Strategi keuntungan cekap merentas pasaran momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi keuntungan yang cekap di antara pasaran dinamik adalah strategi perdagangan kuantitatif yang bertujuan untuk menangkap peluang keuntungan di pasaran kewangan jangka menengah dengan mengintegrasikan prinsip perdagangan lintas pasaran dan indikator dinamik. Strategi ini menggunakan kombinasi pelbagai petunjuk teknikal seperti purata bergerak, isyarat melintasi, dan analisis jumlah transaksi untuk menghasilkan isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
Keputusan untuk membeli isyarat berdasarkan kepada pelbagai faktor yang dipertimbangkan secara menyeluruh, terutamanya termasuk A1, A2, A3, XG dan WeeklySlope. Secara khusus:
Syarat A1: Periksa hubungan harga tertentu, mengesahkan nisbah harga tertinggi dan harga penutupan kurang dari 1.03, nisbah harga pembukaan dan harga terendah kurang dari 1.03, nisbah harga tertinggi dan harga penutupan hari sebelumnya lebih besar daripada 1.06. Syarat ini mencari corak tertentu yang menunjukkan potensi pergerakan berganda.
Syarat A2: Periksa hubungan harga yang berkaitan dengan harga penutupan untuk mengesahkan bahawa nisbah harga penutupan terhadap harga pembukaan adalah lebih besar daripada 1.05, atau nisbah harga penutupan terhadap harga penutupan pada hari sebelumnya adalah lebih besar daripada 1.05. Syarat ini mencari tanda-tanda pergerakan harga ke atas dan dinamik.
Syarat A3: Perhatikan jumlah dagangan, periksa sama ada jumlah dagangan semasa telah melampaui jumlah dagangan tertinggi dalam tempoh 60 kitaran terakhir. Syarat ini bertujuan untuk mengenal pasti kenaikan harga beli dan mengesahkan potensi kenaikan harga yang kuat.
Syarat XG: Menggabungkan syarat A1 dan A2, periksa sama ada garis K semasa dan garis K terdahulu dipenuhi pada masa yang sama. Selain itu, periksa sama ada nisbah harga pelupusan dan EMA 5 kitaran melanggar nisbah 9 kitaran SMA. Syarat ini membantu mengenal pasti beberapa faktor yang sekaligus memberi isyarat membeli.
Faktor Trend Garis Jari: Mengira kemiringan pada carta Garis Jari 50 Siklus SMA, memeriksa sama ada kemiringan itu positif, menunjukkan bahawa keseluruhan berada dalam trend naik Garis Jari. Syarat ini memberikan pengesahan tambahan bahawa keseluruhan saham berada di saluran naik.
Apabila kedua-dua syarat ini dipenuhi secara serentak, ia akan mencetuskan syarat beli, memberi isyarat bahawa ia adalah masa yang baik untuk masuk ke dalam perdagangan yang mungkin mendapat keuntungan tambahan.
Syarat menjual lebih mudah, hanya memeriksa sama ada harga penutupan telah melanggar 10 kitaran EMA. Syarat ini memberi isyarat untuk membalikkan atau melemahkan momentum pelbagai arah.
Kelebihan Strategik
- Mengintegrasikan perdagangan lintas bandar dan penunjuk momentum, menggabungkan pemikiran strategi yang berbeza
- Mengoptimumkan penggunaan gabungan pelbagai petunjuk teknikal untuk mengenal pasti peluang perdagangan berkemungkinan tinggi
- Pengurusan risiko menggunakan kawalan skala kedudukan dan teknik stop loss
- Pelaksanaan yang baik, dengan keuntungan bersih dan kemenangan yang ketara
Risiko Strategik
- Pergerakan berbilang kepala berfungsi dengan baik, pergerakan kosong tidak dapat menyesuaikan diri
- Penembusan palsu boleh menyebabkan transaksi yang salah
- Skala kedudukan yang tidak betul dan tetapan stop loss yang tidak betul boleh meningkatkan kerugian
- Parameter perlu disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza
Pengoptimuman Strategi
- Meningkatkan penapis dan meningkatkan kualiti isyarat
- Mengoptimumkan cara berhenti, seperti menjejaki berhenti dan sebagainya
- Dinamika penyesuaian saiz kedudukan
- Menggabungkan pembelajaran mesin untuk meningkatkan pengoptimuman parameter
ringkaskan
Strategi keuntungan yang cekap dan cekap merentasi pasaran menggunakan pemikiran perdagangan merentasi pasaran dan penunjuk dinamik secara komprehensif, dengan optimasi parameter, syarat penilaian integrasi todolist, mencapai strategi perdagangan kuantitatif yang memperoleh keuntungan yang ketara dalam pengukuran semula. Strategi ini lebih baik untuk menangkap trend harga jangka menengah, tetapi perlu berhati-hati terhadap risiko pembalikan trend. Dengan pengoptimuman lanjut, terdapat harapan untuk meningkatkan lagi kestabilan strategi dan prestasi saham.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")