Strategi Penciptaan Kekayaan Komposit

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-01 16:28:55
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan komposit yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka sederhana hingga pendek. Ia mengintegrasikan strategi 123 Reversal dan strategi Awesome Oscillator untuk memanfaatkan kekuatan kedua-duanya dan mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

123 Strategi Pembalikan

Bahagian ini diadaptasi dari strategi pembalikan yang diterangkan di halaman 183 buku How I Tripped My Money in the Futures Market oleh Ulf Jensen. Ia pergi lama apabila harga penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan Stochastic Slow 9 hari berada di bawah 50.

Strategi Osilator yang Luar Biasa

Bahagian ini menggunakan penunjuk Awesome Oscillator, yang membandingkan nilai AO semasa dengan yang sebelumnya. Jika nilai AO semasa lebih tinggi daripada yang sebelumnya, ia menunjukkan peluang yang baik untuk pergi panjang dan warna bar histogram adalah biru. Jika nilai AO semasa tidak lebih tinggi daripada yang sebelumnya, ia menunjukkan peluang yang baik untuk pergi pendek dan warna bar adalah merah.

Isyarat gabungan dihasilkan seperti berikut: jika strategi 123 Reversal dan Awesome Oscillator kedua-duanya memberi isyarat beli, gunakan strategi panjang; jika kedua-duanya memberi isyarat jual, gunakan strategi pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi komposit ini adalah ia menggabungkan kekuatan dua jenis strategi yang berbeza, meningkatkan kebolehpercayaan dan kestabilan isyarat perdagangan.

Secara khusus, strategi 123 Reversal lebih boleh digunakan dalam jangka sederhana hingga pendek dan dapat menangkap peluang pembalikan. Strategi Awesome Oscillator lebih memberi tumpuan kepada trend jangka pendek dan lebih sensitif. Kedua-dua strategi saling melengkapi, membantu menapis isyarat palsu, dan menangkap peluang kemasukan yang lebih baik dalam peringkat yang berbeza.

Di samping itu, strategi ini menggunakan maklumat K-line dan penunjuk osilator secara komprehensif, dengan mengambil kira kedua-dua tindakan harga itu sendiri dan hubungan harga-volume untuk pendekatan yang lebih bulat.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa menggabungkan pelbagai strategi juga menambah risiko individu mereka.

Strategi 123 Reversal sendiri tidak dapat sepenuhnya mengelakkan risiko terjebak dalam pasaran yang terikat julat. Strategi Awesome Oscillator juga sensitif terhadap turun naik pasaran jangka pendek. Isyarat yang salah dari kedua-dua strategi akan diperkuat.

Di samping itu, tetapan parameter juga mempengaruhi prestasi strategi. Ujian dan pengoptimuman yang luas diperlukan untuk mencari parameter yang optimum.

Untuk mengurangkan risiko, saiz kedudukan dengan betul untuk mengehadkan penurunan pada perdagangan individu. Juga menetapkan perintah stop loss untuk mengelakkan kehilangan lebih banyak.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

Uji dan optimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Tambah penunjuk atau penapis lain untuk meningkatkan lagi kualiti isyarat.
Mengoptimumkan dalam jangka masa yang berbeza untuk pendekatan pelbagai jangka masa.
Tambah berhenti dinamik untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Pertimbangkan kos transaksi sebenar dan tentukan kriteria kemasukan/keluar.
Pertimbangkan arah trend utama untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kekuatan strategi 123 Reversal dan Awesome Oscillator, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat sambil mengekalkan fleksibiliti dan kepekaan terhadap perubahan pasaran. Pengoptimuman parameter lebih lanjut dan kawalan risiko yang ketat diperlukan untuk keuntungan yang stabil dalam perdagangan langsung. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai potensi yang baik untuk perdagangan jangka menengah hingga pendek dan patut diteliti dan digunakan.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
             iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))  
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi