Strategi Pengumpulan / Pengedaran Williams (Williams AD)

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-02 17:25:51
Tag:

Ringkasan

Penunjuk Pengumpulan / Pengedaran Williams (Williams AD) adalah penunjuk analisis teknikal yang memantau perubahan harga dan jumlah dagangan untuk menentukan sentimen pasaran.

Strategi ini menganalisis perubahan dalam nilai penunjuk Williams Pengumpulan/Pengedaran untuk menentukan sama ada trend semasa berada dalam fasa pengumpulan atau fasa pengedaran, dengan itu menghasilkan isyarat beli dan jual.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini ialah Pengumpulan/Pengedaran Williams (Williams AD).

If Close > Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)  
If Close < Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD

Di mana jika penutupan hari ini lebih tinggi daripada semalam, nilai AD hari ini sama dengan nilai AD semalam ditambah perbezaan antara penutupan hari ini - rendah hari ini.

Indikator ini mencerminkan hubungan kuasa dalam perdagangan.

Peningkatan AD menunjukkan peningkatan kuasa beli, yang merupakan trend pengumpulan.
Penurunan AD menunjukkan peningkatan kuasa jualan, yang merupakan trend pengedaran.

Apabila harga sekuriti mencapai tahap tertinggi baru dan penunjuk AD tidak mencapai tahap tertinggi baru, ia dianggap sebagai isyarat pengedaran untuk menjadi pendek.

Menurut peraturan ini, peraturan penjanaan isyarat dagangan khusus untuk strategi ini adalah:

AD > 0, menghasilkan isyarat panjang
AD < 0, menghasilkan isyarat pendek

Arah panjang dan pendek boleh ditukar melalui parameter input reverse.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

Menggunakan Williams AD untuk menilai sentimen pasaran boleh meningkatkan kadar kemenangan.
Pengiraan penunjuk adalah mudah dan mudah dilaksanakan.
Parameter terbalik membolehkan penyesuaian yang fleksibel kepada keadaan pasaran yang berbeza.
Perbezaan antara penunjuk dan harga boleh menghasilkan isyarat perdagangan yang agak tepat.
Sentimen pasaran dapat dilihat dengan jelas melalui warna candlestick.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

Williams AD ada masalah yang boleh menghasilkan isyarat yang salah.
Mengandalkan hanya satu penunjuk boleh dipengaruhi oleh pecah palsu dan menghasilkan isyarat yang terlalu kerap.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan.
Faktor lain perlu dipertimbangkan untuk menentukan masa masuk dan keluar.
Penghakiman penunjuk mungkin bermasalah di sekitar pembalikan trend.

Risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter, menggabungkan beberapa penunjuk untuk pengesahan, menapis kekerapan perdagangan, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah lebih banyak parameter untuk pengoptimuman, seperti julat perdagangan, kekerapan, dll.
Gabungkan dengan penunjuk lain untuk penapisan isyarat, seperti penunjuk harga jumlah, purata bergerak, dll.
Tambah strategi stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.
Melakukan latihan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter dinamik.
Uji ketahanan di pelbagai produk, jangka masa, persekitaran pasaran.
Membina sistem backtesting untuk menilai profil risiko-balasan strategi.

Kesimpulan

Strategi AD Williams menilai sentimen pasaran berdasarkan perubahan arah penunjuk. Ia mempunyai kelebihan penjanaan isyarat mudah dan penyesuaian parameter yang fleksibel. Tetapi sebagai strategi penunjuk tunggal, ia mempunyai batasan yang melekat dan memerlukan pengoptimuman berbilang dimensi dan teknik tambahan untuk pengesahan sebelum keuntungan yang stabil dalam perdagangan langsung. Ia memberikan rujukan untuk menilai sentimen pasaran tetapi masih memerlukan perdagangan yang berhati-hati.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
       iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )        
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi