mengawal risiko.

Strategi ini menilai sama ada pasaran berada dalam arah aliran menaik atau menurun dengan membandingkan perubahan arah aliran harga dalam tempoh masa yang berbeza, dan ia tergolong dalam strategi pengesanan arah aliran biasa. Oleh kerana purata bergerak dapat menapis bunyi pasaran, isyarat dagangan menjadi lebih boleh dipercayai.

Kelebihan Strategi

• Memanfaatkan ciri pengesanan arah aliran purata bergerak untuk menangkap arah aliran jangka sederhana dan panjang dengan berkesan.
• Isyarat persilangan purata bergerak adalah ringkas dan jelas, mudah dilaksanakan.
• Boleh menyesuaikan tempoh purata pantas dan perlahan untuk mengoptimumkan gabungan parameter.
• Menggunakan kaedah stop loss dan take profit untuk mengehadkan kerugian bagi pesanan individu.

Risiko Strategi

• Apabila pasaran berada dalam keadaan bergelora (sideways), ia mudah menghasilkan isyarat dagangan yang kerap, menyebabkan perdagangan berlebihan.
• Purata bergerak mempunyai sifat ketinggalan, mungkin terlepas peluang jangka pendek.
• Tidak mengambil kira kesan peristiwa mengejut, seperti berita negatif besar.
• Tiada mekanisme pengurusan modal yang ditetapkan, mudah menyebabkan kerugian melebihi had toleransi risiko.

Langkah kawalan risiko:

1. Optimumkan tempoh purata bergerak untuk mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergelora.
2. Gabungkan dengan penunjuk lain sebagai penapis untuk mengelakkan masalah ketinggalan purata bergerak.
3. Tambah analisis berita sebagai sokongan.
4. Tetapkan stop loss dan kawalan saiz kedudukan untuk mengehadkan kerugian individu.

Pengoptimuman Strategi

• Boleh pertimbangkan untuk menggabungkan sistem purata bergerak dengan alat analisis lain, seperti saluran (channel), corak (pattern), dan lain-lain, untuk meningkatkan kualiti isyarat dagangan.

• Optimumkan parameter purata pantas dan perlahan untuk mencari gabungan terbaik. Secara amnya, tempoh purata pantas antara 10 hingga 30 hari, dan tempoh purata perlahan antara 20 hingga 120 hari adalah lebih baik.

• Tambah mekanisme pengurusan kedudukan. Sebagai contoh, menggunakan kaedah peningkatan tetap berkadar boleh memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam arah aliran.

• Tambah penilaian terhadap peristiwa mengejut. Apabila berita negatif besar dikeluarkan, pertimbangkan untuk menghentikan dagangan untuk mengelakkan kerugian besar yang tidak normal.

• Jalankan ujian balik (backtest) dan dagangan simulasi untuk menilai prestasi strategi dan terus menambah baik sistem strategi.

Ringkasan

Strategi persilangan purata bergerak dua kali menentukan arah aliran semasa pasaran dengan membandingkan keadaan persilangan antara purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan. Ia adalah strategi pengesanan arah aliran yang mudah dan praktikal. Kelebihan strategi ini ialah isyarat dagangan yang jelas dan mudah dilaksanakan, tetapi ia juga mempunyai beberapa batasan. Kita boleh menambah baik strategi ini melalui pengoptimuman parameter, menambah syarat penapisan, menggabungkan alat lain, dan sebagainya, untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik sambil mengawal risiko.