Strategi Dagangan Pembalikan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi dagangan berbalik ganda dicapai dengan menggabungkan dua sub-strategi “123 berbalik” dan “N akar K garis berturut-turut jatuh” untuk menangkap peluang perdagangan dengan cekap apabila trend berbalik. Strategi ini lebih sesuai untuk perdagangan garis panjang menengah.
Prinsip Strategi
123 berbalik
Ini adalah asas sub-strategi “123 Reverse”:
Harga penutupan dua hari semasa berlaku reversal ((iaitu jika harga penutupan dua hari sebelumnya lebih tinggi daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, harga penutupan semasa lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya), dan pada hari ke-9 indikator acak acak cepat K baris saham lebih rendah daripada 50 kali lebih banyak; harga penutupan dua hari semasa berlaku reversal ((iaitu jika harga penutupan dua hari sebelumnya lebih rendah daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya), dan pada hari ke-9 indikator acak acak cepat K baris saham lebih tinggi daripada 50 kali lebih banyak.
Substrategi ini berjaya menangkap perubahan trend dengan cara menilai perubahan harga dua hari sebelum penutupan, digabungkan dengan penunjuk rawak untuk menentukan masa perubahan trend.
Garis N-K terus menurun
Prinsip sub-strategi “N akar K garis berturut-turut jatuh” adalah:
Mengira sama ada harga penutupan N root K baru-baru ini turun secara berturut-turut, dan jika turun ke N root, ia akan menghasilkan isyarat shorting.
Substratia ini menilai masa pembalikan trend dengan menilai penurunan berturut-turut dalam beberapa garis K.
Isyarat gabungan ganda
Strategi perdagangan berbalik ganda adalah gabungan kedua-dua strategi anak yang disebutkan di atas, dan hanya apabila kedua-duanya menghasilkan isyarat untuk melakukan lebih banyak atau lebih sedikit, pesanan akan dibuat.
Ini boleh menyaring beberapa isyarat palsu, menjadikan isyarat dagangan lebih dipercayai. Ia juga boleh digabungkan dengan isyarat pembalikan dan isyarat penurunan berturut-turut, untuk menentukan masa pembalikan trend dengan lebih tepat.
Analisis kelebihan strategi
Strategi perdagangan berbalik dua kali mempunyai kelebihan berikut:
Dengan menggabungkan beberapa substrategi, ia dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
123 Strategi pembalikan dapat menentukan dengan tepat titik pembalikan trend dalam jangka pendek. Garis N akar K yang terus menurun dapat menentukan pembalikan trend jangka panjang. Kedua-duanya digunakan bersama untuk menangkap peluang perdagangan jangka pendek di peringkat garis panjang dan menengah.
Menggunakan indeks K-baris saham, parameter disesuaikan secara fleksibel, sesuai dengan pelbagai jenis.
Strategi yang mudah difahami dan diikuti, sesuai untuk pelajar pemula.
Parameter untuk sub-strategi yang boleh disesuaikan, boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis, meningkatkan kebolehan adaptasi strategi.
Analisis risiko strategi
Strategi perdagangan berbalik dua kali ini juga mempunyai beberapa risiko:
Isyarat pembalikan boleh menyebabkan kesalahan, dan isyarat gabungan dapat mengurangkan risiko kesalahan, tetapi tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Ia disyorkan untuk digunakan bersama dengan strategi hentikan kerugian.
Strategi anak menggunakan penunjuk yang mudah dan mungkin tidak dapat disesuaikan dengan keadaan yang rumit. Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak penunjuk teknikal atau pembelajaran mesin untuk meningkatkan kebolehpasaran strategi.
Parameter sub-strategi perlu dioptimumkan untuk pelbagai jenis, jika tidak, mungkin ada masalah pencocokan.
Strategi berbalik lebih sesuai untuk garis tengah dan panjang, ada risiko untuk diboikot dalam jangka pendek. Tempoh memegang kedudukan harus diselaraskan dengan sewajarnya.
Isyarat pembalikan mungkin muncul pada tahap penyesuaian julat kecil dalam trend, dan perlu digabungkan dengan penilaian trend untuk memastikan arah strategi selaras dengan trend besar.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Memperkenalkan lebih banyak penilaian indikator teknikal, membentuk model pelbagai faktor, meningkatkan kemampuan strategi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang kompleks. Sebagai contoh, memperkenalkan penunjuk seperti purata bergerak, Brin Belt untuk kombinasi.
Menambah penilaian model pembelajaran mesin, menggunakan pembelajaran mesin untuk memodelkan ciri-ciri berbilang dimensi, meningkatkan ketepatan isyarat. Sebagai contoh, memperkenalkan hutan rawak atau rangkaian saraf untuk membuat keputusan mengenai K-line.
Pengaturan parameter yang dioptimumkan, latihan parameter untuk pelbagai jenis, meningkatkan kesesuaian parameter. Sebagai contoh, penggunaan algoritma genetik untuk mengoptimumkan kombinasi parameter.
Pengendalian risiko yang dikombinasikan dengan strategi hentian untuk mengawal strategi penguatan hentian tunggal. Kedudukan hentian juga boleh dioptimumkan berdasarkan data.
Membangunkan mekanisme pengurusan kedudukan dinamik, menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut keadaan pasaran dan hasil strategi anak, mengurangkan risiko.
Memperkenalkan modul penghakiman trend, mengelakkan isyarat yang dihasilkan oleh strategi kecil yang tidak selaras dengan trend besar. Sebagai contoh, memperkenalkan trend penghakiman rata-rata.
ringkaskan
Strategi perdagangan berbalik ganda dengan gabungan 123 berbalik dan N akar K garis turun berturut-turut dua substrategi, mencapai menangkap yang cekap untuk masa berbalik trend. Strategi ini lebih sesuai untuk memegang kedudukan garis panjang dan menengah, dapat menyaring isyarat kesalahan dengan berkesan, dan memberikan peluang perdagangan yang lebih dipercayai ketika berbalik trend. Tetapi strategi ini juga mempunyai batasan tertentu, yang memerlukan pengenalan lebih banyak penunjuk teknikal untuk pengoptimuman, dan berpasangan dengan mekanisme pengurusan kedudukan dan kerugian untuk mengurangkan risiko, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )