Trend Mengikuti Pembalikan dan Strategi Gabungan Penunjuk Utama Ehlers
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah gabungan strategi trend-following reversal dan strategi Ells-leading indicator untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai. Strategi trend-following reversal menilai titik-titik trend reversal, dan strategi Ells-leading indicator menilai titik-titik perubahan berkala. Isyarat gabungan lebih tepat menentukan masa masuk ke pasaran.
Prinsip Strategi
Trend Mengikuti Strategi Pembalikan
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen’s How I Triple My Money in the Futures Market, halaman 183. Ia adalah strategi jenis pembalikan. Apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis perlahan Stochastic di bawah 50, buat lebih banyak; apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis pantas Stochastic di atas 50, buat kosong.
Ells memimpin strategi penunjuk arah
Strategi ini menggunakan data dalam sehari untuk memetakan harga sintetik yang tidak bertrend dalam satu hari (Detrended Synthetic Price, DSP) dan petunjuk utama Ehlers dalam satu hari (Ehlers Leading Indicator, ELI). DSP dapat menangkap kitaran dominasi harga, yang dikira sebagai gelombang 2 watt-watt yang dikurangkan dengan gelombang 3. ELI dapat menunjukkan titik perubahan kitaran, yang dikira sebagai harga sintetik yang tidak bertrend dikurangkan dengan purata bergerak sederhana.
Analisis kelebihan
Keuntungan terbesar strategi gabungan ini adalah gabungan penghakiman trend reversal dan penghakiman perubahan berkala, isyarat dagangan lebih dipercayai. Strategi pembalikan trend dapat menentukan titik perubahan trend yang akan menembusi tren naik ke bawah. Indeks pendahuluan Ells dapat menunjukkan rendah dan tinggi berkala lebih awal.
Kelebihan lain adalah fleksibiliti dalam penyesuaian parameter. Parameter indeks saham dalam strategi pembalikan trend boleh disesuaikan dengan pasaran; Panjang kitaran dalam petunjuk utama Ells juga boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan kitaran yang berbeza.
Analisis risiko
Risiko terbesar untuk strategi ini adalah kehilangan trend persisten. Oleh kerana strategi menunggu isyarat pembalikan untuk masuk, ia mungkin kehilangan tahap trend yang kuat pada awal. Selain itu, isyarat pembalikan mungkin menjadi pecah palsu dan mungkin juga dipasang.
Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter, memendekkan kitaran penghakiman pembalikan, dan menangkap pembalikan trend tepat pada masanya. Anda juga boleh memperkenalkan stop loss untuk mengawal kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Memperkenalkan strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Optimumkan parameter, sesuaikan kitaran isyarat pembalikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menambah penapis untuk penunjuk lain, meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.
Tambah modul pengurusan wang untuk mengawal keseluruhan kedudukan dan risiko.
Uji kesan parameter pelbagai jenis dan optimumkan mana yang sesuai.
Menambah modul pembelajaran mesin untuk membolehkan parameter menyesuaikan diri.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan penghakiman pembalikan trend dan penghakiman peralihan berkala, dapat lebih dipercayai untuk menangkap masa masuk ke pasaran. Kelebihan terbesar adalah kualiti isyarat yang baik dan dapat disesuaikan. Risiko terbesar adalah kehilangan trend awal, yang dapat dikendalikan dengan menyesuaikan parameter, berhenti.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_ELI(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )