Strategi Dagangan Peralihan Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-01 16:49:36
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan pembalikan berganda menggabungkan sub-strategi pembalikan 123 dan N bar berturut-turut ke bawah untuk menangkap peluang perdagangan dengan cekap apabila pembalikan trend berlaku.

Logika Strategi

123 Pembalikan

Sub-strategi pembalikan 123 berdasarkan prinsip:

Pergi panjang apabila harga penutupan dua hari sebelumnya menunjukkan kebalikan (iaitu jika penutupan sebelumnya lebih tinggi daripada penutupan sebelum hari sebelumnya, penutupan semasa lebih rendah daripada penutupan sebelumnya), dan stokastik cepat 9 hari adalah lebih rendah daripada 50;

Pergi pendek apabila harga penutupan dua hari sebelumnya menunjukkan kebalikan (iaitu jika penutupan sebelumnya lebih rendah daripada penutupan sebelum hari sebelumnya, penutupan semasa lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya), dan stokastik cepat 9 hari lebih tinggi daripada 50.

Sub-strategi ini mengenal pasti pembalikan trend dengan menilai kebalikan dua harga penutupan sebelumnya digabungkan dengan penunjuk stokastik.

N Bar berturut-turut ke bawah

Sub-strategi N bar berturut-turut ke bawah adalah berdasarkan prinsip:

Hitung N bar baru-baru ini dan lihat jika harga penutupan menunjukkan pergerakan menurun berturut-turut.

Sub-strategi ini mengenal pasti pembalikan trend dengan pergerakan harga menurun berturut-turut.

Gabungan Isyarat

Strategi perdagangan pembalikan berganda menggabungkan kedua-dua sub-strategi dengan hanya mengambil kedudukan sebenar apabila kedua-dua isyarat panjang atau pendek dipicu pada masa yang sama.

Ini membantu menapis beberapa isyarat palsu dan menjadikan isyarat perdagangan lebih boleh dipercayai.

Analisis Kelebihan

Strategi perdagangan pembalikan berganda mempunyai kelebihan berikut:

Menggabungkan pelbagai sub-strategi membantu menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Strategi pembalikan 123 dapat mengenal pasti dengan tepat titik pembalikan trend jangka pendek. Strategi penurunan berturut-turut N bar melihat pembalikan jangka menengah dan panjang. Kedua-duanya saling melengkapi dan menangkap peluang jangka pendek pada tahap jangka menengah dan panjang.
Menggunakan penunjuk teknikal dari carta saham menjadikan strategi fleksibel untuk menyesuaikan parameter untuk produk yang berbeza.
Logik strategi adalah mudah dan mudah difahami dan dikesan, sesuai untuk pemula belajar.
Parameter sub-strategi yang boleh disesuaikan membolehkan pengoptimuman untuk produk yang berbeza, meningkatkan kebolehsesuaian.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang berkaitan dengan strategi perdagangan pembalikan berganda:

Walaupun isyarat gabungan mengurangkan isyarat palsu, risiko tidak dapat dihapuskan sepenuhnya.
Sub-strategi menggunakan penunjuk mudah dan mungkin tidak menyesuaikan diri dengan baik dengan situasi pasaran yang kompleks.
Parameter sub-strategi memerlukan pengoptimuman untuk produk yang berbeza, jika tidak, masalah terlalu banyak boleh berlaku.
Strategi pembalikan lebih sesuai untuk jangka menengah dan panjang. Terdapat risiko berhenti dalam jangka pendek. Tempoh memegang kedudukan yang betul harus diselaraskan.
Isyarat pembalikan mungkin datang semasa pembetulan yang terhad dalam trend.

Arahan pengoptimuman

Strategi perdagangan pembalikan berganda boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Memperkenalkan lebih banyak penunjuk teknikal, membina model pelbagai faktor untuk meningkatkan kesesuaian dengan situasi pasaran yang kompleks.
Tambah model pembelajaran mesin untuk memanfaatkan ciri pelbagai dimensi dan meningkatkan ketepatan isyarat. Contohnya, memperkenalkan hutan rawak atau rangkaian saraf.
Mengoptimumkan parameter untuk produk yang berbeza melalui latihan untuk meningkatkan kebolehsesuaian. Algoritma genetik boleh digunakan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menggabungkan strategi stop loss untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.
Membangunkan mekanisme saiz kedudukan dinamik berdasarkan keadaan pasaran dan isyarat sub-strategi untuk mengurangkan risiko.
Memperkenalkan modul penapisan trend untuk mengelakkan kontradiksi isyarat dengan trend keseluruhan. purata bergerak mudah boleh digunakan untuk menentukan trend.

Kesimpulan

Strategi perdagangan pembalikan berganda menangkap pembalikan trend dengan cekap dengan menggabungkan pembalikan trend 123 dan N bar berturut-turut ke bawah sub-strategi. Ia lebih sesuai untuk pegangan jangka menengah dan boleh menapis isyarat palsu untuk menyediakan peluang perdagangan yang boleh dipercayai semasa pembalikan trend. Tetapi terdapat juga beberapa batasan yang perlu ditangani melalui pengenalan lebih banyak penunjuk teknikal dan pengoptimuman, bersama-sama dengan stop loss dan saiz kedudukan untuk mengurangkan risiko, untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, ia menyediakan pendekatan yang mudah dan mudah untuk perdagangan pembalikan trend dan berfungsi sebagai bahan pembelajaran yang baik untuk pemula untuk memahami dan mempelajari strategi perdagangan kuantitatif. Dengan lebih banyak teknik pengoptimuman, ia boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi