Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah gabungan strategi trend-following reversal dan strategi Ells-leading indicator untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai. Strategi trend-following reversal menilai titik-titik trend reversal, dan strategi Ells-leading indicator menilai titik-titik perubahan berkala. Isyarat gabungan lebih tepat menentukan masa masuk ke pasaran.

Prinsip Strategi

Trend Mengikuti Strategi Pembalikan

Strategi ini berasal dari Ulf Jensen's How I Triple My Money in the Futures Market, halaman 183. Ia adalah strategi jenis pembalikan. Apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis perlahan Stochastic di bawah 50, buat lebih banyak; apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis pantas Stochastic di atas 50, buat kosong.

Ells memimpin strategi penunjuk arah

Strategi ini menggunakan data dalam sehari untuk memetakan harga sintetik yang tidak bertrend dalam satu hari (Detrended Synthetic Price, DSP) dan petunjuk utama Ehlers dalam satu hari (Ehlers Leading Indicator, ELI). DSP dapat menangkap kitaran dominasi harga, yang dikira sebagai gelombang 2 watt-watt yang dikurangkan dengan gelombang 3. ELI dapat menunjukkan titik perubahan kitaran, yang dikira sebagai harga sintetik yang tidak bertrend dikurangkan dengan purata bergerak sederhana.

Analisis kelebihan

Keuntungan terbesar strategi gabungan ini adalah gabungan penghakiman trend reversal dan penghakiman perubahan berkala, isyarat dagangan lebih dipercayai. Strategi pembalikan trend dapat menentukan titik perubahan trend yang akan menembusi tren naik ke bawah. Indeks pendahuluan Ells dapat menunjukkan rendah dan tinggi berkala lebih awal.

Kelebihan lain adalah fleksibiliti dalam penyesuaian parameter. Parameter indeks saham dalam strategi pembalikan trend boleh disesuaikan dengan pasaran; Panjang kitaran dalam petunjuk utama Ells juga boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan kitaran yang berbeza.

Analisis risiko

Risiko terbesar untuk strategi ini adalah kehilangan trend persisten. Oleh kerana strategi menunggu isyarat pembalikan untuk masuk, ia mungkin kehilangan tahap trend yang kuat pada awal. Selain itu, isyarat pembalikan mungkin menjadi pecah palsu dan mungkin juga dipasang.

Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter, memendekkan kitaran penghakiman pembalikan, dan menangkap pembalikan trend tepat pada masanya. Anda juga boleh memperkenalkan stop loss untuk mengawal kerugian.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Memperkenalkan strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.

2. Optimumkan parameter, sesuaikan kitaran isyarat pembalikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

3. Menambah penapis untuk penunjuk lain, meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.

4. Tambah modul pengurusan wang untuk mengawal keseluruhan kedudukan dan risiko.

5. Uji kesan parameter pelbagai jenis dan optimumkan mana yang sesuai.

6. Menambah modul pembelajaran mesin untuk membolehkan parameter menyesuaikan diri.

ringkaskan

Strategi ini menggabungkan penghakiman pembalikan trend dan penghakiman peralihan berkala, dapat lebih dipercayai untuk menangkap masa masuk ke pasaran. Kelebihan terbesar adalah kualiti isyarat yang baik dan dapat disesuaikan. Risiko terbesar adalah kehilangan trend awal, yang dapat dikendalikan dengan menyesuaikan parameter, berhenti.