Strategi Perdagangan Pembalikan Varians
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan reverse spread menghasilkan isyarat perdagangan apabila rasio itu berbalik. Strategi ini menggabungkan peraturan pengurusan wang yang mudah untuk menghasilkan keuntungan. Ia berlaku untuk kitaran 30 minit NDX dan SPX.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah rata-rata rasio pilihan binari dan standardnya. Pertama, kira rata-rata rasio pilihan binari dan turun dalam 20 hari yang lalu, dan kemudian kira perbezaan standard dalam 30 hari yang lalu.
Selepas melakukan lebih banyak, jika nisbah kembali ke atas nilai purata, tutup kedudukan kosong. Garis berhenti ditetapkan sebagai 1% daripada harga bukaan kedudukan. Garis berhenti ditetapkan sebagai 3 kali jarak berhenti daripada harga bukaan kedudukan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah untuk menangkap titik-titik perubahan dalam sentimen pasaran. Apabila pasaran terlalu pesimis atau terlalu optimis, kadar opsyen harga turun naik akan menjadi tidak normal, dan operasi terbalik dapat menangkap peluang untuk berbalik secara serentak. Selain itu, peraturan pengurusan wang menetapkan jarak berhenti dan berhenti yang dapat mengawal risiko dan keuntungan perdagangan tunggal dengan berkesan.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah masalah penyetempatan parameter. Jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, ia akan menyebabkan isyarat perdagangan terlalu kerap, yang tidak dapat menangkap peluang pembalikan yang lebih besar. Selain itu, isyarat pembalikan mungkin dilanggar palsu, yang menyebabkan kerugian.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain untuk mengesahkan isyarat pembalikan, untuk mengelakkan tertipu oleh penipuan palsu. Sebagai contoh, anda boleh memasukkan indikator jumlah dagangan, hanya apabila jumlah dagangan meningkat. Anda juga boleh memasukkan beberapa indikator trend, untuk mengelakkan operasi berlawanan.
ringkaskan
Strategi ini cuba menangkap titik balik pasaran dengan mengira nisbah opsyen turun naik dan turun naik dan menggabungkan prinsip pengurusan wang yang mudah. Kelebihannya adalah untuk menangkap peluang untuk berbalik secara tempatan, tetapi terdapat risiko untuk disesatkan oleh penipuan palsu.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)
SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV
len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")
ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)
median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation
isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation)
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high
if(isBuy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(isCloseShort)
strategy.exit("Close Short",limit=close)
if(isSL)
strategy.exit("SL",limit=close)
if(isTP)
strategy.exit("TP",limit=close)
plot(ratio_sma,color=color.white)
plot(median,color=color.gray)
plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))
bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)