Strategi Penjejakan Trend Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi penjejakan arah aliran purata bergerak menggunakan gabungan purata bergerak mudah dan purata bergerak pantas untuk menentukan arah aliran pasaran, seterusnya menghasilkan isyarat dagangan. Apabila harga menembusi ke atas purata bergerak mudah dan purata bergerak pantas, posisi beli (long) dibuka; apabila harga menembusi ke bawah kedua-dua purata tersebut, posisi jual (short) dibuka. Strategi ini secara dinamik menjana isyarat dagangan masa nyata tanpa pengoptimuman ke belakang (backtesting), membolehkan ia menangkap perubahan arah aliran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi sma untuk mengira purata bergerak mudah (sma) dengan tempoh 50, serta purata bergerak pantas (fsma). Pengiraan fsma adalah berdasarkan sma yang ditambah dengan 6 kali ganda sisihan piawai n-tempoh harga.
Strategi menggunakan dua pembolehubah boolean, long dan short, untuk mencatat status beli dan jual. Apabila harga menembusi ke atas sma dan fsma, long ditetapkan kepada 1 (posisi beli); apabila harga menembusi ke bawah, long ditetapkan kepada -1 (tutup posisi). Pembolehubah short menggunakan logik serupa untuk mengendalikan status jual.
Strategi menggunakan pembolehubah trend untuk merekodkan penilaian arah aliran. Apabila harga berada di atas fsma dan sma, trend adalah 1 (menunjukkan arah aliran menaik); apabila harga di bawah fsma dan sma, trend adalah -1 (menunjukkan arah aliran menurun).
Berdasarkan penilaian masa nyata trend, isyarat dagangan long dan short dihasilkan. Apabila trend bertukar daripada menurun kepada menaik, jika harga melebihi fsma, maka posisi beli dibuka; apabila trend bertukar daripada menaik kepada menurun, jika harga di bawah sma, maka posisi jual dibuka.
Strategi ini menggabungkan penilaian arah aliran dan kaedah dagangan penembusan (breakout), berkesan menangkap peluang dagangan yang terhasil daripada perubahan arah aliran.
Kelebihan Strategi
-
Menggunakan model pengesahan berganda (double confirmation), mengesan dua purata bergerak serentak, berkesan menapis penembusan palsu.
-
Menggabungkan penilaian arah aliran dengan dagangan penembusan, dapat menangkap peluang pada titik perubahan arah aliran.
-
Tanpa ujian belakang (backtesting) dan pengoptimuman, semua isyarat dagangan dijana secara masa nyata, tiada pelarasan lengkuk (curve fitting).
-
Logik strategi yang ringkas dan jelas, mudah difahami dan diubah suai.
-
Parameter boleh dikonfigurasi secara visual, panjang tempoh, gandaan, dan lain-lain boleh disesuaikan mengikut pasaran.
Risiko Strategi
-
Strategi purata bergerak berganda mudah menghasilkan dagangan yang kerap dan kerugian akibat pembalikan.
-
Sifat ketinggalan (lag) purata bergerak itu sendiri mungkin menyebabkan terlepas perubahan arah aliran.
-
Ketiadaan mekanisme henti rugi (stop loss), tidak dapat mengawal kerugian setiap dagangan.
-
Parameter yang tidak sesuai mungkin menyebabkan dagangan yang terlalu kerap atau terlalu lambat bertindak.
-
Bagi risiko 1 dan 2, tempoh purata bergerak boleh dipanjangkan sesuai, dan henti rugi berdasarkan pengeluaran (drawdown) boleh ditambah.
-
Bagi risiko 3, henti rugi peratusan atau henti rugi pending order boleh ditetapkan.
-
Bagi risiko 4, parameter harus disesuaikan untuk pasaran yang berbeza, elakkan parameter tetap tunggal.
Arah Pengoptimuman Strategi
-
Menambah penapis arah aliran, menggunakan indikator seperti MACD, DMI untuk mengesahkan arah aliran.
-
Menggunakan indikator seperti KD, RSI yang digabungkan dengan keadaan terlebih beli/terlebih jual untuk kemasukan.
-
Menambah mekanisme henti rugi keseluruhan, seperti henti rugi menjejak (trailing stop), henti rugi peratusan, dll.
-
Menambah modul pengurusan kedudukan, seperti melaraskan saiz kedudukan secara dinamik.
-
Mengoptimumkan tetapan parameter supaya lebih berkesan menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran yang berbeza.
-
Menambah modul pembelajaran mesin, menggunakan teknologi AI untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
-
Membina strategi komposit, menggunakan indikator lain untuk mengelakkan penembusan palsu.
-
Menggunakan teknologi pembelajaran mendalam (deep learning) untuk mengenal pasti corak arah aliran yang lebih kompleks.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi penjejakan arah aliran purata bergerak merupakan strategi penjejakan arah aliran yang agak mudah. Ia menggunakan gabungan purata bergerak pantas dan perlahan untuk membantu menilai arah aliran, dan melakukan pertukaran arah aliran (trend switch) pada titik perubahan arah aliran, dengan berkesan dapat menangkap peralihan arah aliran harga. Namun, strategi ini juga mempunyai beberapa masalah seperti dagangan kerap, ketinggalan, dan risiko lain. Arah pengoptimuman masa depan termasuk menambah penapis arah aliran, modul henti rugi, pelarasan parameter secara dinamik, dan lain-lain. Secara keseluruhannya, strategi ini agak sesuai sebagai strategi penjejakan arah aliran peringkat permulaan, tetapi dalam aplikasi sebenar, ia perlu dioptimumkan dan disesuaikan mengikut pasaran sasaran untuk benar-benar mencapai keberkesanan.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA STRATEGY", shorttitle="SMA TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=50)
src_=input(close, title="Source", type=input.source)- 1