1. Persegi
  2. Strategi Keseimbangan Bull dan Bear

Strategi Keseimbangan Bull dan Bear

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 17:12:40
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Keseimbangan Bull dan Bear adalah strategi trend berikut yang dipertingkatkan. Ia menganalisis keseimbangan antara kekuatan bullish dan bearish berdasarkan hubungan antara bar semasa dan bar sebelumnya, dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila keseimbangan terputus.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini adalah nBBB, yang mencerminkan keseimbangan antara kekuatan kenaikan dan penurunan bar semasa berbanding bar sebelumnya.

nBBB = nilai2 - nilai

Di mana nilai dan nilai2 mengira kekuatan kenaikan dan penurunan bar semasa dan bar sebelumnya masing-masing. Pengiraan agak kompleks, yang melibatkan pertimbangan mengenai hubungan antara harga dekat, terbuka, tinggi dan rendah. Tetapi secara umum, nilai mengukur kekuatan banteng / beruang bar semasa, dan nilai2 mengukur bar sebelumnya. Perbezaannya mencerminkan perubahan baki banteng / beruang.

Apabila nBBB jatuh di bawah ambang SellLevel, isyarat pendek dihasilkan. Apabila nBBB meningkat di atas ambang BuyLevel, isyarat panjang dihasilkan. ambang boleh diselaraskan melalui parameter.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Berdasarkan isyarat pembalikan dari lilin, ia boleh mengenal pasti titik perubahan trend yang kuat.

  2. Dengan mengukur keseimbangan bull/bear, isyarat lebih tepat dan boleh dipercayai.

  3. Membandingkan bar semasa dengan bar sebelumnya menapis kebisingan untuk isyarat yang lebih jelas.

  4. Boleh digunakan untuk jangka masa yang berbeza dengan fleksibiliti yang baik.

  5. Indikator nBBB adalah intuitif dan isyarat adalah mudah dan jelas.

Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. nBBB boleh menghasilkan isyarat palsu, yang memerlukan pengesahan harga.

  2. Bergantung hanya pada nBBB mempunyai titik buta, lebih baik untuk menggabungkan penunjuk lain.

  3. Parameter SellLevel dan BuyLevel secara langsung mempengaruhi prestasi dan memerlukan pengoptimuman yang teliti.

  4. Isyarat mungkin terlambat semasa turun naik yang melampau, memerlukan penilaian risiko.

  5. Lebih sesuai untuk jangka menengah / jangka panjang, jangka pendek boleh mendapat whipsawed.

Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Mengoptimumkan SellLevel dan BuyLevel berdasarkan backtest sejarah untuk kesesuaian terbaik.

  2. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti trailing stop loss untuk mengawal risiko.

  3. Tambah penunjuk lain seperti jumlah, stokastik dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan keputusan.

  4. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik dan menghasilkan isyarat yang lebih baik.

  5. Pengoptimuman parameter berasingan untuk produk dan jangka masa yang berbeza.

Kesimpulan

Strategi Bull and Bear Balance menilai pembalikan trend dengan mengukur perubahan dalam kekuatan bull / bear, menjadikannya strategi trend yang agak mudah dan praktikal. Ia mempunyai kelebihan tertentu tetapi juga risiko. Dengan pengoptimuman parameter, stop loss, penunjuk tambahan dan lain-lain, ia boleh ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan ia membentangkan pendekatan kuantitatif yang menarik yang bernilai penyelidikan dan penerapan yang lebih mendalam.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi