Strategi Mengikuti Aliran Berasaskan Kelantangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan trend berdasarkan jumlah dagangan dengan mengira perkadaran kosong dalam jumlah dagangan, menilai arah trend semasa, dan mencapai perdagangan trend. Strategi ini diilhamkan oleh indikator jumlah transaksi (On-Balance Volume, OBV), dengan mengira hubungan antara rapat dan terbuka untuk menentukan jumlah transaksi positif dan negatif, kemudian menggunakan purata bergerak N hari untuk membina indikator, indikator naik ke orbit lebih banyak, turun ke bawah melalui orbit kosong.
Prinsip
Strategi ini dibangunkan melalui langkah-langkah berikut:
Hitung jumlah dagangan positif-negatif: jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, jumlah dagangan pada akar K baris ditulis sebagai positif; jika harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, jumlah dagangan pada akar K baris ditulis sebagai negatif; jika harga penutupan sama dengan harga pembukaan, jumlah dagangan pada akar K baris ditulis sebagai 0
Jumlah dagangan N hari ditambah dengan nilai positif negatif untuk mendapatkan jumlah dagangan yang terkumpul.
Hitung purata bergerak N hari dari jumlah dagangan yang terkumpul untuk mendapatkan nilai penunjuk akhir.
Buat lebih banyak apabila penunjuk di atas masuk ke dalam landasan; kosong apabila penunjuk di bawah masuk ke dalam landasan.
Dengan cara ini, arah trend dapat ditentukan melalui jumlah dagangan positif atau negatif, dan kemudian digabungkan dengan purata bergerak menghasilkan isyarat perdagangan, yang dapat mengesan trend dengan berkesan, menangkap pergerakan garis panjang dan tengah.
Kelebihan
Ia lebih meyakinkan untuk menilai trend berdasarkan jumlah dagangan, yang mencerminkan kehendak peserta pasaran.
Gabungan rata-rata bergerak dengan kelenturan kelenturan membantu untuk mengesan trend dan mengurangkan perdagangan yang kerap.
Dengan menyesuaikan hari purata bergerak, ia dapat menyesuaikan diri dengan kadar pasaran yang berbeza dalam kitaran yang berbeza.
Dengan menggunakan kombinasi atas dan bawah, anda boleh menentukan masa yang tepat untuk melakukan lebih banyak waktu luang.
Strategi logiknya mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
Risiko
Terdapat risiko bahawa penunjuk akan memberi isyarat yang salah, dan anda mungkin terjebak dalam keadaan goyah ketika mengikuti trend.
Dalam kes-kes yang teruk, indikator mungkin bertukar.
Rangkaian naik turun adalah static dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan pergerakan pasaran.
Tidak mempertimbangkan strategi hentikan kerugian, terdapat risiko peningkatan kerugian.
Dalam kes ini, rata-rata bergerak berada di belakang dan mungkin terlepas titik perubahan trend.
Optimum idea
Anda boleh mempertimbangkan untuk berdagang dalam kombinasi dengan petunjuk lain untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Dinamika pengiraan parameter naik dan turun yang membolehkan ia menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran.
Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian dan mengawal kerugian tunggal.
Menyesuaikan jenis purata bergerak untuk menyesuaikan diri dengan kadar pasaran.
Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk meningkatkan kesan tangkapan pergerakan.
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan semasa menembusi dan turun dari landasan.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend berdasarkan jumlah dagangan menghasilkan isyarat perdagangan dengan cara mengira jumlah dagangan untuk menilai trend positif dan negatif, dan dengan itu secara berkesan mengesan trend garis panjang tengah. Kelebihan strategi ini adalah bahawa pengesanan trend adalah tepat dan sesuai dengan kebiasaan operasi garis panjang kebanyakan pedagang. Tetapi ada juga masalah tertentu yang perlu dioptimumkan lebih lanjut agar dapat menangani kerumitan pasaran dengan lebih baik. Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan penyelesaian pengesanan trend yang mudah dan praktikal untuk perdagangan kuantitatif, sesuai dengan keperluan perdagangan kebanyakan pedagang kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)