BB Strategi Dagangan Lama dan Pendek Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 15:40:00
Tag:

Ringkasan

BB dual long and short trading strategy adalah strategi yang menggunakan Bollinger Bands untuk perdagangan dua hala. Ia menggabungkan band tengah, band atas dan band bawah Bollinger Bands untuk melaksanakan pembukaan dan penutupan kedudukan panjang dan pendek. Ia membuka kedudukan pendek apabila harga menyentuh band atas, dan membuka kedudukan panjang apabila ia menyentuh band bawah, dengan harga stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan. Strategi ini mudah dikendalikan dan menangkap trend utama pasaran.

Analisis Prinsip

Strategi ini terutamanya berdasarkan prinsip Bollinger Bands. Bollinger Bands terdiri daripada band tengah, band atas dan band bawah, yang mewakili trend pergerakan harga. Band tengah adalah purata bergerak n hari, band atas adalah band tengah + k penyimpangan standard, dan band bawah adalah band tengah - k penyimpangan standard. Apabila harga menembusi band atas, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan overbought, dan membuka kedudukan pendek harus dipertimbangkan; apabila harga menembusi band bawah, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan oversold, dan membuka kedudukan panjang harus dipertimbangkan.

Secara khusus, strategi pertama mengira Bollinger tengah, atas dan bawah band. Ia kemudian menilai jika harga menyentuh band atas. Jika ya, ia membuka kedudukan pendek. Ia juga menilai jika harga menyentuh band bawah. Jika ya, ia membuka kedudukan panjang. Selepas membuka kedudukan, ia juga menetapkan harga stop loss dan mengambil keuntungan. Sebagai contoh, selepas membuka kedudukan panjang, harga stop loss akan menjadi harga pembukaan dikurangkan peratusan tertentu, dan harga mengambil keuntungan akan menjadi harga pembukaan ditambah peratusan tertentu. Akhirnya, strategi juga menentukan syarat penutupan, termasuk stop loss, mengambil keuntungan yang dipukul, dan harga memasuki semula Bollinger Bands.

Strategi ini sepenuhnya menggunakan keupayaan Bollinger Bands untuk mencerminkan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, dan melaksanakan perdagangan panjang dan pendek yang agak tepat.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Bollinger Bands dapat mengenal pasti arah trend utama dan membuka kedudukan tepat pada masanya untuk menangkap trend.
Perdagangan dua hala. Ia membolehkan perdagangan panjang dan pendek secara serentak, tanpa terhad kepada satu arah.
Pengendalian risiko. Penempatan Stop Loss dan Take Profit memastikan setiap perdagangan mempunyai langkah-langkah mengurangkan kerugian.
Berdasarkan penunjuk Bollinger Bands, peraturan strategi adalah langsung dan mudah difahami.
Parameter seperti panjang kitaran dan pengganda penyimpangan standard boleh diselaraskan untuk mengoptimumkan strategi.
Boleh digunakan untuk saham, forex, cryptocurrency dan lain-lain.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

Risiko kegagalan Bollinger Bands. Bollinger Bands mungkin gagal semasa turun naik pasaran yang ganas.
Stop loss boleh dipukul semasa perubahan trend yang drastik.
Risiko pengoptimuman berlebihan. Pengoptimuman berlebihan boleh membawa kepada pemasangan berlebihan.
Risiko kekerapan dagangan yang tinggi. Fluktuasi Bollinger Bands yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan.
Risiko keluar dengan sentuhan pita. Keluar hanya berdasarkan sentuhan pita mungkin terlalu dini.

Penyelesaian adalah:

Gabungkan dengan penunjuk trend, strategi dekat dalam masa apabila band gagal.
Ambil stop loss.
Ujian balik di seluruh pasaran dan jangka masa untuk mengelakkan overfit.
Ringankan julat turun naik untuk mengurangkan kekerapan perdagangan.
Tambah penunjuk keluar seperti divergensi MACD untuk mengesahkan isyarat jalur.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Sesuaikan parameter Bollinger seperti panjang kitaran untuk sepadan dengan trend kitaran yang berbeza, dan pengganda penyimpangan standard untuk memenuhi turun naik pasaran.
Tambah penapis trend, menggabungkan penunjuk seperti purata bergerak untuk menentukan trend, mengelakkan isyarat palsu apabila tidak ada trend yang jelas.
Mengoptimumkan strategi stop loss, seperti trailing stop loss untuk mengesan harga lebih dekat, atau menetapkan stop loss berdasarkan ATR.
Tambah penapis kemasukan seperti rentang harga penutupan untuk mengelakkan penutupan palsu pertengahan.
Gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter.
Tambah penunjuk keluar seperti divergensi MACD untuk melengkapkan isyarat jalur.

Ringkasan

Secara keseluruhannya, strategi perdagangan panjang dan pendek berganda BB adalah strategi Bollinger Bands yang sangat tipikal dan praktikal. Ia menggunakan Bollinger Bands untuk menilai keadaan overbought dan oversold untuk menangkap trend, melaksanakan perdagangan dua hala, dan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk kawalan risiko. Strategi ini mempunyai kelebihan menangkap trend, perdagangan dua hala, dan kawalan risiko, dan juga mempunyai masalah seperti kegagalan Bollinger Bands. Kita boleh meningkatkan strategi dengan menyesuaikan parameter Bollinger, menambah penapis trend, mengoptimumkan stop loss dan lain-lain. Strategi ini mempunyai kepraktisan dan potensi yang besar, dan merupakan strategi perdagangan mudah yang berguna yang patut disyorkan.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi