1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Momentum

Strategi Pengesanan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-10 12:12:44
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk momentum yang digabungkan dengan purata bergerak untuk mengesan trend pasaran. Ia pergi lama apabila terdapat momentum menaik yang kuat dan pergi pendek apabila terdapat momentum menurun yang kuat. Ia tergolong dalam kategori strategi trend berikut.

Logika Strategi

  1. Mengira momentum harga sebagai: (Harga semasa - Harga N tempoh lalu) / Harga N tempoh lalu

  2. Mengira purata bergerak harga pertengahan selama N tempoh

  3. Menormalkan nilai momentum kepada julat 0-1

  4. Apabila momentum yang diminimumkan adalah lebih besar daripada 0.5 dan harga di atas purata bergerak, pergi panjang

  5. Apabila momentum yang diminimumkan adalah kurang daripada 0.5 dan harga adalah di bawah purata bergerak, pergi pendek

  6. Gunakan mekanisme stop loss bergerak dengan paras stop loss yang betul

Di atas merangkumi logik perdagangan asas. Apabila pasaran sedang trend, harga akan bergerak dengan berterusan ke satu arah, menjana nilai momentum yang besar. Strategi menilai kekuatan trend menggunakan momentum dan arah menggunakan purata bergerak untuk memutuskan kemasukan. Juga, stop loss sangat penting untuk mengawal risiko.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mengikuti trend pasaran, dengan potensi keuntungan yang besar

  2. Momentum sensitif terhadap perubahan harga dan bertindak balas dengan cepat kepada trend

  3. Purata bergerak menapis bunyi rawak dan menggabungkan dengan baik dengan momentum

  4. Mekanisme Stop Loss mengehadkan kerugian pada perdagangan individu

  5. Logik yang mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan backtest

  6. Parameter fleksibel boleh disesuaikan dengan tempoh dan rejimen pasaran yang berbeza

Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang hebat untuk pasaran trend. Ia boleh mendapat keuntungan yang ketara dari trend arah.

Analisis Risiko

Walaupun terdapat kelebihan, beberapa risiko perlu diperhatikan:

  1. Risiko pecah dalam trend menaik apabila harga berbalik selepas pecah

  2. Risiko pembalikan dalam trend menurun apabila harga melompat selepas pecah

  3. Whipsaw isyarat apabila harga berayun di sekitar purata bergerak

  4. Isyarat yang salah jika parameter tidak ditetapkan dengan betul

  5. Prestasi rendah di pasaran bergelombang

  6. Hentikan kehilangan dan pergerakan yang ketat yang diperlukan untuk mengelakkan keluar awal

Untuk menangani risiko ini, strategi stop loss memerlukan pengoptimuman, menapis isyarat yang tidak perlu dengan parameter longgar, menyesuaikan parameter untuk tempoh yang berbeza, dan mengawal saiz kedudukan.

Arahan pengoptimuman

Berikut adalah beberapa cara strategi boleh dioptimumkan lebih lanjut:

  1. Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk hasil backtest terbaik

  2. Menggabungkan peraturan Turtle Trading untuk keluar dengan kerugian 2N dan keuntungan 1N

  3. Mengoptimumkan stop loss dengan penunjuk turun naik untuk stop loss adaptif

  4. Tambahkan peraturan saiz kedudukan berdasarkan pengeluaran, masa, dll

  5. Uji kaedah pengiraan momentum yang berbeza seperti momentum purata bergerak eksponensial

  6. Tambah penapis corak candlestick untuk isyarat yang lebih kukuh

  7. Menggunakan pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter, pemilihan ciri, dll

  8. Menggabungkan beberapa input manusia budi bicara pada titik utama

Dengan penambahbaikan ini, strategi ini boleh mencapai kestabilan yang lebih baik, kesesuaian, dan keuntungan. Tetapi sebarang pengoptimuman memerlukan pengesahan statistik yang ketat untuk mengelakkan terlalu banyak.

Kesimpulan

Strategi pengesanan momentum adalah pendekatan trend yang mudah dan praktikal. Ia dapat menangkap trend pasaran dengan lancar dan mendapat keuntungan daripada gelembung dan kemalangan. Tetapi risiko pemasangan lengkung perlu diuruskan dengan kawalan risiko yang disiplin untuk mengekalkan ketahanan. Dengan penyesuaian parameter dan pelanjutan fungsi, strategi dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dalam lebih banyak rejim pasaran.

/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)

//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])

//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]

normalize(src, len) =>
    hi  = highest(src, len)
    lo  = lowest(src, len)
    res = (src - lo)/(hi - lo)

//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)

//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)

//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")

if (mom < .5 and price < mid )
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi