Beli pada awal bulan dan tutup pada strategi akhir bulan
ChaoZhang
Idea utama strategi ini adalah untuk membuat kedudukan tinggi pada hari perdagangan pertama setiap bulan, dan kedudukan rendah pada hari perdagangan terakhir. Ini adalah strategi yang sangat mudah, yang digunakan terutamanya untuk pengajaran demonstrasi.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mentakrifkan hari perdagangan pertama setiap bulan (Isnin) sebagai isyarat untuk membuka kedudukan, dan hari perdagangan terakhir (Jumaat) sebagai isyarat untuk menutup kedudukan.
Apabila membuka kedudukan, jika dibuka hanya melakukan lebih banyak tetapan, maka lakukan lebih banyak; jika dibenarkan untuk melakukan kosong, maka bukalah kedudukan untuk melakukan lebih banyak kosong.
Pada kedudukan kosong, jika dibenarkan untuk membuat kosong, maka semua kedudukan akan dipadamkan; jika hanya melakukan lebih banyak, maka hanya untuk membuat lebih banyak kedudukan akan dipadamkan.
Untuk mengawal risiko, strategi ini juga menambah satu tetapan yang mudah untuk menghentikan kerugian. Apabila harga menyentuh harga berhenti kerugian, untuk memaksa berhenti kedudukan yang tenang.
Secara keseluruhan, strategi ini sangat mudah dan langsung, merupakan strategi perdagangan bulanan yang paling asas, sesuai untuk digunakan dalam pengajaran. Dalam penggunaan praktikal, anda boleh mengoptimumkan isyarat masuk dan keluar, cara menghentikan kerugian dan lain-lain mengikut keperluan anda.
Kelebihan Strategik
Ia mudah difahami dan sangat sesuai untuk pelajar pemula.
Menggunakan kedudukan bulanan, frekuensi operasi rendah, sesuai untuk pelabur yang mencari kestabilan.
Lebih banyak pilihan shorting boleh disediakan untuk peniaga dengan gaya yang berbeza.
Dengan penambahan fungsi Stop Loss, anda dapat mengawal risiko saham individu.
Risiko Strategik
Waktu masuk dan keluar adalah tetap, tidak boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran, dan terdapat kemungkinan untuk melakukan taruhan.
Tidak ada pengukuran kuantitatif, dan ada risiko untuk mengesan secara buta.
Hentian saham tunggal mudah ditembusi dan tidak dapat mengawal risiko ekor secara berkesan.
Kedudukan tetap, tidak boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran.
Ketidakpastian transaksi boleh menyebabkan tidak dapat melaksanakan strategi sepenuhnya.
Penghentian mudah boleh menyebabkan berhenti kecil, dan berhenti dinamik seperti berhenti turun naik harus digunakan.
Arah pengoptimuman strategi
Ia boleh memperkenalkan penunjuk kuantitatif untuk menilai keadaan pasaran, dan secara dinamik menyesuaikan kadar pembukaan kedudukan.
Mempertimbangkan indeks penanda aras untuk menilai pilihan masuk saham yang agak kuat.
Mengubah kedudukan secara dinamik mengikut indikator risiko seperti turun naik pasaran.
Menggunakan hentian dinamik, atau hentian pelbagai peringkat.
Menambah modul dagangan algoritma untuk memastikan isyarat dagangan boleh diperdagangkan.
Mengoptimumkan strategi pengurusan wang, menyesuaikan kedudukan stok indeks niaga hadapan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menggabungkan pembelajaran mesin untuk menilai kualiti saham dan memilih saham masuk.
ringkaskan
Strategi ini adalah sangat asas pada awal bulan membeli pada akhir bulan strategi kedudukan kosong, logiknya mudah, mudah difahami, sesuai untuk pelajar pemula. Tetapi apabila digunakan secara praktikal, anda perlu mengoptimumkan masa masuk, cara menghentikan kerugian, pengurusan kedudukan dan lain-lain untuk terus mendapat keuntungan dalam pasaran yang berubah-ubah yang kompleks.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Je_Buurman September 1st 2020
//@version=4
strategy("Buurmans Tutorial", overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.2)
// Some initial inputs, these are needed in case the strategy returns an error of "too many trades, > 3000"
Year = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2010) //
Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval=12)
LongOnly=input(true, title="Only go Long?")
// Phase I - the initial "Strategy" - buy Monday, sell Friday
longCondition = dayofweek==dayofweek.monday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 00, 00, 00))
shortCondition = dayofweek==dayofweek.friday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 23, 59, 59))
// Phase II - some rudimentary "risk-management" e.g. stoploss
Use_stoploss=input(false, title="Use stoploss ?")
stoploss_input=input(150, title="Stoploss in $")
Stoploss = Use_stoploss ? strategy.position_size>0 ? iff(strategy.position_size>0,strategy.position_avg_price - stoploss_input, na) : strategy.position_size<0 ? iff(strategy.position_size<0,strategy.position_avg_price + stoploss_input, na) : na : na
plot(Use_stoploss and strategy.position_size!=0 ? Stoploss : na, color=iff(Stoploss!=na,color.silver, color.red),style=plot.style_linebr)
// Phase III - make it more profitable by trying to filter conditions
// only buy on odd Mondays ? only buy on full moon Mondays ? something else entirely ?
// The actual trades, going Long, close Long, going Short and Stoploss
if (longCondition)
strategy.entry("Buy on Monday", strategy.long)
if (shortCondition and LongOnly==false)
strategy.entry("Short on Friday", strategy.short)
if (shortCondition and LongOnly)
strategy.close("Buy on Monday", comment="Sell on Friday")
if (low < Stoploss)
strategy.close("Buy on Monday", comment="Long Stopped on Someday")
if (high > Stoploss)
strategy.close("Short on Friday", comment="Short Stopped on Someday")