Strategi Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Berikut adalah analisis terperinci mengenai strategi trend-following menggunakan garis purata bergerak berganda:
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan garis rata-rata bergerak ganda adalah salah satu strategi perdagangan yang paling popular. Strategi ini menggunakan persilangan garis rata-rata bergerak cepat dan garis rata-rata bergerak perlahan sebagai isyarat membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana dengan panjang 10 dan 13. Apabila purata bergerak sederhana pada hari ke-10 melintasi purata bergerak sederhana pada hari ke-13 dari bawah, ia menghasilkan isyarat membeli; apabila purata bergerak sederhana pada hari ke-10 melintasi purata bergerak sederhana pada hari ke-13 dari atas ke bawah, ia menghasilkan isyarat menjual.
Jika memenuhi syarat membeli, dan pada masa ini memegang kedudukan kosong, kedudukan kosong akan dipadamkan terlebih dahulu, dan kemudian membuka kedudukan lebih banyak; jika memenuhi syarat menjual, dan pada masa ini memegang kedudukan lebih banyak, kedudukan lebih banyak akan dipadamkan terlebih dahulu, dan kemudian membuka kedudukan kosong.
Di samping itu, strategi ini juga menetapkan logik stop loss. Apabila dilakukan lebih banyak, harga stop loss akan ditetapkan berdasarkan peratusan stop loss input; Begitu juga apabila kosong, harga stop loss akan ditetapkan berdasarkan peratusan input. Apabila harga menyentuh harga stop loss, keluar dari kedudukan semasa.
Analisis kelebihan
Strategi ini mampu menangkap trend dan menjejaki pergerakan trend garis tengah dan panjang.
Reka bentuk dua hala yang berkesan menapis penembusan palsu.
Tetapan Stop Loss boleh mengawal kerugian individu.
Strategi logiknya mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
Anda boleh menyesuaikan parameter garis purata mengikut pasaran untuk mengoptimumkan prestasi strategi.
Analisis risiko
Sebagai satu strategi trend-following, ia mudah dihapuskan di penghujung trend.
Sistem linear mudah mengalami kemunduran dan mungkin terlepas titik perubahan.
Tetapan Henti Kerosakan yang tidak munasabah boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Persaingan dua garis rata tidak dapat menyaring sepenuhnya penembusan palsu.
Strategi ini hanya berdasarkan kepada indikator teknikal dan mengabaikan faktor asas.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan parameter panjang garisan purata, memilih kitaran garisan purata yang lebih sesuai.
Reka bentuk tiga garis rata boleh digunakan untuk meningkatkan ketepatan isyarat penilaian.
Dinamik mengoptimumkan titik hentian untuk menjadikan hentian lebih dekat dengan harga
Gabungan dengan penapis penembusan palsu lain.
Pengurusan wang yang optimum, kawalan ketat terhadap jumlah kerugian individu.
ringkaskan
Strategi penembusan garisan rata bergerak adalah strategi pemantauan trend yang mudah dan praktikal. Ia dapat menangkap trend garisan tengah dan panjang dengan berkesan, mengembalikan keuntungan yang lebih stabil. Tetapi sebagai strategi pemantauan trend, ia mungkin akan dirunding pada akhir trend.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4
strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))
// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if longCondition
if strategy.position_size < 0
strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")
if shortCondition
if strategy.position_size > 0
strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")