Strategi Pengikut Trend Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi penjejakan arah aliran (trend tracking) ialah strategi perdagangan berdasarkan purata bergerak untuk mengikuti arah aliran pasaran. Strategi ini menggunakan persilangan antara Purata Bergerak Eksponen (EMA) dan Purata Bergerak Hull (HMA) untuk menentukan arah aliran pasaran dan seterusnya menjana isyarat beli dan jual. Strategi ini sesuai untuk perdagangan arah aliran jangka sederhana dan pendek, bertujuan untuk mengikuti arah aliran harga dalam tempoh masa yang lebih panjang, bukan turun naik jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua purata bergerak dengan parameter yang berbeza: satu EMA tempoh pendek dan satu HMA tempoh panjang. EMA bertindak balas dengan lebih pantas terhadap perubahan harga, digunakan untuk menilai arah aliran jangka pendek; HMA bertindak balas dengan lebih perlahan terhadap perubahan harga, digunakan untuk menilai arah aliran jangka panjang.
Apabila EMA jangka pendek memotong ke atas HMA jangka panjang, ia dianggap sebagai harga memasuki arah aliran menaik, dan strategi akan membeli pada harga pasaran pada pembukaan palang seterusnya; apabila EMA jangka pendek memotong ke bawah HMA jangka panjang, ia dianggap sebagai harga memasuki arah aliran menurun, dan strategi akan menjual pada harga pasaran pada pembukaan palang seterusnya.
Untuk mengoptimumkan masa kemasukan, strategi ini menambah pilihan berdasarkan Heikin-Ashi. Apabila pilihan ini diaktifkan, isyarat perdagangan beli dan jual akan berdasarkan palang Heikin-Ashi, bukan palang asal. Oleh kerana palang Heikin-Ashi boleh menapis turun naik palang asal, ia membantu mengurangkan isyarat palsu.
Strategi ini juga menambah tetapan henti rugi (stop loss). Apabila kerugian kedudukan mencapai tahap henti rugi yang telah ditetapkan, strategi akan menghenti rugi pada harga pasaran. Langkah ini mengehadkan kerugian maksimum bagi setiap perdagangan tunggal.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
-
Menggunakan persilangan antara EMA dan HMA untuk menentukan arah aliran, memanfaatkan kelebihan purata bergerak dari tempoh yang berbeza untuk meningkatkan ketepatan penentuan.
-
Berdasarkan perdagangan arah aliran, tidak membalikkan kedudukan dengan turun naik kecil, mengurangkan bilangan perdagangan yang tidak diperlukan.
-
Pilihan Heikin-Ashi boleh menapis isyarat palsu dan mengoptimumkan masa kemasukan.
-
Menggunakan strategi henti rugi bergerak (trailing stop loss), boleh mengawal kerugian maksimum setiap perdagangan dengan berkesan.
-
Parameter strategi boleh disesuaikan, pengguna boleh melaraskannya mengikut instrumen dan tempoh yang berbeza untuk meningkatkan kebolehsuaian.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:
-
Sebagai strategi penjejakan arah aliran, ia menunjukkan prestasi yang lemah dalam pasaran yang tidak menentu (sideways market).
-
Apabila arah aliran berbalik, ia mungkin menyebabkan kerugian yang besar.
-
Penetapan henti rugi yang tidak sesuai boleh menyebabkan henti rugi yang tidak perlu, atau menyebabkan kerugian semakin melebar.
-
Penetapan parameter yang tidak sesuai juga boleh menyebabkan perdagangan menjadi terlalu kerap atau tidak bergerak langsung.
-
Tetapan tempoh untuk EMA dan HMA perlu dioptimumkan mengikut instrumen dan tempoh yang berbeza.
-
Heikin-Ashi tidak dapat menapis sepenuhnya risiko penembusan palsu.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
-
Menggunakan lebih banyak gabungan indikator untuk menentukan arah aliran, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk meningkatkan ketepatan penentuan.
-
Menambah lebih banyak syarat penapisan, seperti volum dagangan, ATR, dan lain-lain, untuk mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu.
-
Mengoptimumkan parameter purata bergerak agar lebih sesuai dengan instrumen dan tempoh perdagangan yang berbeza.
-
Mengoptimumkan penetapan tahap henti rugi supaya lebih munasabah, mengelakkan terlalu longgar atau terlalu ketat.
-
Mempertimbangkan untuk menambah fungsi perlindungan keuntungan, seperti ambil untung bergerak (trailing take profit), ambil untung separa, dan lain-lain, untuk mengunci keuntungan.
-
Menguji kaedah pengiraan kos pegangan alternatif yang berbeza untuk mengoptimumkan pengiraan kos pegangan.
Ringkasan
Strategi penjejakan arah aliran ini menentukan arah aliran berdasarkan persilangan purata bergerak, menggunakan Heikin-Ashi dan henti rugi bergerak untuk mengoptimumkan prestasi strategi. Strategi ini sesuai untuk mengikuti arah aliran jangka sederhana dan panjang, dan boleh diperbaiki lagi melalui pengoptimuman parameter dan pengembangan fungsi. Walau bagaimanapun, pengguna perlu menyedari risiko pembalikan arah aliran dan henti rugi, serta perlu menguji parameter mengikut instrumen dan tempoh. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan rangka kerja yang umum dan boleh disesuaikan untuk menggunakan perdagangan arah aliran.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("𝐉𝐔𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Heikin Ashi Option- 1