1. Persegi
  2. Trend Mengikut Strategi

Trend Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-06 10:09:02
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan prinsip trend berikut. Ia menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah trend pasaran dan menggabungkan penunjuk barcolor untuk memvisualisasikan keadaan harga bull / bear. Ia pergi lama apabila trend naik dan pergi pendek apabila trend turun, bertujuan untuk menangkap keuntungan dari trend pasaran.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk SAR Parabolik untuk menilai arah trend pasaran. SAR Parabolik, juga dikenali sebagai penunjuk berhenti dan terbalik parabolik, terdiri daripada dua parameter: Langkah, yang mewakili langkah pergerakan titik SAR, dan Max, yang mewakili langkah maksimum yang dibenarkan untuk titik SAR. Apabila pasaran berada dalam trend, titik SAR akan tetap dekat dengan harga dan bergerak ke atas atau ke bawah secara berterusan bersama dengan trend. Apabila trend terbalik, titik SAR akan melintasi harga dan muncul di sisi lain. Oleh itu, dengan membandingkan titik SAR dengan harga tinggi / rendah, arah trend semasa dapat ditentukan.

Secara khusus, apabila titik SAR berada di bawah harga terendah, ia menunjukkan trend menaik, dan strategi akan pergi panjang. Apabila titik SAR melintasi di atas harga tertinggi, ia menandakan pembalikan trend, dan strategi akan menutup kedudukan panjang. Sebaliknya, apabila titik SAR berada di atas harga tertinggi, ia menandakan penurunan, dan strategi akan pergi pendek. Apabila titik SAR melintasi di bawah harga terendah, ia mewakili pembalikan, dan strategi akan menutup kedudukan pendek.

Untuk menentukan keadaan trend semasa secara visual dengan lebih intuitif, strategi ini juga menggunakan penunjuk barcolor untuk mewarnai bar. Bar hijau mewakili trend menaik apabila penutupan lebih tinggi daripada titik SAR, sementara bar merah menandakan trend menurun apabila penutupan lebih rendah.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah ia dapat menangkap dengan tepat trend pasaran dan mengikuti trend perdagangan, mengelakkan gangguan oleh bunyi pasaran yang kerap.

  1. Menggunakan SAR Parabolik untuk menentukan trend, reka bentuk titik SAR adalah bijak dan dapat menangkap pembalikan trend dengan cepat dan tepat.

  2. Mengambil alih penunjuk barcolor untuk memaparkan secara visual keadaan bull/bear semasa dengan cara yang intuitif.

  3. Isyarat perdagangan datang dari trend itu sendiri dan bukannya faktor lain, mengelakkan tertipu oleh turun naik harga jangka pendek.

  4. Menggunakan pengesanan trend menghentikan kerugian, berhenti tepat pada masanya tanpa terlalu sensitif, mengelakkan terperangkap dalam perangkap.

  5. Mengekalkan arah perdagangan yang konsisten, mengelakkan perdagangan terbalik yang tidak perlu, menjadi bermanfaat untuk kesederhanaan.

  6. Peraturan perdagangan adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula belajar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini ialah:

  1. Tidak dapat menentukan titik masuk dan keluar tertentu, mungkin terlepas peluang trend awal dan lewat.

  2. Berhenti berdagang dan memegang kedudukan semasa penyatuan, tidak dapat memperoleh keuntungan atau menghentikan kerugian, dengan risiko ditangkap.

  3. Tidak dapat mengehadkan nisbah risiko / ganjaran setiap perdagangan, kerugian perdagangan tunggal mungkin terlalu besar.

  4. Hanya melakukan perdagangan sepihak, hanya mampu menangkap sama ada aliran naik atau penurunan.

  5. Tidak mempertimbangkan analisis trend yang lebih besar, membawa risiko perdagangan terhadap trend utama.

Untuk menangani risiko ini, pengoptimuman boleh dibuat dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan penunjuk lain untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu.

  2. Tambah penunjuk pengesanan trend untuk mengelakkan pembukaan kedudukan semasa penyatuan.

  3. Tetapkan peraturan pengurusan risiko untuk mengehadkan kerugian setiap perdagangan.

  4. Mengoptimumkan logik beralih panjang / pendek untuk menangkap lebih banyak peluang perdagangan.

  5. Tambah analisis pelbagai jangka masa untuk menentukan arah trend utama.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter SAR Parabolik untuk lebih sesuai dengan produk dan jangka masa yang berbeza.

  2. Tambah penapis seperti purata bergerak ke titik masuk penapis.

  3. Sertakan strategi pecah untuk masuk ke dalam trend sejurus selepas trend bermula.

  4. Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mengelakkan terlalu sensitif atau terlalu tidak sensitif.

  5. Tambah strategi mengambil keuntungan untuk mengambil keuntungan secara aktif apabila mencapai tahap tertentu.

  6. Meningkatkan strategi pengurusan wang untuk meningkatkan pulangan yang disesuaikan dengan risiko.

  7. Pengoptimuman pelbagai jangka masa untuk memastikan penyelarasan trend utama dengan arah perdagangan.

  8. Memperkenalkan pembelajaran mesin dan lain-lain untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik.

Ringkasan

Strategi ini menentukan arah trend dengan penunjuk SAR Parabolik dan mengikuti trend segera selepas ia bermula. Kelebihannya adalah isyarat perdagangan berasal dari trend itu sendiri, kurang terdedah kepada bunyi pasaran. Tetapi ia juga mempunyai kelemahan seperti tidak dapat mengehadkan risiko per perdagangan dan kehilangan titik masuk. Pengoptimuman masa depan termasuk menetapkan stop loss / mengambil keuntungan, penyesuaian parameter, menambah penapis dll untuk meningkatkan prestasi strategi dalam backtest dan perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Trader Strategy (Trend Code)", shorttitle="Trend Trader Strategy (Trend Code)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

//Inputs
TrendCode = input(5, title = "Trend Code")

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Parabolic SAR
psar = sar(0.02, 0.02, TrendCode * 0.005)


//Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = color.teal , trackprice=true)

//Barcolor
barcolor(close > psar ? color.green : color.red, title = "Bar Color")

if (psar >= high and time_cond)
    strategy.entry("long", strategy.long, stop=psar, comment="long")
else
    strategy.cancel("long")

if (psar <= low and time_cond)
    strategy.entry("short", strategy.short, stop=psar, comment="short")
else
    strategy.cancel("short")
        
if (not time_cond)
    strategy.close_all()
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi