1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Purata Bergerak

Strategi Perdagangan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-01 17:13:40
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menjana isyarat perdagangan untuk stok turun naik rendah dengan menggabungkan purata bergerak, penunjuk MACD dan corak lilin. Ia boleh mencetak isyarat beli atau jual untuk memberi amaran apabila syarat tertentu dipenuhi. Saya menggunakannya sebagai penjimat masa untuk membantu mengenal pasti carta mana yang harus dilihat. Anda boleh menyesuaikan input dan tetapan untuk memenuhi keperluan anda. Saya akan mencadangkan membenarkan dua atau tiga pesanan.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan tiga penunjuk untuk penilaian isyarat perdagangan:

  1. Purata bergerak: Mengira tiga purata bergerak - pantas, perlahan dan garis asas, dan menghasilkan isyarat beli apabila garis pantas melintasi di atas garis perlahan.

  2. Indikator MACD: Mengira histogram MACD dan garis isyarat, menjana isyarat beli apabila histogram MACD melintasi di atas 0.

  3. corak candlestick: Mengira peningkatan peratusan dalam lilin tunggal, menghasilkan isyarat beli apabila peningkatan melebihi peratusan tertentu, menghakimi ia sebagai tanda oleh pembuat pasaran.

Untuk isyarat jual, strategi menetapkan tahap stop loss dan mengambil tahap keuntungan.

Kelebihan

  1. Menggabungkan tiga jenis penunjuk teknikal yang berbeza untuk pengesahan bersama dan mengelakkan isyarat palsu.

  2. Kecairan yang baik, sesuai untuk stok turun naik yang rendah. purata bergerak mengenal pasti trend jangka menengah dan panjang, MACD menangkap momentum jangka pendek, lilin mengenal pasti tingkah laku pembuat pasaran.

  3. Menetapkan syarat berhenti kerugian dan mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian yang diperbesar.

  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah dilaksanakan, parameter yang boleh diselaraskan secara intuitif, penyesuaian fleksibel kepada keadaan pasaran yang berbeza.

  5. Parameter penunjuk dioptimumkan dan diuji untuk kestabilan dan keuntungan.

Risiko

  1. Sebagai trend mengikuti strategi, tidak berkesan dalam pasaran bergelombang, boleh menghasilkan keuntungan / kerugian kecil yang kerap.

  2. Corak lilin bersifat subjektif, sukar untuk menilai dengan tepat tingkah laku pembuat pasaran, boleh menghasilkan beberapa isyarat palsu.

  3. Stop loss dan mengambil keuntungan perlu diselaraskan untuk stok yang berbeza, terlalu kecil boleh menghentikan kerugian lebih awal, terlalu besar boleh mengehadkan keuntungan.

  4. Strategi ini agak kompleks dan perlu mempertimbangkan beberapa penunjuk secara serentak, yang memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi dari peniaga. Parameter memerlukan penjejakan dan pengoptimuman yang berterusan.

Arahan Peningkatan

  1. Tambah penilaian keadaan pasaran, ikuti trend dalam fasa trend yang jelas, elakkan perdagangan semasa penyatuan.

  2. Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menyesuaikan tempoh untuk menyesuaikan ciri saham.

  3. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk memodelkan tingkah laku pembuat pasaran, mengurangkan isyarat palsu.

  4. Membangunkan strategi stop loss dinamik dan mengambil keuntungan, bukannya tetapan tetap.

  5. Mempermudah strategi dengan membuang penunjuk yang sangat subjektif untuk mengurangkan isyarat palsu.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan purata bergerak, MACD dan penilaian tingkah laku pembuat pasaran ke dalam strategi perdagangan saham berisiko rendah yang agak lengkap. Ia mempunyai kelebihan tertentu tetapi juga beberapa aspek yang boleh diperbaiki. Walaupun kompleks, keperluan teknikal tidak terlalu menuntut bagi peniaga. Dengan pengoptimuman dan pengujian berterusan, strategi ini boleh menjadi alat perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal. Ia menyediakan penyelesaian rujukan untuk perdagangan jangka pendek dan pertengahan saham turun naik rendah.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)

//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi