Strategi Loopback Kijun

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-06 16:46:45
Tag:

Ringkasan

Strategi Kijun Loopback menggunakan garis Kijun-sen dari penunjuk Awan Ichimoku untuk menentukan kedudukan panjang dan pendek berdasarkan persilangan harga garis Kijun-sen. Ia adalah strategi trend berikut. Dengan menangkap loopback garis Kijun-sen, strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend dengan berkesan dengan kelebihan seperti keupayaan menangkap trend yang kuat dan penarikan yang boleh dikawal.

Logika Strategi

Strategi Kijun Loopback menggunakan garis Kijun-sen dari Awan Ichimoku sebagai garis asas untuk keputusan. Kijun-sen adalah garis purata yang dikira dari harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu. Apabila harga melintasi di atas garis Kijun-sen, kedudukan panjang dibuka. Apabila harga melintasi di bawah garis Kijun-sen, kedudukan pendek dibuka. Dengan cara ini, loopback garis Kijun-sen digunakan untuk mengesan titik perubahan dalam harga untuk trend yang mengikuti trend.

Secara khusus, strategi menentukan loopback Kijun-sen menggunakan syarat asas panjang dan asas pendek. Syarat asas panjang terbuka < Kijun-sen dan dekat > Kijun-sen, yang menunjukkan persimpangan garis Kijun-sen. Syarat asas pendek terbuka > Kijun-sen dan dekat < Kijun-sen, yang menunjukkan persimpangan ke bawah. Apabila asas panjang mencetuskan, kedudukan panjang dibuka. Apabila asas pendek mencetuskan, kedudukan pendek dibuka. Syarat keluar adalah apabila harga kembali melintasi Kijun-sen ke arah yang bertentangan, iaitu menutup di bawah Kijun-sen untuk perdagangan panjang dan menutup di atas untuk perdagangan pendek.

Oleh itu, loopback garis Kijun-sen digunakan untuk menangkap titik pembalikan trend untuk mengikuti trend.

Analisis Kelebihan

Strategi Kijun Loopback mempunyai kelebihan berikut:

Keupayaan yang kuat dalam menangkap pembalikan trend. Garis Kijun-sen mencerminkan trend harga dengan baik. Lemparan baliknya mewakili pembalikan trend. Strategi ini dapat menangkap titik pembalikan tepat pada masanya untuk mengikuti trend.
Risiko pengeluaran yang terkawal. Strategi ini menggunakan Kijun-sen untuk mengehadkan julat pengeluaran, lebih baik daripada strategi purata bergerak yang mudah.
Strategi ini hanya memerlukan satu indikator, Kijun-sen.
Penggunaan yang luas. Ia boleh digunakan pada jangka masa yang berbeza dan instrumen perdagangan utama.
Permintaan data yang rendah. Strategi hanya memerlukan data harga, tanpa pengiraan penunjuk berat.

Analisis Risiko

Strategi Kijun Loopback juga mempunyai risiko berikut:

Kecenderungan untuk menjana isyarat perdagangan yang berlebihan. Kekalahan Kijun-sen yang kerap boleh membawa kepada perdagangan berlebihan, meningkatkan kos dari komisen dan slippage.
Keupayaan kawalan pengeluaran yang terhad. Kijun-sen hanya boleh mengehadkan pengeluaran ke tahap tertentu. Pengeluaran masih boleh menjadi signifikan di bawah turun naik harga yang melampau.
Cenderung kepada isyarat yang salah. yang sering melintasi Kijun-sen boleh menjana isyarat yang salah dengan arah trend.
Perbezaan prestasi antara instrumen. Keberkesanan Kijun-sen berbeza-beza dengan ketara untuk instrumen yang berbeza. Penyesuaian parameter diperlukan untuk setiap instrumen.
Bergantung pada satu penunjuk tunggal. Reka bentuk penunjuk tunggal mendedahkan strategi kepada pembatalan.

Penyelesaian:

Mengoptimumkan parameter untuk mengurangkan kekerapan perdagangan.
Tambah stop loss / mengambil keuntungan untuk pengendalian pengeluaran lebih lanjut.
Tambah penapis untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Tuning parameter mengikut instrumen.
Masukkan lebih banyak penunjuk dalam membuat keputusan.

Arahan Peningkatan

Strategi Kijun Loopback boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

Memperkuat penentuan trend. Menggabungkan penunjuk trend tambahan seperti MACD, Bollinger Bands untuk mengelakkan bergantung pada satu penunjuk sahaja.
Mengoptimumkan tetapan parameter. Sesuaikan tempoh Kijun-sen untuk menyeimbangkan kadar kemenangan dan kelajuan keuntungan. Uji pendekatan stop loss / mengambil keuntungan yang berbeza.
Memperkenalkan analisis jumlah, menapis isyarat mengikut jumlah untuk mengelakkan perdagangan yang tidak munasabah.
Pengoptimuman parameter di seluruh instrumen. Gunakan pembelajaran mesin untuk mendapatkan julat parameter yang optimum untuk instrumen yang berbeza.
Tambahkan penunjuk momentum untuk masuk pada momentum yang lebih kuat.
Memperbaiki strategi stop loss. Mengoptimumkan berhenti untuk mengurangkan berhenti yang tidak perlu sambil mengekalkan kadar kemenangan.
Memasukkan mekanisme pengurusan risiko. Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik dan hentikan kerugian berdasarkan perubahan keadaan pasaran untuk kawalan risiko aktif.

Ringkasan

Strategi Kijun Loopback menangkap pembalikan trend menggunakan loopback Kijun-sen. Ia mempunyai kelebihan seperti menangkap trend yang kuat dan penarikan yang boleh dikawal. Tetapi terdapat risiko seperti isyarat yang salah dan batasan kawalan penarikan. Peningkatan masa depan mungkin termasuk pengoptimuman parameter, menambah penunjuk tambahan dll. Secara keseluruhan, strategi Kijun adalah mudah dan praktikal. Dengan peningkatan yang betul, ia boleh menjadi strategi teras yang kukuh dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi