Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan model purata bergerak untuk menentukan arah aliran pasaran. Semasa aliran menaik, ia membina kedudukan beli secara berkala dengan jumlah tetap untuk menjejaki strategi kenaikan harga berdasarkan persilangan Emas (Golden Cross) pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan prinsip teknikal berikut:

1. Menggunakan purata bergerak EMA untuk menentukan arah aliran pasaran. Apabila garis EMA pantas melintasi ke atas garis EMA perlahan, ia dianggap sebagai aliran menaik, dan kedudukan beli disediakan untuk masuk.

2. Menggabungkan indikator MACD untuk menentukan titik masa masuk. Apabila indikator MACD berubah daripada positif kepada negatif, ia menunjukkan tekanan belian mula melemah, dan kedudukan beli dimasuki.

3. Mengehadkan hanya satu kemasukan setiap bulan untuk mengelakkan membeli pada harga tinggi dan menjual pada harga rendah. Jumlah setiap kemasukan boleh ditetapkan secara tetap.

4. Boleh menetapkan tarikh mula dan tarikh tamat untuk mengehadkan tempoh ujian balik. Apabila ujian balik tamat, strategi akan menutup semua kedudukan.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira garis EMA pantas dan garis EMA perlahan, dan mengesan persilangan emas antara keduanya untuk menentukan arah aliran pasaran. Pada masa yang sama, ia mengira indikator MACD untuk menentukan titik masuk tertentu. Apabila kedua-dua keadaan dipenuhi, isyarat beli dihasilkan, dan peraturan yang mengehadkan hanya satu kemasukan setiap bulan digunakan untuk menentukan arahan masuk sebenar. Jumlah dana setiap kemasukan boleh ditetapkan terlebih dahulu. Apabila ujian balik tamat, strategi secara aktif akan menutup semua kedudukan.

Kelebihan Strategi

Ini adalah strategi penjejakan aliran yang agak mudah dan langsung, dengan kelebihan berikut:

1. Menggunakan EMA untuk menentukan arah aliran utama adalah mudah dan praktikal. EMA mempunyai kesan melicinkan terhadap perubahan harga, berkesan menapis bunyi pasaran yang tidak menentu.

2. Indikator MACD dapat menentukan titik masa apabila struktur belian mula lemah, menjadikan risiko kemasukan lebih kecil.

3. Mengehadkan hanya satu pembelian menaik setiap bulan mengelakkan pembelian pada harga tinggi dan penjualan pada harga rendah dalam pasaran menaik.

4. Membenarkan penyesuaian jumlah dana setiap bulan, membolehkan pelarasan saiz kedudukan mengikut strategi sendiri.

5. Boleh diuji balik dengan tarikh mula dan tamat untuk menilai keberkesanan strategi.

6. Apabila ujian balik tamat, ia akan menutup kedudukan secara aktif, mengelakkan situasi canggung di mana masih memegang kedudukan apabila simulasi dagangan keluar dari pasaran.

Risiko dan Langkah Mengatasi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang berpotensi, terutamanya termasuk:

1. Kaedah yang bergantung pada purata bergerak untuk menentukan aliran mungkin terlepas peluang dalam pelarasan jangka pendek, atau tidak cukup responsif apabila aliran berbalik. Tempoh purata bergerak boleh dipendekkan atau indikator penilaian lain ditambah untuk pengoptimuman.

2. Hanya satu pembelian menaik setiap bulan mungkin terlepas titik masuk yang lebih baik. Kekerapan kemasukan boleh dilonggarkan, atau kemasukan tambahan dibuat apabila harga menembusi paras tertinggi baru.

3. Terdapat risiko overfitting ujian balik. Ruang pelarasan parameter perlu ditambah, dan ujian kestabilan merentas pasaran dan tempoh masa perlu dilakukan.

4. Terdapat risiko membeli pada harga tinggi, menjual pada harga rendah, dan keadaan terlebih beli. Jumlah dana setiap bulan perlu dikawal dengan sesuai untuk mengelakkan saiz kedudukan terlalu besar.

Arah Pengoptimuman

Strategi pelaburan berkala mengejar kenaikan ini boleh dikembangkan dan dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Menambah logik EXIT untuk henti rugi, dengan secara aktif menghentikan kerugian apabila pasaran menunjukkan isyarat menurun yang jelas.

2. Menambah pembelian sekali lagi apabila kriteria senyuman MACD dipenuhi untuk mendapat pendedahan yang lebih penuh kepada kenaikan harga.

3. Memperkenalkan perbandingan antara paras tertinggi baharu bulan semasa dan bulan sebelumnya untuk menilai kekuatan aliran.

4. Menambah logik kawalan saiz kedudukan. Jumlah dana setiap bulan boleh dikawal secara berkadar, bukannya nilai tetap.

5. Menilai kesan kombinasi purata bergerak yang berbeza dan parameter MACD terhadap strategi. Mencari kombinasi parameter terbaik.

6. Menambah henti rugi mengekor (trailing stop). Apabila harga mencapai paras tertinggi baru, mula mengekor pada jarak tertentu untuk membiarkan keuntungan terus berjalan.

Rumusan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi penjejakan aliran yang mudah, dengan idea teras yang jelas dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk menguji kesan gabungan penjejakan aliran purata bergerak dan pelaburan berkala. Ia boleh dijadikan salah satu strategi pengenalan untuk dagangan kuantitatif untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, dalam perdagangan sebenar, perlu memberi perhatian kepada mengawal saiz kedudukan dan terus mengoptimumkan strategi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.