Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan purata bergerak dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menentukan arah aliran pasaran, dan secara beransur-ansur membina kedudukan jual (short) dalam aliran menurun untuk meraih keuntungan.

Prinsip Strategi

Apabila harga penutup berada di bawah purata bergerak mudah 100 hari dan RSI melebihi 30, posisi jual dimasuki. Selepas itu, tetapkan tahap henti rugi (stop loss) dan tahap ambil untung (take profit). Henti rugi ditetapkan pada 3% di atas harga masuk, dan ambil untung pada 2% di bawah harga masuk. Ini memberikan ruang henti rugi yang lebih besar untuk menampung turun naik pasaran. Posisi ditutup apabila harga melebihi tahap henti rugi atau jatuh di bawah tahap ambil untung.

Di platform Coinrule, pesanan jual berturut-turut boleh ditetapkan untuk membina kedudukan secara beransur-ansur. Apabila pasaran terus menurun, saiz posisi ditingkatkan secara berperingkat. Menetapkan selang masa pesanan tertentu juga membantu mengawal jumlah kedudukan.

Strategi ini melampirkan pesanan henti rugi dan ambil untung untuk setiap perdagangan. Nisbah henti rugi dan ambil untung telah dioptimumkan untuk mata wang bersaiz sederhana. Anda boleh melaraskannya berdasarkan mata wang tertentu. Oleh kerana strategi ini selaras dengan arah aliran, nisbah henti rugi kepada ambil untung boleh ditetapkan pada 1:1.5.

Harga henti rugi = 3% di atas harga masuk
Harga ambil untung = 2% di bawah harga masuk
Nisbah yang lebih besar sedikit daripada nisbah henti rugi dapat menampung turun naik yang lebih besar dan mengelakkan henti rugi yang tidak perlu.

Kelebihan

• Menggunakan purata bergerak untuk mengesan arah aliran pasaran, dapat menangkap pergerakan menurun dengan cepat.
• Penapisan RSI mengelakkan penjualan pendek secara buta.
• Penambahan kedudukan secara beransur-ansur meminimumkan risiko dan memberikan nisbah risiko-keuntungan yang baik.
• Menetapkan henti rugi dan ambil untung memastikan setiap perdagangan mempunyai daya tahan.

Analisis Risiko

• Jika pasaran membuat pembalikan V, ia boleh menyebabkan kerugian besar.
• Perlu memantau pasaran dengan teliti dan menyesuaikan harga henti rugi/ambil untung tepat pada masanya.
• Perlu mengawal saiz kedudukan dengan munasabah; elakkan menggunakan leveraj secara berlebihan.
• Dalam pasaran yang tidak menentu (sideways), strategi ini boleh dihentikan buat sementara waktu untuk mengelakkan kerugian yang tidak perlu.

Hala Tuju Pengoptimuman

• Boleh menguji purata bergerak dengan parameter yang berbeza.
• Boleh menguji kombinasi parameter RSI yang berbeza.
• Boleh melaraskan nisbah henti rugi/ambil untung untuk mengoptimumkan nisbah risiko-keuntungan.
• Boleh menguji selang masa pesanan yang berbeza untuk mengawal saiz kedudukan.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah aliran dan penapisan RSI untuk menentukan masa masuk yang tepat, membolehkan ia menangkap pergerakan menurun dengan berkesan. Kaedah penambahan kedudukan secara beransur-ansur mengawal risiko, dan penetapan henti rugi serta ambil untung memastikan setiap perdagangan mempunyai daya tahan. Mengoptimumkan nisbah henti rugi/ambil untung dapat menghasilkan nisbah risiko-keuntungan yang lebih baik. Terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam pelarasan parameter dan pengurusan risiko, namun secara keseluruhannya strategi ini adalah strategi jualan pendek jangka pendek yang stabil dan boleh dipercayai.