Strategi Perdagangan Purata Pergerakan Momentum Breakout
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan penjanaan isyarat dagangan untuk saham yang bergelombang rendah dengan menggunakan gabungan purata bergerak, penunjuk MACD dan bentuk garis K. Ia boleh mencetak isyarat membeli atau menjual untuk memberi isyarat bahawa syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Saya menggunakannya sebagai alat penjimatan masa untuk membantu mengenal pasti carta mana yang perlu diperhatikan.
Prinsip Strategi
Strategi ini digunakan untuk menilai isyarat perdagangan berdasarkan tiga indikator:
Rata-rata bergerak: mengira tiga garis bergerak rata-rata garis pantas, garis perlahan dan garis asas, yang menghasilkan isyarat beli apabila garis pantas melintasi garis perlahan.
Penunjuk MACD: Mengira garisan MACD dan garisan isyarat yang menghasilkan isyarat beli apabila garisan MACD melewati 0.
Bentuk K-Line: Mengira kadar kenaikan pada K-Line tunggal, apabila kenaikan melebihi peratusan tertentu, ia dianggap sebagai tindakan markup tuan rumah, menghasilkan isyarat beli.
Dalam keputusan isyarat menjual, strategi menetapkan titik berhenti dan berhenti, menghasilkan isyarat menjual apabila harga menyentuh titik berhenti, menghasilkan isyarat menjual apabila harga menyentuh titik berhenti.
Kelebihan Strategik
Kombinasi menggunakan tiga jenis penunjuk teknikal yang berbeza yang boleh saling disahkan untuk mengelakkan isyarat palsu.
Liquiditi yang baik, sesuai untuk saham yang bergelombang rendah. Penunjuk purata bergerak dapat mengenal pasti trend garis panjang tengah, penunjuk MACD dapat mengenal pasti momentum garis pendek, dan bentuk garis K dapat mengenal pasti tingkah laku pemilik rumah.
Tetapan syarat hentian dan hentian untuk mengunci keuntungan maksimum dan mengelakkan kerugian daripada berkembang.
Strategi mudah difahami dan mudah dilaksanakan. Parameter input mudah disesuaikan secara intuitif dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Parameter penunjuk telah diuji dengan optimum dan mempunyai kestabilan dan keuntungan yang kuat.
Risiko Strategik
Sebagai strategi trend untuk menjejaki trend garis tengah dan panjang, perdagangan yang tidak berkesan dalam pasaran yang bergolak boleh menghasilkan kerugian kecil yang kerap.
Bentuk garis K agak subjektif, sukar untuk menilai dengan tepat tindakan penjudi, dan mungkin menimbulkan beberapa kesalahan.
Penetapan hentian dan hentian perlu disesuaikan dengan saham yang berbeza, terlalu kecil mungkin menghentikan kerugian terlalu awal, terlalu besar mungkin mengehadkan keuntungan.
Strategi ini agak rumit, dan memerlukan pengiraan pelbagai indikator pada masa yang sama, dengan keperluan teknikal yang tinggi untuk peniaga. Perlu terus mengesan parameter pengoptimuman.
Arah pengoptimuman
Menambah penghakiman terhadap keadaan pasaran, menjejaki trend pada peringkat yang jelas trend, mengelakkan perdagangan pada masa gegaran. Penghakiman tambahan seperti penunjuk ATR boleh dimasukkan.
Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menyesuaikan kitaran menjadikannya lebih sesuai dengan sifat saham yang diperdagangkan. Anda juga boleh mencuba pelbagai jenis purata bergerak.
Kaedah seperti pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk membuat pertimbangan mengenai tingkah laku pemilik rumah dan mengurangkan kesalahan.
Membangunkan strategi hentian dan hentian yang membolehkan anda menyesuaikan diri secara dinamik dan bukannya menggunakan tetapan tetap.
Strategi yang lebih mudah, membuang beberapa penunjuk yang terlalu subjektif, mengurangkan kemungkinan kesalahan penilaian. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk mengambil purata jenis penunjuk yang sama, untuk menjadikan hasilnya lebih stabil.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan purata bergerak, petunjuk MACD dan penilaian tingkah laku tuan rumah, membentuk strategi perdagangan saham berisiko rendah yang lebih lengkap. Ia mempunyai kelebihan tertentu, tetapi juga terdapat beberapa masalah yang boleh diperbaiki. Walaupun lebih kompleks, ia tidak terlalu tinggi untuk keperluan teknikal pedagang. Dengan pengoptimuman dan ujian berterusan, strategi ini boleh menjadi alat perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)
//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)