Gambaran Keseluruhan

Strategi persilangan tiga purata bergerak menggunakan persilangan purata bergerak dengan jangka masa yang berbeza sebagai isyarat beli dan jual, dan tergolong dalam strategi pengesanan trend. Strategi ini menggunakan tiga purata bergerak, termasuk purata bergerak jangka pendek, purata bergerak jangka sederhana dan purata bergerak jangka panjang, dan membentuk isyarat dagangan berdasarkan persilangan mereka.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak jangka pendek (lalai 7 hari), purata bergerak jangka sederhana (lalai 25 hari) dan purata bergerak jangka panjang (lalai 99 hari), kemudian menghasilkan isyarat dagangan berdasarkan peraturan berikut:

1. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka sederhana, ia menghasilkan isyarat beli.

2. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah purata bergerak jangka sederhana, ia menghasilkan isyarat jual.

3. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang, ia menghasilkan isyarat beli ekspres.

4. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah purata bergerak jangka panjang, ia menghasilkan isyarat jual ekspres.

Strategi ini menganggap bahawa persilangan purata bergerak jangka pendek ke atas purata bergerak jangka sederhana menunjukkan pasaran beralih kepada kenaikan, oleh itu menghasilkan isyarat beli; manakala persilangan purata bergerak jangka pendek ke bawah purata bergerak jangka sederhana menunjukkan pasaran beralih kepada penurunan, oleh itu menghasilkan isyarat jual. Begitu juga, persilangan antara purata bergerak jangka pendek dan purata bergerak jangka panjang menghasilkan isyarat dagangan yang lebih pantas untuk menangkap perubahan trend jangka panjang.

Analisis Kelebihan

• Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
• Menggunakan analisis pelbagai jangka masa, dapat mengesan perubahan trend pasaran dengan berkesan.
• Parameter strategi boleh dioptimumkan dengan melaraskan tempoh purata bergerak.
• Isyarat persilangan yang divisualisasikan secara intuitif mencerminkan perubahan trend.

Analisis Risiko

• Purata bergerak mempunyai kelewatan, mungkin terlepas titik pusingan trend.
• Dalam pasaran menaik, isyarat palsu persilangan jangka pendek ke atas jangka panjang mungkin terlalu banyak.
• Dalam pasaran menurun, isyarat palsu persilangan jangka pendek ke bawah jangka panjang mungkin terlalu banyak.
• Isyarat beli dan jual ekspres mungkin terlalu sensitif, meningkatkan bilangan dagangan dan yuran transaksi.

Boleh dioptimumkan dengan melaraskan tempoh purata bergerak secara sesuai, atau menambah syarat penapisan untuk mengurangkan isyarat palsu. Juga boleh memendekkan tempoh dagangan pantas secara sesuai untuk mengurangkan kekerapan dagangan.

Arah Pengoptimuman

• Tambah syarat penapisan, contohnya hanya hasilkan isyarat apabila volum dagangan melebihi nilai tertentu atau peratusan perubahan harga tertentu.
• Gabungkan dengan penunjuk lain untuk penapisan, seperti MACD, KDJ, dll., untuk mengelakkan dagangan yang salah apabila tiada trend yang jelas.
• Optimumkan kombinasi tempoh purata bergerak untuk mengurangkan isyarat palsu.
• Bezakan antara pasaran menaik dan menurun, optimumkan parameter beli dan jual.
• Ambil kira kos dagangan, laraskan parameter dagangan pantas, kawal kekerapan dagangan.

Kesimpulan

Strategi persilangan tiga purata bergerak secara keseluruhannya agak mudah dan langsung, menentukan arah trend melalui persilangan purata bergerak dengan jangka masa yang berbeza untuk menghasilkan isyarat dagangan. Strategi ini mudah dilaksanakan, parameter boleh dilaraskan secara fleksibel, dan dapat menangkap perubahan trend. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai masalah kelewatan purata bergerak dan risiko isyarat palsu yang berlebihan. Kesan strategi boleh diperbaiki dengan menambah syarat penapisan, mengoptimumkan kombinasi parameter, dan lain-lain. Strategi ini sesuai untuk pedagang yang berminat dengan persilangan trend untuk diaplikasikan dan dioptimumkan.