Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menentukan arah pasaran (bullish/bearish) dengan mengira persilangan purata bergerak 9 hari, 20 hari dan 200 hari. Ia menggabungkan idea klasik persilangan dua purata bergerak, sambil menambah purata bergerak 200 hari untuk menilai trend jangka panjang. Ini adalah strategi yang agak stabil dan boleh dipercayai untuk arah pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menilai trend harga dengan mengira hubungan antara purata bergerak 9 hari, 20 hari dan 200 hari.

Pertama, ia mengira purata bergerak 9 hari dan 20 hari. Jika purata bergerak 9 hari menembusi ke atas purata bergerak 20 hari, ia adalah isyarat beli; jika purata bergerak 9 hari menembusi ke bawah purata bergerak 20 hari, ia adalah isyarat jual. Ini adalah peraturan asas paling asas dalam persilangan dua purata bergerak.

Kedua, ia juga mengira purata bergerak 200 hari sebagai penunjuk untuk menilai trend jangka panjang. Jika purata bergerak 20 hari menembusi ke atas purata bergerak 200 hari, ia adalah isyarat kenaikan jangka panjang; jika purata bergerak 20 hari menembusi ke bawah purata bergerak 200 hari, ia adalah isyarat penurunan jangka panjang.

Akhirnya, ia menggabungkan hubungan antara purata bergerak 9 hari, 20 hari dan 200 hari untuk menentukan masa beli dan jual yang spesifik. Isyarat dagangan sebenar hanya dijana apabila purata bergerak 9 hari dan 20 hari sama-sama menembusi ke atas atau sama-sama menembusi ke bawah.

Dengan mengira persilangan beberapa purata bergerak, strategi ini memanfaatkan sepenuhnya fungsi penjejakan arah aliran purata bergerak, dan dapat menilai pergerakan harga jangka pendek dan panjang dengan berkesan, seterusnya membimbing operasi beli dan jual.

Analisis Kelebihan

• 1. Menggunakan persilangan dua purata bergerak, dapat menangkap trend harga jangka pendek hingga sederhana dengan berkesan untuk mencapai keuntungan
• 2. Menambah penilaian purata bergerak 200 hari, dapat mengelakkan membuat pesanan beli semasa penurunan jangka panjang, mengurangkan kerugian
• 3. Menggabungkan hubungan beberapa purata bergerak, isyarat yang dinilai lebih boleh dipercayai, mengelakkan peningkatan dagangan yang tidak berkesan
• 4. Isyarat persilangan purata bergerak jelas dan mudah dinilai, sesuai untuk amalan dagangan manual
• 5. Kod yang agak mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, boleh dijadikan strategi pengenalan dagangan kuantitatif
• 6. Boleh dioptimumkan dengan fleksibel, seperti melaraskan parameter purata bergerak atau menambah penunjuk lain

Analisis Risiko

• 1. Strategi purata bergerak sensitif terhadap pelarasan parameter; kesan purata bergerak dari tempoh berbeza akan berbeza dengan ketara
• 2. Persilangan dua purata bergerak hanya menilai arah aliran jangka pendek hingga sederhana, mungkin terlepas arah aliran besar yang lebih panjang
• 3. Isyarat persilangan mungkin ketinggalan, tidak dapat mengelakkan sepenuhnya kerugian daripada pesanan yang rugi
• 4. Dagangan yang kerap meningkatkan yuran transaksi dan gelinciran, mengurangkan ruang keuntungan sebenar
• 5. Kod terlalu mudah, prestasi dagangan sebenar mungkin tidak baik, perlu dioptimumkan dan dipertingkatkan

Arah Pengoptimuman

• 1. Menguji kombinasi parameter purata bergerak yang berbeza untuk mencari parameter optimum
• 2. Menambah strategi henti rugi, mengawal ketat kerugian setiap perdagangan
• 3. Mempertimbangkan pengurusan volum dagangan, melaraskan saiz kedudukan dalam keadaan pasaran yang berbeza
• 4. Mengoptimumkan kemasukan, seperti menggabungkan penunjuk Momentum untuk pengesahan
• 5. Mengoptimumkan keluar, menetapkan harga ambil untung yang munasabah
• 6. Menambah lebih banyak penunjuk untuk menilai arah aliran dan kebarangkalian pembalikan
• 7. Menambah model pembelajaran mesin untuk mencari logik dagangan yang lebih kompleks

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan idea klasik persilangan dua purata bergerak dan penilaian purata bergerak jangka panjang, menggunakan ciri arah aliran purata bergerak untuk membimbing keputusan beli dan jual. Operasinya mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, boleh dijadikan strategi pengenalan dagangan kuantitatif. Walau bagaimanapun, ia sensitif terhadap parameter dan mempunyai masalah seperti ketinggalan, yang memerlukan ujian dan pengoptimuman selanjutnya. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan rangka kerja asas, yang boleh dikembangkan dan dipertingkatkan untuk membangunkan sistem dagangan yang lebih berkuasa. Pelabur boleh memilih elemen yang sesuai untuk ditambah dan terus mengoptimumkan strategi mengikut keperluan mereka sendiri, untuk mencapai pulangan lebihan yang stabil dalam jangka masa panjang dalam dagangan kuantitatif.