Strategi Dagangan Trend Crossover Dual Moving Average

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-06 10:27:00
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menentukan trend pasaran dengan mengira situasi persilangan antara purata bergerak 9 hari (MA), MA 20 hari dan MA 200 hari. Ia menggabungkan idea klasik persilangan MA berganda dengan MA 200 hari yang mengukur trend jangka panjang. Ini adalah strategi perdagangan trend yang agak stabil dan boleh dipercayai.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menilai trend harga dengan mengira hubungan antara MA 9 hari, MA 20 hari dan MA 200 hari.

Pertama, ia mengira MA 9 hari dan MA 20 hari. Jika MA 9 hari melintasi di atas MA 20 hari, ia adalah isyarat beli. Jika MA 9 hari melintasi di bawah MA 20 hari, ia adalah isyarat jual.

Kedua, ia mengira MA 200 hari sebagai penunjuk untuk menilai trend jangka panjang. Jika MA 20 hari melintasi di atas MA 200 hari, ia menandakan pandangan bullish jangka panjang. Jika MA 20 hari melintasi di bawah MA 200 hari, ia menandakan pandangan bearish jangka panjang.

Akhirnya, ia menggabungkan hubungan antara MA 9 hari, MA 20 hari dan MA 200 hari untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu.

Dengan mengira situasi silang antara pelbagai MA, strategi ini menggunakan sepenuhnya keupayaan pengesanan trend MA untuk menentukan pergerakan harga jangka pendek dan jangka panjang dengan berkesan, dengan itu memandu operasi beli dan jual.

Analisis Kelebihan

Menggunakan silang MA berganda dapat menangkap dengan berkesan trend harga jangka pendek dan menjana keuntungan.
Menambah pertimbangan MA 200 hari mengelakkan pergi lama semasa trend penurunan jangka panjang, mengurangkan kerugian.
Menggabungkan beberapa hubungan MA menjadikan isyarat lebih boleh dipercayai dan mengelakkan perdagangan yang tidak berkesan.
Isyarat silang MA jelas dan mudah dinilai, sesuai untuk amalan perdagangan manual.
Kod yang mudah dan bersih mudah difahami dan dilaksanakan, baik untuk pemula perdagangan kuant.
Fleksibel untuk mengoptimumkan, seperti menyesuaikan tempoh MA atau menambah penunjuk lain.

Analisis Risiko

Strategi MA sensitif terhadap penyesuaian parameter, tempoh MA yang berbeza boleh menghasilkan hasil yang sangat berbeza.
Persalinan MA berganda hanya menilai trend jangka pendek pertengahan, mungkin terlepas trend besar jangka panjang.
Isyarat silang mungkin tertinggal dan tidak dapat mengelakkan sepenuhnya kehilangan perdagangan.
Perdagangan yang kerap meningkatkan kos komisen dan kelalaian, mengurangkan potensi keuntungan sebenar.
Kod yang terlalu mudah mungkin kurang berprestasi dalam perdagangan langsung, memerlukan pengoptimuman.

Arahan pengoptimuman

Uji kombinasi tempoh MA yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Tambah strategi stop loss untuk mengawal jumlah kerugian perdagangan secara ketat.
Pertimbangkan saiz kedudukan mengikut keadaan pasaran yang berubah.
Mengoptimumkan isyarat kemasukan, seperti menambah pengesahan Momentum.
Mengoptimumkan keluar dengan menetapkan tahap mengambil keuntungan yang munasabah.
Tambah lebih banyak penunjuk untuk menilai trend dan kemungkinan penurunan.
Tambah model pembelajaran mesin untuk menemui logik perdagangan yang lebih kompleks.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan idea klasik persilangan MA berganda dan penghakiman trend MA jangka panjang untuk membimbing keputusan dagangan menggunakan ciri-ciri trend berikut MA. Ia mempunyai logika yang mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan, baik untuk pemula perdagangan kuantitatif. Walau bagaimanapun, ia sensitif parameter dan mempunyai masalah yang tertinggal yang memerlukan pengoptimuman dan penambahbaikan lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan kerangka asas yang boleh diperluaskan untuk membangunkan sistem dagangan yang lebih berkuasa. Pelabur boleh memilih elemen yang sesuai untuk menambah dan terus mengoptimumkan strategi berdasarkan keperluan mereka, untuk mencapai pulangan berlebihan jangka panjang dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy("Dieyson Swingtrade EMA 20+200 and bar & line color", overlay=true)


//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)

//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)

//MM09 Colorful

MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)

//plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=1)

//MM20 Colorful

MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(green,0) : na)
col2 = (MMred ? color(red,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(yellow,0) : na)
col4 = color(black,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
//plot(vwap(15), color(white,0), style=line, linewidth=3)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
plot(cross(ema(close,20), ema(close,200)) ? ema(close,20) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)

c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
// c = crossover(close, ema (close,9) and ema(close,9) > ema(close[1],9))
v = crossunder(close, ema (close,9))

strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi