1. Persegi
  2. Strategi Penunjuk Berganda

Strategi Penunjuk Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 15:30:54
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Indikator Ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator Purata Bergerak Sederhana (SMA) dan Perbezaan Convergensi Purata Bergerak (MACD).

Logika Strategi

Inti Strategi Penunjuk Berganda bergantung kepada dua penunjuk: SMA dan MACD. Strategi ini mengamalkan SMA 7-, 15 dan 60 tempoh, serta tetapan parameter MACD standard 12/26/9.

Apabila SMA 7 tempoh berada di atas SMA 15 dan 60 tempoh, dan SMA 15 tempoh berada di atas SMA 60 tempoh, ia dianggap isyarat menaik dari penunjuk SMA, dengan kebarangkalian 0.5.

Pada masa yang sama, apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia dianggap isyarat kenaikan dari penunjuk MACD, juga dengan kebarangkalian 0.5.

Apabila kebarangkalian isyarat menaik dari kedua-dua penunjuk berjumlah 1, kedudukan panjang akan dibuka.

Sebaliknya, apabila SMA 7 tempoh jatuh di bawah SMA 15 dan 60 tempoh, dan SMA 15 tempoh berada di bawah SMA 60 tempoh, ia dianggap sebagai isyarat penurunan dari penunjuk SMA, dengan kebarangkalian 0.5.

Sementara itu, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia dianggap isyarat penurunan dari penunjuk MACD, dengan kebarangkalian 0.5.

Apabila kebarangkalian isyarat penurunan dari kedua-dua penunjuk berjumlah 1, kedudukan pendek akan dibuka.

Di samping itu, strategi ini menggunakan dua titik keuntungan yang berbeza: menutup 50% kedudukan apabila harga naik atau turun sebanyak 9%, dan menutup kedudukan yang tersisa apabila harga naik atau turun sebanyak 21%.

Jika isyarat bertentangan dengan kedudukan semasa berlaku, kedudukan semasa akan ditutup terlebih dahulu sebelum membuka kedudukan baru berdasarkan isyarat baru.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar Strategi Penunjuk Berganda adalah bahawa ia menggunakan kekuatan kedua-dua indikator SMA dan MACD. SMA dapat dengan berkesan mengesan perubahan trend harga dan menapis bunyi pasaran, sementara MACD dapat mengenal pasti peluang pembalikan trend jangka pendek. Menggabungkan keduanya dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Di samping itu, penggunaan SMA dengan tetapan parameter yang berbeza membantu membezakan trend jangka panjang hingga sederhana, sementara strategi mengambil keuntungan mengunci keuntungan separa dan mengawal risiko.

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang berpotensi dari Strategi Penunjuk Dual perlu diperhatikan. Oleh kerana ia hanya bergantung kepada penunjuk teknikal, isyarat yang salah mungkin berlaku. Juga, tetapan mengambil keuntungan yang tidak betul boleh menyebabkan keluar lebih awal, kehilangan trend utama.

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter tempoh SMA atau menggabungkan penapisan penunjuk tambahan untuk memastikan isyarat yang lebih boleh dipercayai.

Arahan pengoptimuman

Beberapa aspek Strategi Penunjuk Berganda boleh dioptimumkan lagi:

  1. Ujian menambah penunjuk teknikal lain seperti RSI, Bollinger Bands untuk penapisan pelbagai penunjuk.

  2. Cuba algoritma pembelajaran mesin untuk membina model penilaian isyarat menggunakan pelbagai pembolehubah.

  3. Melakukan penyesuaian parameter berdasarkan produk dan jangka masa yang berbeza.

  4. Menggabungkan stop loss untuk mengawal dengan ketat kerugian perdagangan tunggal.

  5. Mengoptimumkan mengambil keuntungan strategi untuk menunggang trend berterusan.

Melalui pengujian semula dan pengoptimuman yang sistematik, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan secara berterusan.

Kesimpulan

Strategi Indikator Berganda menggabungkan kekuatan SMA dan MACD untuk meningkatkan ketepatan isyarat sambil mengawal risiko dengan berkesan. Dengan potensi pengoptimuman yang kuat dan serba boleh, ia adalah strategi perdagangan kuantitatif yang kukuh dan adaptif. Dengan peningkatan data yang berterusan, strategi ini dapat berkembang menjadi sistem perdagangan yang kuat.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)

// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")

// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")

// Leverage
leverage = 10

// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)

// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)

// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0

// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0

// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb

// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)

if combinedBearishProb == 1.0
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)

// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21

shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79

strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)

strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)

// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi