Bollinger Band Berayun Strategi Breakout
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penggunaan indikator Brin Belt dan Aroon untuk mendapatkan keuntungan daripada kerosakan gegaran di pasaran bergolak. Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran trend yang bergolak, mampu memasuki pasaran tepat pada masanya selepas terjatuh oleh gegaran, dan menetapkan keadaan stop loss dan keluar dari kedudukan apabila sesuai.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator untuk mengenal pasti peluang perdagangan dan titik keluar.
Pertama ialah Brin Belt. Brin Belt terdiri daripada rel tengah, rel atas, dan rel bawah. Rel tengah adalah purata bergerak sederhana harga penutupan n hari, rel atas adalah rel tengah + k kali standard perbezaan, dan rel bawah adalah rel tengah - k kali standard perbezaan.
Kemudian, Aroon indicator. Aroon indicator mencerminkan kekuatan relatif harga mencapai nilai tertinggi dan terendah dalam masa n hari. Aroon indicator dapat menilai trend dan peluang. Apabila Aroon Up mainline lebih besar daripada nilai rendah yang ditetapkan, ia dianggap sebagai trend ke atas; apabila Aroon Down mainline lebih besar daripada nilai rendah yang ditetapkan, ia dianggap sebagai trend ke bawah.
Dengan menggabungkan kedua-dua indikator ini, strategi ini membeli apabila terdapat penembusan di Brin Belt, Aroon Up Main Line di atas nilai terendah.
Kelebihan Strategik
Mengintegrasikan pelbagai petunjuk untuk meningkatkan ketepatan keputusan. Satu petunjuk mudah dipengaruhi oleh bunyi pasaran, strategi ini boleh menyaring isyarat palsu melalui kombinasi Brinband dan Aroon.
Menangkap titik perubahan trend tepat pada masanya. Talian Brin mempunyai kebolehan pengenalan trend yang kuat, dapat menemui titik peluang untuk menembusi relung tengah dalam jangka pendek. Indeks Aroon menilai trend jangka panjang, untuk mengelakkan pembukaan kedudukan berulang dalam keadaan yang bergolak.
Kawalan risiko di tempat. Strategi hentikan kerugian dan garis utama Down dalam Indeks Aroon mengawal risiko penurunan. Di samping itu, perdagangan kedudukan sebahagian juga mengawal kerugian tunggal.
Strategi ini lebih baik dalam keadaan gegaran berbanding strategi trend-following.
Analisis risiko
Brinband mempunyai kecacatan. Brinband akan terputus apabila berlaku perubahan besar dalam pasaran.
Tetapan parameter Aroon perlu dioptimumkan. Perbezaan pasaran memerlukan penyesuaian parameter Aroon untuk mencapai kesan terbaik.
Hentian yang terlalu kecil mudah berlaku untuk mencetuskan semula. Jarak hentian harus dikurangkan dengan sewajarnya, untuk mengelakkan garis hentian dari mencetuskan semula setelah ia dicetuskan.
Ia perlu dielakkan untuk digunakan dalam trend yang kuat. Strategi ini sesuai untuk pasaran goyah, yang tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang kuat dan harus dielakkan.
Arah pengoptimuman
Optimumkan parameter Brinband, menggunakan Brinband yang menyesuaikan diri. Memungkinkan parameter Brinband disesuaikan dengan perubahan pasaran, meningkatkan fleksibiliti penunjuk.
Tetapan dinamik untuk mengoptimumkan parameter Aroon. Untuk menyesuaikan parameter Aroon dengan mata wang dan kitaran dagangan yang berbeza, parameter pengoptimuman dinamik boleh dikaji.
Menambah penapis kepada indikator lain, seperti RSI, untuk mengelakkan overbought dan oversold. Ini dapat meningkatkan lagi ketepatan keputusan strategi.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan titik henti. Melalui latihan algoritma, cara hentian yang lebih optimum dapat diperoleh untuk meminimumkan kemungkinan hentian yang diaktifkan semula.
Indikator kuantiti gabungan dapat mengelakkan penembusan palsu. Sebagai indikator tenaga OBV, dapat mengelakkan isyarat penembusan palsu yang berlaku di Burin.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi dagangan jenis goyah tipikal. Ia menggabungkan Indeks Burin dan Indeks Aroon untuk mengenal pasti peluang perdagangan, yang dapat menangkap goyah jangka pendek di pasaran dengan berkesan. Ia sesuai untuk situasi goyah dengan pengurusan risiko dengan menghentikan kerugian dan sebahagian daripada kedudukan.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 21:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
// strategy(shorttitle='Bollinger bands And Aroon Scalping',title='Bollinger bands And Aroon Scalping (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// BB inputs and calculations
lengthBB = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthBB)
dev = mult * stdev(src, lengthBB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
lengthAr = input(288, minval=1)
AroonUP = 100 * (highestbars(high, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
AroonDown = 100 * (lowestbars(low, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
Confirmation = input(90, "Aroon Confirmation")
Stop = input(70, "Aroon Stop")
Bullish = crossunder (close, basis)
Bearish = crossunder (close, upper)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and AroonUP > Confirmation and window())
//Exit
strategy.close("long", when = Bearish or AroonUP < Stop and window())