Strategi Mengikuti Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk dinamik, digabungkan dengan purata bergerak, untuk mencapai tujuan untuk mengesan trend pasaran. Apabila harga naik dengan momentum yang besar, lakukan lebih banyak, dan apabila harga turun dengan momentum yang besar, ambil ruang, termasuk dalam strategi mengikuti trend.
Prinsip Strategi
Hitung nilai momentum harga dengan formula: ((harga semasa - harga sebelum N kitaran) / harga sebelum N kitaran
Mengira purata bergerak harga mid, dengan parameter purata bergerak N-periode
Normalize pemprosesan nilai dinamik, memaparkannya ke dalam julat 0-1
Apabila nilai kuantiti bergerak selepas pengasingan lebih besar daripada 0.5 dan harga lebih tinggi daripada purata bergerak, lakukan lebih banyak
Apabila nilai gerak yang digabungkan adalah kurang daripada 0.5 dan harga lebih rendah daripada purata bergerak, buat shorting
Menggunakan mekanisme henti bergerak untuk menetapkan kedudukan henti yang munasabah
Ini adalah logik perdagangan asas strategi. Apabila pasaran berada dalam keadaan trend, harga akan terus menurun, sehingga menghasilkan nilai dinamik yang lebih besar. Strategi akan menilai kekuatan trend berdasarkan saiz nilai dinamik, dan menggabungkan arah purata bergerak untuk memutuskan masuk ke pasaran.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Mengikuti trend pasaran, potensi pendapatan yang lebih besar
Indeks momentum sensitif terhadap perubahan harga dan boleh bertindak balas dengan cepat terhadap trend
Rata-rata bergerak menghapuskan turun naik rawak dan berkesan dengan kombinasi indikator dinamik
Strategi Hentikan Kerosakan untuk Mengehadkan Kerosakan Perdagangan Individu
Logik perdagangan mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan dikesan
Parameter yang boleh disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kitaran dan pasaran yang berbeza
Secara keseluruhannya, ini adalah strategi yang sangat sesuai untuk mengikuti pasaran trend, dan dalam beberapa situasi yang jelas arahnya, kemampuannya untuk membuat keuntungan sangat kuat.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi ini mempunyai beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Dalam kes yang lebih banyak, terdapat risiko terjatuh semula selepas terjatuh, dan penghentian bergerak mungkin terputus.
Dalam keadaan kosong, terdapat risiko terbalik selepas terjatuh dari landasan, dan pergerakan stop loss juga mungkin terikat.
Apabila pasaran bergoyang di sekitar purata bergerak, ia akan menghasilkan banyak isyarat dagangan yang tidak perlu
Tetapan parameter tidak tepat pada masanya, nilai kuantiti dan purata bergerak mungkin memberi isyarat yang salah
Strategi ini lebih bergantung kepada trend dan tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak.
Kawalan ketat terhadap peratusan dan pergerakan hentian untuk mengelakkan hentian yang terlalu kecil atau terlalu cepat.
Untuk menghadapi risiko ini, anda perlu mengoptimumkan strategi henti rugi, melonggarkan parameter penapisan isyarat yang tidak diperlukan, menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan tempoh yang berbeza, dan mengawal saiz kedudukan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Boleh menguji kesan parameter yang berbeza terhadap hasil pengukuran semula, memilih kombinasi parameter yang terbaik
Peraturan perdagangan tsunami boleh dimasukkan, apabila kerugian mencapai 2N, dan apabila keuntungan mencapai 1N.
Anda boleh mengoptimumkan kedudukan hentian anda dengan menggunakan indikator kadar turun naik dan menyesuaikan kadar hentian anda dengan kadar turun naik pasaran
Anda boleh menambah modul pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan mengikut faktor seperti penarikan balik, masa dan sebagainya
Anda boleh mencuba kaedah pengiraan kinetik yang berbeza, seperti indeks rata-rata bergerak yang lancar
Anda boleh menyertakan penyaringan grafik candlestick untuk menyaring beberapa isyarat dagangan yang kasar.
Anda boleh mencuba algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter, memilih ciri, dan sebagainya.
Ia boleh membawa masuk beberapa pengalaman buatan manusia untuk membantu membuat keputusan strategi di titik-titik penting.
Dengan kaedah di atas, kita boleh berharap untuk meningkatkan lagi kestabilan, kebolehpasaran dan SUFFIXan strategi. Tetapi apa-apa pengoptimuman memerlukan pengesahan statistik yang ketat untuk mengelakkan pengoptimuman yang berlebihan.
ringkaskan
Strategi pengesanan momentum adalah strategi trend yang mudah dan praktikal. Ia dapat menangkap trend pasaran dengan tajam dan memperoleh keuntungan yang banyak dalam mengejar penurunan. Tetapi juga perlu berhati-hati untuk mengelakkan kurva pengemasan yang terlalu indah, mengawal risiko dengan ketat, mengekalkan kestabilan strategi.
/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)