Strategi EVWBB Berdasarkan EVWMA dan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 15:27:28
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan EVWMA sebagai garis asas untuk Bollinger Bands. Ia pergi lama apabila harga memecahkan jalur atas dan pergi pendek apabila harga memecahkan jalur bawah untuk menangkap pergerakan trend dalam harga.

Logika Strategi

Strategi pertama mengira jumlah keseluruhan selama 30 tempoh terakhir sebagai vol_period. Kemudian ia mengira EVWMA menggunakan formula: (EVWMA sebelumnya x (vol_period - volume semasa) + volume semasa x tutup) / vol_period.

Dasar untuk Bollinger Bands ditetapkan sebagai EVWMA, dan band atas dan bawah adalah asas ± 2 * stdev ((dekat). Strategi ini panjang apabila harga memecahkan di atas band atas dan pendek apabila harga memecahkan di bawah band bawah. Stop loss ditetapkan pada tahap asas.

Analisis Kelebihan

EVWMA mencerminkan perubahan harga lebih baik daripada purata bergerak, menghasilkan garis yang lebih lancar.
Bollinger Bands dengan jelas mengenal pasti had atas dan bawah turun naik harga, menjadikannya mudah untuk menangkap pecah.
Menggabungkan penunjuk trend EVWMA dan penunjuk turun naik Bollinger Bands membolehkan masa entri yang lebih tepat.
Stop loss pada tahap asas membantu mengawal risiko.

Analisis Risiko

EVWMA mungkin gagal mencerminkan perubahan harga dalam masa semasa turun naik pasaran yang besar, menyebabkan peluang masuk yang hilang.
Bollinger Bands terdedah kepada whipsaws semasa pasaran yang terikat julat, mencetuskan entri yang tidak perlu.
Kekurangan saiz kedudukan dan pengurusan tempoh pegangan boleh membawa kepada keuntungan yang tidak memuaskan atau kerugian yang diperbesar.
Kekurangan sasaran keuntungan berisiko memegang kedudukan di luar sasaran yang munasabah.

Arahan pengoptimuman

Uji tetapan parameter yang berbeza untuk mencari tempoh melihat kembali yang optimum.
Pertimbangkan untuk menambah penapis seperti MACD untuk memperbaiki isyarat kemasukan.
Melaksanakan tempoh tahan tetap untuk menguruskan perdagangan.
Tetapkan sasaran keuntungan untuk menentukan matlamat keuntungan yang munasabah.
Sesuaikan saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan kekuatan EVWMA dan Bollinger Bands untuk mengesan trend dengan menangkap penembusan. Kelebihannya adalah kombinasi penunjuk yang munasabah, entri yang tepat, dan kawalan risiko yang berkesan. Walau bagaimanapun, penyesuaian parameter yang tidak betul dan kekurangan pengurusan perdagangan masih menjadi masalah. Penambahbaikan lanjut dalam pengoptimuman parameter, penargetan keuntungan, stop loss, dan saiz kedudukan dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Secara keseluruhan, logik strategi adalah baik dan menunjukkan nilai praktikal dan potensi pembangunan.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi