Strategi Pecah Momentum RSI-BB
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi RSI-BB adalah strategi penembusan yang menggabungkan indikator RSI yang agak kuat (RSI) dan indikator Bollinger Bands (BB). Strategi ini menggunakan RSI untuk menentukan trend pasaran dan fenomena overbought dan oversold, menggunakan BB untuk menentukan pintu pecah dan melakukan pembelian atau penjualan yang sesuai apabila RSI dan BB mengeluarkan isyarat pembelian atau penjualan pada masa yang sama.
Prinsip Strategi
Kode pertama mengira RSI dan BB.
RSI dikira sebagai berikut:
up = rma(max(change(close), 0), 30)
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
Di mana up mengkaji kenaikan harga penutupan 30 hari kebelakangan ini, dan down mengkaji penurunan harga penutupan 30 hari kebelakangan ini, rsi dikira berdasarkan nisbah kenaikan dan penurunan.
BB dikira sebagai berikut:
basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Di antaranya, basis adalah garis purata 50 hari, dev adalah 0.2 kali perbezaan piawai, dan upper dan lower adalah garis tengah dan bawah.
bbi ialah indeks lebar jalur Brin, yang dikira sebagai berikut:
bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]
bbr menilai sama ada close semasa telah menembusi ke atas atau ke bawah, penembusan adalah 1, penembusan adalah -1, atau 0 . BBI adalah bbr semasa dikurangkan dari bbr kitaran sebelumnya, lebih besar daripada 0 bermaksud penembusan ke atas, kurang daripada 0 bermaksud penembusan ke bawah .
Selepas mengira RSI dan BBI, logik keputusan isyarat perdagangan strategi adalah:
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
Iaitu apabila RSI berada dalam julat 52-65 dan BBI lebih besar daripada 0.11 lebih kecil daripada 0.7; apabila RSI berada dalam julat 35-48 dan BBI lebih kecil daripada -0.11 lebih besar daripada -0.7 maka ambillah.
Kelebihan Strategik
Gabungan kedua-dua penunjuk RSI dan BB, dapat menentukan titik jual beli dengan lebih tepat. RSI menentukan overbought dan oversold, BB menentukan terobosan, kedua-duanya lebih dipercayai.
Parameter RSI diset ke 30 hari, yang boleh menyaring sebahagian bunyi di pasaran dan mengenal pasti trend utama.
Parameter BB ditetapkan sebagai garis 50 hari dan 0.2 kali perbezaan piawai, yang boleh memberi kesan kepada getaran penapis.
BBI menambah syarat penapisan 0.11 dan 0.7 untuk penapisan penipuan.
RSI untuk melakukan lebih banyak ruang kosong ditetapkan sebagai 52-65 dan 35-48, menambah buffer untuk mengelakkan kehilangan titik jual beli.
Risiko Strategik
Strategi penembusan perdagangan mudah ditiru, dan anda perlu menetapkan stop loss untuk mengawal risiko.
Data pengesanan mungkin ada over-fit, kesan cakera mungkin berbeza.
Pasaran mungkin mengalami perubahan yang teruk, menyebabkan stop loss ditembusi dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Parameter RSI dan BB perlu dioptimumkan, termasuk parameter kitaran dan parameter jarak jual beli.
Pengaturan harga pesanan juga mempunyai kesan yang besar terhadap kesan cakera keras.
Arah pengoptimuman strategi
Uji kombinasi parameter RSI dan BB yang berbeza untuk mencari parameter terbaik.
Tambah petunjuk lain untuk menilai isyarat penapisan, seperti MACD, KD dan lain-lain.
Optimumkan dan sesuaikan parameter RSI dalam rantaian jual beli, kurangkan rantaian rantaian untuk menyaring lebih banyak bunyi.
Mengoptimumkan parameter penapisan BBI dan menetapkan penapisan palsu dalam kawasan dinamik.
Menambah indikator trend dan mengelakkan operasi berlawanan arah.
Uji pelbagai cara untuk menangguhkan kerugian dan cari penyelesaian yang boleh diterima untuk penarikan maksimum.
Uji cara pesanan yang berbeza untuk mencari rancangan pesanan yang mempunyai kesan slip paling sedikit.
ringkaskan
Strategi RSI-BB yang dinamika menggabungkan keunggulan penilaian trend dan penghakiman margin, yang berfungsi dengan baik dalam pengukuran semula. Namun, kesan langsung mungkin terjejas oleh titik slippage dan stop loss. Parameter perlu dioptimumkan untuk hasil pengukuran semula, dan menguji pelbagai pilihan berhenti dan pesanan, untuk mencari tetapan yang lebih sesuai untuk pasaran. Selain itu, parameter dan syarat penapis perlu disesuaikan secara dinamik untuk menghadapi perubahan pasaran.
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="Spyfrat Strat", shorttitle="SpyfratStrat", overlay=true)
src = close,
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.1
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
//Trade Entry
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
//Trade Exit
TP = input(250) * 10
SL = input(20) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)