Strategi Pembalikan Trend Jangka Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-13 10:51:35
Tag:

Ringkasan

Strategi pembalikan trend jangka panjang adalah sistem perdagangan mekanikal yang menggabungkan trend berikut dan pembalikan jangka pendek. Ia menggunakan tertinggi dan rendah 7 hari untuk membina saluran dan purata bergerak 200 hari untuk menentukan arah trend jangka panjang.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Gunakan 7 hari tinggi-rendah untuk menilai kenaikan dan kejatuhan dalam seminggu yang lalu.
Purata bergerak 200 hari menentukan arah trend jangka panjang.
Apabila harga memecahkan di bawah paras terendah 7 hari dan di atas purata bergerak 200 hari, isyarat beli dihasilkan. Ini menunjukkan akhir pembetulan penurunan jangka pendek dan trend mungkin berbalik ke atas.
Apabila harga memecahkan di atas paras tertinggi 7 hari dan di bawah purata bergerak 200 hari, isyarat jual dihasilkan. Ini menunjukkan akhir pembetulan menaik jangka pendek dan trend mungkin berbalik ke bawah.
Gunakan 2x ATR stop loss untuk mengawal risiko setiap perdagangan.

Kuncinya adalah untuk mempertimbangkan jangka masa jangka pendek dan jangka panjang. Saluran 7 hari menilai tindakan harga baru-baru ini dan MA 200 hari menilai trend beberapa bulan. Isyarat perdagangan hanya dihasilkan apabila kedua-duanya menunjukkan arah yang sama. Ini mengelakkan isyarat palsu dari pembetulan jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

Isyarat mudah dan jelas berdasarkan harga dan purata bergerak.
Mempertimbangkan kedua-dua trend jangka pendek dan jangka panjang, menapis bunyi bising dengan berkesan.
Mengikuti trend dan pembalikan purata digabungkan meratakan pulangan.
ATR stop loss mengawal risiko, pengeluaran maksimum yang lebih kecil.
Boleh digunakan untuk saham, forex, crypto merentasi pasaran.
Boleh berjalan dalam persekitaran frekuensi tinggi dan rendah.

Analisis Risiko

Risiko utama ialah:

Mungkin terlepas trend besar dalam pasaran yang kuat.
Stop loss boleh diaktifkan dengan kerap di pasaran yang bergolak.
Parameter yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan berlebihan.
Metrik trend jangka pendek dan jangka panjang yang tidak betul boleh menapis terlalu banyak isyarat.
Model gagal kerana data sampel.

Teknik pengurusan risiko utama:

Mengoptimumkan parameter untuk kerugian berhenti yang munasabah dan kekerapan perdagangan.
Pengujian balik yang kukuh di seluruh pasaran dan jangka masa.
Pembahagian portfolio untuk mengurangkan risiko strategi tunggal.
Stop loss eksponensial untuk mengehadkan kerugian setiap perdagangan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:

Mengoptimumkan panjang saluran untuk metrik trend jangka pendek yang lebih baik.
Mengoptimumkan panjang MA untuk metrik trend jangka panjang yang lebih baik.
Cuba teknik stop loss yang lain seperti peratusan, trailing.
Tambahkan keadaan jumlah. Pembalikan trend sering melihat peningkatan jumlah.
Pembelajaran mesin untuk mencari parameter jangka pendek dan jangka panjang yang optimum.
Peraturan keluar dinamik berdasarkan asas dan sentimen.
Mengoptimumkan stop loss untuk algoritma kunci eksponensial atau keuntungan.

Pengoptimuman parameter dan kombinasi boleh meningkatkan pengembalian dan metrik risiko.

Ringkasan

Strategi pembalikan trend jangka panjang menggabungkan kedua-dua trend berikut dan pembalikan purata. Dengan menilai kedua-dua trend jangka pendek dan jangka panjang, ia menghasilkan isyarat pada titik pembalikan trend. Berbanding dengan trend tulen atau strategi pembalikan purata, ia menapis bunyi pasaran dan mencapai pulangan yang stabil dan kawalan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai dengan pedagang algo dengan pandangan pasaran dan memberikan prestasi yang stabil untuk portfolio kuantitatif. Dengan pengoptimuman dan pengurusan risiko yang berterusan, peningkatan lebih lanjut dalam pulangan risiko mungkin.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube) 

strategy("Trend Bounce", overlay=true)

nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)

if close>ma and close<lo[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
    strategy.close("Buy") 
    
if close<ma and close>hi[1]
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
    strategy.close("Sell")


plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)       

//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------

atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
StopPrice_Short  = strategy.position_avg_price + slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0)                  // stores original StopPrice  
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long)    // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short)    // commands stop loss order to exit!

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi